本发明专利技术提供一种市场影响衰减系数计算装置及方法、约定模拟系统及方法。提供一种具有根据实际的市场的数据导出的每个品种的市场影响衰减系数的、更接近现实的市场的变动的模拟市场，并且提供一种用于提高交易算法的验证精度的技术。抽出从过去的实际市场的行情信息原始数据中抽出的报升时间和报跌时间，经过报升期间而向报跌方向反转(以及经过报跌期间而向报升方向反转)是在吸引潜在地存在由于市场影响而暂时扩大的价格差(最佳卖出值和最佳买入值之间的差)的买卖需求的同时该需求缩减，暂时的影响的衰减收敛，因此对该品种的报升时间和报跌时间进行累计，提供反映了实际市场的市场影响的推移的市场影响衰减系数。
【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术提供一种。提供一种具有根据实际的市场的数据导出的每个品种的市场影响衰减系数的、更接近现实的市场的变动的模拟市场，并且提供一种用于提高交易算法的验证精度的技术。抽出从过去的实际市场的行情信息原始数据中抽出的报升时间和报跌时间，经过报升期间而向报跌方向反转(以及经过报跌期间而向报升方向反转)是在吸引潜在地存在由于市场影响而暂时扩大的价格差(最佳卖出值和最佳买入值之间的差)的买卖需求的同时该需求缩减，暂时的影响的衰减收敛，因此对该品种的报升时间和报跌时间进行累计，提供反映了实际市场的市场影响的推移的市场影响衰减系数。【专利说明】
本专利技术涉及一种市场影响衰减系数计算装置、市场影响衰减系数计算方法、约定模拟系统、以及约定模拟方法，例如涉及一种用于决定股票等证券交易中的市场影响衰减系数的技术。
技术介绍
近年来，算法交易得到了普及。在执行算法交易程序的计算机(算法交易系统)中，实时地监视市场中的对象品种的价格变动、完成程度、板的形状、关联指数以及技术性指标等的变化，根据监视结果，决定买卖订货的时机以及数量，自动地重复进行订货。 在使这样的算法交易系统实际运转之前，必须验证是否适当地动作(性能评价)，但对现实的市场进行买卖的订货来重复进行软件动作的验证的成本、风险过高而事实上是不可能的。 因此，要求在算法交易系统的性能评价中能够利用的模拟(虚拟)的市场。在通过模拟实现市场的情况下，得到更接近实际的市场的模拟是重要的。为此，必须考虑到在约定了来自算法交易系统的订货时产生的市场影响的迁移的模拟。 关于该模拟的市场，例如在专利文献1中，公开了实现市场影响的模拟的技术。在专利文献1中，设置衰减系数作为与市场影响有关的参数。 专利文献1:日本特愿2007-191202
技术实现思路
根据专利文献1公开的技术，在市场影响的模拟中，能够对每个品种将从暂时的影响到恒久影响为止的衰减所耗费的时间作为市场影响衰减系数而进行参数设定。 但是，在专利文献1中，完全由用户进行参数设定。存在以下的问题，即使是非常具备专业的知识的人，该参数的设定也是极其困难的，对于普通的用户来说，决定适当的参数(衰减系数)近乎不可能。因此，要求提供基于最近的实际的市场数据计算出的衰减系数。 本专利技术是鉴于这样的状况而提出的，提供一种对于约定模拟系统具有根据实际的市场的数据导出的每个品种的市场影响衰减系数的，更接近现实的市场的变动的模拟市场，并且还提供一种用于提高交易算法的验证精度的技术。 为了解决上述问题，在本专利技术中，处理器执行以下的处理:约定取得处理，其根据表示实际市场的价格变动的原始数据，确定各约定值和约定时刻；分笔成交变迁时间抽出处理，其根据所确定的各约定值和约定时刻，抽出报升时间和报跌时间。在一个方式中，处理器执行以下的参数计算处理，处理器对报升时间和报跌时间进行累计，通过至少对指定的期间的报升时间和报跌时间进行统计处理，计算出市场影响衰减系数。在另一个方式中，处理器执行以下的处理:参考信息提示处理，其对报升时间和报跌时间进行累计，针对多个期间中的各个期间，向用户提示与报升时间和报跌时间有关的多种统计数据；接受用户根据多种统计数据决定的值来作为市场影响衰减系数的处理。对于任意一个形式，都能够解决上述问题。 根据本专利技术的具有代表性的方式，通过使用设定了根据过去的市场数据计算出的每个品种的市场影响衰减系数的约定模拟系统，能够提高算法交易系统的性能的验证精度。 【专利附图】【附图说明】 图1是本专利技术的实施方式的约定模拟系统的硬件结构的框图。 图2是表示本专利技术的实施方式的由包含市场影响衰减系数计算系统6的约定模拟系统1、以及算法交易系统24构成的系统整体的功能结构的框图。 