金融风险预测方法、金融风险评分卡的生成方法和装置制造方法及图纸

本申请公开一种金融风险预测方法、金融风险评分卡的生成方法和装置。进行金融风险预测和生成评分卡之前，建立金融知识图谱；从金融知识图谱中确定目标顶点所属的社区；根据社区内所有顶点的金融负面信息获得社区的风险社区因子；获得金融知识图谱中目标顶点参与的传导路径上，从一级顶点到目标顶点之间相邻接的两个顶点间的衰减权重；根据衰减权重和传导路径获得目标顶点的风险传导因子。根据目标顶点的风险社区因子和/或目标顶点的风险传导因子预测目标顶点的金融风险或者生成目标顶点的金融风险评分卡。提出的风险社区因子和风险传导因子提升商户金融风险评定的准确性，提升了金融场景下风险管控的有效性。

【技术实现步骤摘要】
金融风险预测方法、金融风险评分卡的生成方法和装置
本申请涉及数据处理
，特别是涉及一种金融风险预测方法、金融风险评分卡的生成方法和装置。
技术介绍
当前互联网金融场景活跃发展，个人客户风险管控较为成熟，但商户风险管理一直是短板。依托线上支付、缴费等场景平台，各大商业银行互联网场景商户数量快速扩张。但在业务发展的同时，场景商户风险管理工作中存在的问题也日益凸显。首先，在商户准入方面，目前缺少丰富的商户身份识别和尽职调查手段。其次，在商户经营管理阶段，缺乏日常商户经营的跟踪监测和实时预警机制。同时，在商户巡检环节，缺乏有针对性的可疑商户巡检机制。另外，人民银行下发了一系列监管要求，各家商业银行均面临不同程度监管和合规隐患。经过调研，目前各大商业银行已普遍引入商户评级等管理机制，以补齐互联网场景商户功能短板。从技术角度，商户风险评价通用解决方案是建立专家评分卡，通过商户注册信息、工商信息、结算账户信息等数百项风险因子，结合专家经验及数据分析手段，赋予评价因子不同风险权重，汇总得到最终商户风险评分。根据一般商户风险评分卡设计，风险等级可分为高、较高、一般、较低、低五个风险等级。近年来工商及司法纠纷案件易集群出现，近年来欺诈案件频发，呈现出产业链化、高科技化、多渠道化发展趋势。目前商户风险评估方案中，只考虑单个商户实体信息，未能充分利用商户间及商户法人间的关联信息，无法有效利用公共数据资源。为确保场景金融业务健康快速发展，提升商业银行互联网金融风险管控能力，需建立可针对商户的更完善的金融风险评估方案，搭建起能够有效应对当前开放场景金融的风险控制体系和手段。
技术实现思路
基于上述问题，本申请提供了一种金融风险预测方法、金融风险评分卡的生成方法和装置，以提升商户风险评定的准确性，提升金融场景下风险管控的有效性。本申请实施例公开了如下技术方案：本申请第一方面提供一种金融风险预测方法，包括：建立金融知识图谱；所述金融知识图谱中包括多个顶点，一个顶点表示一个商户或者一个法人客户，顶点之间的边表示顶点之间具有的金融交易关系；从所述金融知识图谱中确定目标顶点所属的社区；所述社区包括多个顶点；根据所述社区内所有顶点的金融负面信息获得所述社区的风险社区因子；所述社区内所有顶点共享所述社区的风险社区因子；获得所述金融知识图谱中所述目标顶点参与的传导路径上，从一级顶点到所述目标顶点之间相邻接的两个顶点间的衰减权重；根据所述衰减权重和所述传导路径获得所述目标顶点的风险传导因子；根据所述目标顶点的风险社区因子和/或所述目标顶点的风险传导因子预测所述目标顶点的金融风险。可选地，所述从所述金融知识图谱中确定目标顶点所属的社区，包括：通过标签传播LPA算法从所述金融知识图谱中确定目标顶点所属的社区。可选地，所述根据所述社区内所有顶点的金融负面信息获得所述社区的风险社区因子，包括：获得所述社区内所有顶点的网页级别PR值；根据所述社区内所有顶点的总数、所述社区内所有顶点的PR值以及所述社区内所有顶点在风险项集合中的每一个风险项的金融负面信息，获得所述社区在每一个风险项的风险值；根据每一个风险项的权重和所述社区在每一个风险项的风险值加权求和获得所述社区的风险社区因子。