基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法及装置，可用于金融领域，其中方法包括：获得多个养老金产品的净值数据和基本信息，其中多个养老金产品中至少包含一组同类型养老金产品；对每组同类型养老金产品，根据净值数据和养老金产品基本信息分别计算Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数；根据Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数，确定每组同类型养老金产品的尾部相关性；根据每组同类型养老金产品的尾部相关性，进行养老金产品风险预警。本发明专利技术可以及时对可能发生大幅净值回撤的养老金产品进行预警。值回撤的养老金产品进行预警。值回撤的养老金产品进行预警。

【技术实现步骤摘要】
基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法及装置


[0001]本专利技术涉及金融领域，尤其涉及基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法及装置。需要说明的是，本专利技术基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法和装置可用于金融领域，也可用于除金融领域之外的任意领域，本专利技术基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法和装置的应用领域不做限定。

技术介绍

[0002]债券做为养老金产品投资中的重要组成资产，为养老金产品提供相对稳定的收益与较低的风险，对债券风险的管理是产品管理中非常重要的一环。
[0003]目前债券市场上主要的三类债券，利率债、可转债和信用债中，信用债相较利率债存在信用风险，即借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使投资者遭受损失的可能性。当信用债发生信用爆雷时，通常会给养老金产品投资者造成巨大损失，养老金产品持仓的其他资产同时存在其他可能造成净值回撤的风险。
[0004]因此，亟需一种可以克服上述问题的基于尾部相关性的养老金产品风险预警方案。

技术实现思路

[0005]本专利技术实施例提供一种基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法，用以对养老金产品的风险进行识别与把控，及时对可能发生大幅净值回撤的养老金产品进行预警，该方法包括：
[0006]获得多个养老金产品的净值数据和基本信息，其中多个养老金产品中至少包含一组同类型养老金产品；
[0007]对每组同类型养老金产品，根据净值数据和养老金产品基本信息分别计算Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数；
[0008]根据Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数，确定每组同类型养老金产品的尾部相关性；
[0009]根据每组同类型养老金产品的尾部相关性，进行养老金产品风险预警。
[0010]本专利技术实施例提供一种基于尾部相关性的养老金产品风险预警装置，用以对养老金产品的风险进行识别与把控，及时对可能发生大幅净值回撤的养老金产品进行预警，该装置包括：
[0011]数据获得模块，用于获得多个养老金产品的净值数据和基本信息，其中多个养老金产品中至少包含一组同类型养老金产品；
[0012]参数计算模块，用于对每组同类型养老金产品，根据净值数据和养老金产品基本信息分别计算Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数；
[0013]相关性确定模块，用于根据Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数
待估参数，确定每组同类型养老金产品的尾部相关性；
[0014]风险预警模块，用于根据每组同类型养老金产品的尾部相关性，进行养老金产品风险预警。
[0015]本专利技术实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法。
[0016]本专利技术实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行上述基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法的计算机程序。
[0017]本专利技术实施例还提供一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法。
[0018]本专利技术实施例通过获得多个养老金产品的净值数据和基本信息，其中多个养老金产品中至少包含一组同类型养老金产品；对每组同类型养老金产品，根据净值数据和养老金产品基本信息分别计算Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数；根据Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数，确定每组同类型养老金产品的尾部相关性；根据每组同类型养老金产品的尾部相关性，进行养老金产品风险预警。本专利技术实施例通过计算Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数，量化反映同类型养老金产品的尾部相关性，而尾部相关性可以很好的反映一种资产收益率大于/小于某阈值的情况下，另一种资产收益率同时大于/小于某阈值的概率，从而根据尾部相关性可以对养老金产品的风险进行识别与把控，及时对可能发生大幅净值回撤的养老金产品进行预警。
附图说明
[0019]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：
[0020]图1为本专利技术实施例中基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法示意图；
[0021]图2为本专利技术具体实施例中基于尾部相关性的养老金产品风险预警流程图；
[0022]图3为本专利技术具体实施例中基于尾部相关性的养老金产品风险预警结果图；
[0023]图4为本专利技术实施例中基于尾部相关性的养老金产品风险预警装置结构图；
[0024]图5是本专利技术实施例的计算机设备结构示意图。
具体实施方式
[0025]为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本专利技术实施例做进一步详细说明。在此，本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术，但并不作为对本专利技术的限定。
[0026]为了对养老金产品的风险进行识别与把控，及时对可能发生大幅净值回撤的养老金产品进行预警，本专利技术实施例提供一种基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法，如
图1所示，该方法可以包括：
[0027]步骤101、获得多个养老金产品的净值数据和基本信息，其中多个养老金产品中至少包含一组同类型养老金产品；
[0028]步骤102、对每组同类型养老金产品，根据净值数据和养老金产品基本信息分别计算Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数；
[0029]步骤103、根据Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数，确定每组同类型养老金产品的尾部相关性；
[0030]步骤104、根据每组同类型养老金产品的尾部相关性，进行养老金产品风险预警。
[0031]由图1所示可以得知，本专利技术实施例通过获得多个养老金产品的净值数据和基本信息，其中多个养老金产品中至少包含一组同类型养老金产品；对每组同类型养老金产品，根据净值数据和养老金产品基本信息分别计算Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数；根据Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数，确定每组同类型养老金产品的尾部相关性；根据每组同类型养老金产品的尾部相关性，进行养老金产品风险预警。本专利技术实施例通过计算Gumbel Copula函数待估参数和本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法，其特征在于，包括：获得多个养老金产品的净值数据和基本信息，其中多个养老金产品中至少包含一组同类型养老金产品；对每组同类型养老金产品，根据净值数据和养老金产品基本信息分别计算Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数；根据Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数，确定每组同类型养老金产品的尾部相关性；根据每组同类型养老金产品的尾部相关性，进行养老金产品风险预警。2.如权利要求1所述的基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法，其特征在于，对每组同类型养老金产品，根据净值数据和养老金产品基本信息分别计算Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数，包括：根据净值数据和养老金产品基本信息，确定该组同类型养老金产品中每个养老金产品对应的单位净值数据，日收益率，日超额收益率其中之一；根据该组同类型养老金产品中每个养老金产品对应的单位净值数据，日收益率，日超额收益率其中之一，分别计算Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数。3.如权利要求2所述的基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法，其特征在于，按如下公式根据该组同类型养老金产品中每个养老金产品对应的单位净值数据，日收益率，日超额收益率其中之一计算Gumbel Copula函数待估参数：其中，u和v为两个不同的养老金产品对应的单位净值数据，日收益率，日超额收益率其中之一，α为Gumbel Copula函数待估参数；按如下公式根据该组同类型养老金产品中每个养老金产品对应的单位净值数据，日收益率，日超额收益率其中之一计算Clayton Copula函数待估参数：其中，u和v为两个不同的养老金产品对应的单位净值数据，日收益率，日超额收益率其中之一，θ为Clayton Copula函数待估参数。4.如权利要求1所述的基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法，其特征在于，所述根据Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数，确定每组同类型养老金产品的尾部相关性，包括：根据Gumbel Copula函数待估参数，确定每组同类型养老金产品的上尾相关系数；根据Clayton Copula函...

【专利技术属性】
技术研发人员：王浚懿，高娜，平其峻，金业，
申请(专利权)人：中国银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：