一种非标投资项目的压测方法技术

本发明专利技术公开了一种非标投资项目的压测方法，包括如下步骤：S1：对于债权投资计划，构建宏观经济因子与行业不良贷款率的相互关系，通过宏观经济因子变化导致的行业不良贷款率变化幅度，对内部评级信用违约率进行调整，最后得到不同压力侧情景下的预期损失金额；S2：对于股权投资计划，通过增加PE投资标的所处成长阶段的成功概率对行业股价跌幅的调整，进行重估值，得到不同成长阶段、不同历史跌幅压力侧情景下的损失金额。本发明专利技术提供的非标投资项目的压测方法，能够精准预估不同压力侧情景下的损失金额，从而主动发现风险所在，提升金融机构安全防范及管控能力。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种投资项目的压力测试方法，尤其涉及一种非标投资项目的压测方法。

技术介绍

1、金融投资压力测试可以帮助金融机构评估自身的风险承受能力，识别潜在的风险因素，并制定相应的风险管理措施。通过模拟不同的压力情景，可以预测金融机构在不同市场环境下的表现，提前发现和应对风险。与标券投资相比，非标产品存在着信息不透明、流动性低下、市场敏感性大等不利因素，金融机构在进行非标投资的同时，需警惕投资风险，引入压测等风险监测工具，主动发现风险所在，及时防范。

技术实现思路

1、本专利技术所要解决的技术问题是提供一种非标投资项目的压测方法，能够精准预估不同压力侧情景下的损失金额，从而主动发现风险所在，提升金融机构安全防范及管控能力。

2、本专利技术为解决上述技术问题而采用的技术方案是提供一种非标投资项目的压测方法，包括如下步骤：s1：对于债权投资计划，构建宏观经济因子与行业不良贷款率的相互关系，通过宏观经济因子变化导致的行业不良贷款率变化幅度，对内部评级信用违约率进行调整，最后得到不同压力侧情景下的预期损本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种非标投资项目的压测方法，其特征在于，包括如下步骤：

2.如权利要求1所述的非标投资项目的压测方法，其特征在于，所述步骤S1根据行业不良贷款率与宏观经济因子回归模型，预测不同宏观经济压力情景下的最新行业不良贷款率，通过行业不良贷款率变化对内部评级信用违约率进行调整，最后得到的预期损失金额计算如下：

3.如权利要求2所述的非标投资项目的压测方法，其特征在于，所述步骤S1给出内部评级结果AAA至D，结合产品的行权剩余期限，对应给出不同的信用违约率。

4.如权利要求2所述的非标投资项目的压测方法，其特征在于，所述行业不良贷款率预测如下：

5...

【技术特征摘要】

1.一种非标投资项目的压测方法，其特征在于，包括如下步骤：

2.如权利要求1所述的非标投资项目的压测方法，其特征在于，所述步骤s1根据行业不良贷款率与宏观经济因子回归模型，预测不同宏观经济压力情景下的最新行业不良贷款率，通过行业不良贷款率变化对内部评级信用违约率进行调整，最后得到的预期损失金额计算如下：

3.如权利要求2所述的非标投资项目的压测方法，其特征在于，所述步骤s1给出内部评级结果aaa至d，结合产品的行权剩余期限，对应给出不同的信用违约率。

4.如权利要求2所述的非标投资项目的压测方法，其特征在于，所述行业不良贷款率预测如下：

5.如权利要求4所述的非标投资项目的压测方法，其特征在于，所述宏观因子包括gdp、m2...

【专利技术属性】
技术研发人员：潘寅杰，周晶晗，曹乃佳，许三耀，陈娟，韦于翔，
申请(专利权)人：长江养老保险股份有限公司，
类型：发明
国别省市：