可选地，所述根据所述社区内所有顶点的总数、所述社区内所有顶点的PR值以及所述社区内所有顶点在风险项集合中的每一个风险项的金融负面信息，获得所述社区在每一个风险项的风险值，包括：对于所述风险项集合中的任意一个风险项，将所述社区内在该风险项具有金融负面信息的顶点作为该风险项对应的关键风险顶点，该风险项对应的每个关键风险顶点在该风险项的标签值为1；将所述社区内该风险项对应的每个关键风险顶点在该风险项的标签值与其PR值相乘获得所述社区内该风险项对应的每个关键风险顶点的第一乘积；将所述社区内该风险项对应的所有关键风险顶点的第一乘积相加得到第一求和结果；将所述第一求和结果作为分子，将所述社区内所有顶点的总数作为分母，进行除法运算得到所述社区在该风险项的风险值。可选地，以上方法还包括：确定所述风险传导级数；根据所述风险传导级数从所述金融知识图谱中确定出所述目标顶点参与的传导路径；所述传导路径上所述一级顶点到所述目标顶点的传导级数小于或等于所述风险传导级数；所述一级顶点具有金融负面信息。可选地，所述根据所述衰减权重和所述传导路径获得所述目标顶点的风险传导因子，包括：在所述传导路径的传导方向上，对于每一个顶点，根据上一顶点的风险传导值以及所述上一顶点和本顶点之间的衰减权重获得本顶点的风险传导值；所述一级顶点的标签值作为所述一级顶点的风险传导值；根据所述目标顶点在所述传导路径上的风险传导值获得所述目标顶点的风险传导因子。可选地，所述风险项集合包括以下风险项：工商、司法和反洗钱。本申请第二方面提供一种金融风险评分卡的生成方法，包括：建立金融知识图谱；所述金融知识图谱中包括多个顶点，一个顶点表示一个商户或者一个法人客户，顶点之间的边表示顶点之间具有的金融交易关系；从所述金融知识图谱中确定目标顶点所属的社区；所述社区包括多个顶点；根据所述社区内所有顶点的金融负面信息获得所述社区的风险社区因子；所述社区内所有顶点共享所述社区的风险社区因子；获得所述金融知识图谱中所述目标顶点参与的传导路径上，从一级顶点到所述目标顶点之间相邻接的两个顶点间的衰减权重；根据所述衰减权重和所述传导路径获得所述目标顶点的风险传导因子；根据所述目标顶点的风险社区因子和/或所述目标顶点的风险传导因子生成所述目标顶点的金融风险评分卡。本申请第三方面提供一种金融风险预测装置，包括：图谱建立模块，用于建立金融知识图谱；所述金融知识图谱中包括多个顶点，一个顶点表示一个商户或者一个法人客户，顶点之间的边表示顶点之间具有的金融交易关系；社区确定模块，用于从所述金融知识图谱中确定目标顶点所属的社区；所述社区包括多个顶点；风险社区因子获取模块，用于根据所述社区内所有顶点的金融负面信息获得所述社区的风险社区因子；所述社区内所有顶点共享所述社区的风险社区因子；衰减权重获取模块，用于获得所述金融知识图谱中所述目标顶点参与的传导路径上，从一级顶点到所述目标顶点之间相邻接的两个顶点间的衰减权重；风险传导因子获取模块，用于根据所述衰减权重和所述传导路径获得所述目标顶点的风险传导因子；风险预测模块，用于根据所述目标顶点的风险社区因子和/或所述目标顶点的风险传导因子预测所述目标顶点的金融风险。本申请第四方面提供一种金融风险评分卡的生成装置，包括：图谱建立模块，用于建立金融知识图谱；所述金融知识图谱中包括多个顶点，一个顶点表示一个商户或者一个法人客户，顶点之间的边表示顶点之间具有的金融交易关系；社区确定模块，用于从所述金融知识图谱中确定目标顶点所属的社区；所本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种金融风险预测方法，其特征在于，包括：/n建立金融知识图谱；所述金融知识图谱中包括多个顶点，一个顶点表示一个商户或者一个法人客户，顶点之间的边表示顶点之间具有的金融交易关系；/n从所述金融知识图谱中确定目标顶点所属的社区；所述社区包括多个顶点；根据所述社区内所有顶点的金融负面信息获得所述社区的风险社区因子；所述社区内所有顶点共享所述社区的风险社区因子；/n获得所述金融知识图谱中所述目标顶点参与的传导路径上，从一级顶点到所述目标顶点之间相邻接的两个顶点间的衰减权重；根据所述衰减权重和所述传导路径获得所述目标顶点的风险传导因子；/n根据所述目标顶点的风险社区因子和/或所述目标顶点的风险传导因子预测所述目标顶点的金融风险。/n

