【技术实现步骤摘要】
一种大类资产配置类智能投顾集中度控制方法
本专利技术涉及金融科技领域，特别涉及一种大类资产配置类智能投顾集中度控制方法。
技术介绍
随着移动互联网技术，人工智能等技术的飞速发展，以及互联网金融的兴起，智能投顾系统正在世界各国得到蓬勃发展。该系统主要依托量化投资、大数据分析、人工智能等方法向不同投资偏好、不同投资目标、不同风险等级的广大中小投资者提供个性化的选股建议，资产配置建议等服务。智能投顾系统在给投资者提供投资建议的同时，也引起了金融监管层的广泛关注，担心该技术的不当使用会产生操纵市场、资金池等违规行为，危害到其他投资者。大类资产配置类智能投顾主要通过马科维茨、Black-Litterman等资产配置模型为不同风险承受能力的投资者提供大类资产配置服务。在国外，这类模型配置的主要投资标的是大型、流动性好的大类资产相关ETF基金。而在国内，由于ETF基金尚处于发展阶段，ETF基金对应的大类资产种类还不够完善、部分ETF基金的流动性也较差。所以国内的大类资产类智能投顾为了实现大类资产配置目的，通常会同时投资于场内ETF基金和场外ETF连接基金或者普通开放式基金。由于...
【技术保护点】
1.一种大类资产配置类智能投顾集中度控制方法，其特征在于：包括数据采集模块、用户策略初始生成模块、基金集中度控制模块、用户策略调整模块、用户策略推送模块组成；其中，数据采集模块1从多个数据源采集基金集中度控制所需的各种数据到大数据存储系统；数据采集模块至少包括以下子模块：(1)当前及历史用户模拟盘数据模块：用户首先选择智能投顾中的大类资产配置类策略，输入初始投资金额后，系统会为用户创建模拟盘，该模拟盘根据资产配置策略设计，在不同的交易日向用户推荐建议持有的基金及所持基金份额，以及根据不同的市场情况对基金份额进行调整以规避市场风险，这些推荐基金及所持基金份额信息，调整份额信息...
【技术特征摘要】
1.一种大类资产配置类智能投顾集中度控制方法，其特征在于：包括数据采集模块、用户策略初始生成模块、基金集中度控制模块、用户策略调整模块、用户策略推送模块组成；其中，数据采集模块1从多个数据源采集基金集中度控制所需的各种数据到大数据存储系统；数据采集模块至少包括以下子模块：(1)当前及历史用户模拟盘数据模块：用户首先选择智能投顾中的大类资产配置类策略，输入初始投资金额后，系统会为用户创建模拟盘，该模拟盘根据资产配置策略设计，在不同的交易日向用户推荐建议持有的基金及所持基金份额，以及根据不同的市场情况对基金份额进行调整以规避市场风险，这些推荐基金及所持基金份额信息，调整份额信息等构成了用户模拟盘数据；(2)当前及历史用户实盘委托及交易数据：该模块采集用户通过智能投顾系统真正进行的实盘委托及成交数据，真正反映了用户通过智能投顾系统完成的交易及基金所持份额；(3)当前及历史行情数据：该模块主要采集场外交易ETF基金的行情数据，比如：净值、收盘价、涨跌幅、成交量、成交份额等当前及历史信息，以及场内基金的净值、份额、规模数据；大数据存储系统可采用常用的ApacheHadoopHDFS，数据采集可根据数据源的不同存储方式采用不同的方法；用户策略初始生成模块：该模块主要利用大数据计算引擎，根据策略算法及用户的投资资金量、风险偏好特点生成建议用户投资的基金代码及份额；基金集中度控制模块,该模块利用大数据计算引擎根据采集到的用户数据、行情数据及策略模块生成的策略数据来判断是否需要进行集中度控制；用户策略调整模块，该模块主要利用大数据计算引擎，根据基金集中度控制模块的判决结果对操作建议进行基金更换，份额重新分配调整；当原始推送的操作建议触发了基金集中度控制后，可以采取如下处理方式：(1)假设原始策略建议新买入A基金的份额市值为Ma，如该值超出可买市值上限Ml，可将操作建议调整为建议买入A基金份额市值Ml-Mo，其中Mo为用户已持A基金份额的市值，然后从配置策略基金池中挑选出另一只不会触发集中度控制的基金B，买入Ma-(Ml-Mo)；另一种处理方式就是直接从候选基金池中挑选出另一只不会触发集中度控制的基金B买入Ma；如果基金池中基金均达到买入上限则关闭当前策略，停止新建投资模拟组合，直至有效模拟组合数量与策略关闭时模拟组合数相比小于一定阈值或由于市场成交量放大等原因导致可买入余额提高到投资限额一定比率后，方可重新打开模拟组合创建；(2)如果策略建议卖出A基金的份额市值为Ma超出了每日交易量的控制量Ml，则建议用户分批卖出，分批数为对Ma/Ml取整后加1；用户策略推送模块：该模块将...
【专利技术属性】
技术研发人员：覃剑钊，陈海雯，张汉林，
申请(专利权)人：广发证券股份有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44
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