图3是表示分笔成交原始数据(市场影响衰减系数计算的原始数据)21的结构的图。 图4是用于说明由本专利技术的实施方式的约定模拟系统1执行的订单分解等预处理231的内容的流程图。 图5是表示为了计算市场影响衰减系数而从分笔成交原始数据21中抽出的基础数据的图表。 图6是表示报升期间的时间和报跌期间的时间的数据结构例子的图。 图7A是用于说明市场影响衰减系数计算处理的内容的流程图。 图7B是用于说明市场影响衰减系数计算处理的内容的流程图。 图7C是用于说明市场影响衰减系数计算处理的内容的流程图。 图8是用于说明计算市场影响衰减系数参数的具体内容的图。 图9是表示买入约定的市场影响曲线的例子的图。 图10是表示卖出约定的市场影响曲线的例子的图。 图11是用于说明应用市场影响衰减系数计算系统6的约定模拟系统1的处理的流程图。 图12是由本专利技术的实施方式的约定模拟系统1计算的市场影响ΛΡ的说明图。 【具体实施方式】 以下，参照【专利附图】【附图说明】本专利技术的实施方式。在附图中，也有时用相同的编号表示功能相同的要素。此外，附图表示依据本专利技术的原理的具体的实施方式和实施例，它们是用于理解本专利技术，决不是用于限定地解释本专利技术。 在本实施方式中，进行了对于本领域的技术人员实施本专利技术来说充分详细的说明，但需要理解的是还能够采用其他的实施例或实施方式，能够在不脱离本专利技术的技术思想的范围和精神的情况下进行结构或构造的变更、多种要素的置换。因此，并不将以后的叙述仅限于此来进行解释。 此外，本专利技术的实施方式既可以通过在通用的计算机上运转的软件来实现，也可以通过专用的硬件或软件和硬件的组合来实现。 在以后的说明中，通过“表”的形式说明本专利技术的各信息，但并非一定要用表的数据结构来表现这些信息，也可以用列表、DB、队列等数据结构或除此以外的结构来表现。因此，为了表示不依存于数据结构，有时将“表”、“列表”、“DB”、“队列”等简单地称为“信息”。 <约定模拟系统的硬件结构> 图1是表示本专利技术的实施方式的约定模拟系统的硬件结构的框图。 约定模拟系统1具备CPU11、存储器12、存储装置(HDD) 13、通信控制装置14、接口15、键盘16、显不器17、夕卜部输入输出装置18。 CPU11通过执行存储在存储器12中的程序来进行各种处理。存储器12暂时存储由CPU11执行的程序以及CPU11所需要的信息等。例如，在存储器12中存储从HDD13读出的程序和信息。 HDD13存储各种程序和各种信息等。例如，HDD13存储后述的分笔成交(tick)原始数据21、分解后订单文件232、模拟参数22以及结果文件239。 通信控制装置14经由LAN或因特网等网络19与算法交易系统连接。算法交易系统是具备CPU、存储器以及接口，执行算法交易程序的计算机。 接口 15与键盘16、显示器17、以及外部输入输出装置18等连接。键盘16以及外部输入输出装置18经由接口 15向CPU11发送由用户输入的信息。显示器17显示由CPU11指示的信息。另外，外部输入输出装置18输出由CPU11指示的信息(例如打印输出、声音输出等)。 <整体系统的功能结构> 图2是表示本专利技术的实施方式的由包含市场影响衰减系数计算系统6的约定模拟系统1、以及算法交易系统24构成的系统整体的功能结构的框图。应用市场影响衰减系数计算系本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种市场影响衰减系数计算装置，其特征在于，具备：处理器，其计算市场影响衰减系数；存储部，其存储表示过去的实际市场的行情的价格变动的原始数据，其中，上述处理器执行以下的处理：约定取得处理，其读入上述原始数据，根据该原始数据确定各约定值和约定时刻；分笔成交变迁时间抽出处理，其根据通过上述约定取得处理取得的上述各约定值和约定时刻，抽出报升时间和报跌时间；参数计算处理，其对上述报升时间和上述报跌时间进行累计，通过至少对指定的期间的上述报升时间和上述报跌时间进行统计处理，来计算上述市场影响衰减系数。
【技术特征摘要】
...
【专利技术属性】
技术研发人员：宫本好伸，
申请(专利权)人：株式会社日立解决方案，
类型：发明
国别省市：日本;JP
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