【技术特征摘要】
1.一种金融风险预测方法，其特征在于，包括：
建立金融知识图谱；所述金融知识图谱中包括多个顶点，一个顶点表示一个商户或者一个法人客户，顶点之间的边表示顶点之间具有的金融交易关系；
从所述金融知识图谱中确定目标顶点所属的社区；所述社区包括多个顶点；根据所述社区内所有顶点的金融负面信息获得所述社区的风险社区因子；所述社区内所有顶点共享所述社区的风险社区因子；
获得所述金融知识图谱中所述目标顶点参与的传导路径上，从一级顶点到所述目标顶点之间相邻接的两个顶点间的衰减权重；根据所述衰减权重和所述传导路径获得所述目标顶点的风险传导因子；
根据所述目标顶点的风险社区因子和/或所述目标顶点的风险传导因子预测所述目标顶点的金融风险。


2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述从所述金融知识图谱中确定目标顶点所属的社区，包括：
通过标签传播LPA算法从所述金融知识图谱中确定目标顶点所属的社区。


3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述社区内所有顶点的金融负面信息获得所述社区的风险社区因子，包括：
获得所述社区内所有顶点的网页级别PR值；
根据所述社区内所有顶点的总数、所述社区内所有顶点的PR值以及所述社区内所有顶点在风险项集合中的每一个风险项的金融负面信息，获得所述社区在每一个风险项的风险值；
根据每一个风险项的权重和所述社区在每一个风险项的风险值加权求和获得所述社区的风险社区因子。


4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述根据所述社区内所有顶点的总数、所述社区内所有顶点的PR值以及所述社区内所有顶点在风险项集合中的每一个风险项的金融负面信息，获得所述社区在每一个风险项的风险值，包括：
对于所述风险项集合中的任意一个风险项，将所述社区内在该风险项具有金融负面信息的顶点作为该风险项对应的关键风险顶点，该风险项对应的每个关键风险顶点在该风险项的标签值为1；
将所述社区内该风险项对应的每个关键风险顶点在该风险项的标签值与其PR值相乘获得所述社区内该风险项对应的每个关键风险顶点的第一乘积；
将所述社区内该风险项对应的所有关键风险顶点的第一乘积相加得到第一求和结果；
将所述第一求和结果作为分子，将所述社区内所有顶点的总数作为分母，进行除法运算得到所述社区在该风险项的风险值。


5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：
确定所述风险传导级数；
根据所述风险传导级数从所述金融知识图谱中确定出所述目标顶点参与的传导路径；所述传导路径上所述一级顶点到所述目标顶点的传导级数小于或等于所述风险传导级数；所述一级顶点具有金融负面信息。


6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述衰减权重和所述传导路径获得所述目标顶点的风险传导因子，包括：
在所述传导路径的传导方向上，对于每一个顶点，根据上一顶点的风险传导值以及所述上一顶点和本顶点之间的衰减权重获得本顶点的风...

【专利技术属性】
技术研发人员：王博实，
申请(专利权)人：中国农业银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11