期货交易的建仓方法及设备技术

本发明专利技术提供了一种期货交易的建仓方法及设备，通过步骤S8，根据第二建仓策略信息列表中的优先价格类型，委托单次委托量的的报单；步骤S9，委托的单次委托量的报单全部成交后，立刻以优先方向相反方向并以成交价格的追单超价，委托相同数量的报单；重执行复S8和S9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量。传统的人工盯盘耗时耗力，执行效率较低，极易产生较大的交易滑点，本发明专利技术的期货交易的低成本建仓方法可以降低交易风险，实现收益增加。本发明专利技术可以应用于交易员需要建立双向持仓时，将快速低成本的建仓完成。将快速低成本的建仓完成。将快速低成本的建仓完成。

【技术实现步骤摘要】
期货交易的建仓方法及设备


[0001]本专利技术涉及一种期货交易的建仓方法及设备。

技术介绍

[0002]随着期货行业快速发展，各大期货交易所纷纷出台手续费减收政策，其中，持仓增量的减收基于会员单位现有持仓的，致使越来越多的机构交易者以对锁的方式进行建仓，通过合约的持仓来改善合约的流动性，为市场做出贡献，并以此获得期货公司的持仓返还收益，这个时候低成本建仓算法就可以帮助交易员以较低成本完成建仓。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的在于提供一种期货交易的建仓方法及设备。
[0004]为解决上述问题，本专利技术提供一种期货交易的建仓方法，包括：
[0005]步骤S1，加载期货合约的第一历史信息列表、第一建仓策略信息列表、第一建仓策略信息委托列表和第一建仓策略信息成交列表；
[0006]步骤S2，登录期货公司交易柜台，获取期货合约的第一历史信息列表中每个期货合约对应的最新信息内容，以更新得到第二历史信息列表；
[0007]步骤S3，登录所有交易账户；
[0008]步骤S4，基于登录的所有交易账户，查询所有交易账户的第二建仓策略信息委托列表、第二建仓策略信息成交列表和持仓信息；
[0009]S5，登录期货公司行情服务器；
[0010]步骤S6，从所登录的期货公司行情服务器，获取行情信息，包括：所述建仓策略中每个合约ID对应的行情最新价、买一价和卖一价；
[0011]步骤S7，获取最新的建仓策略的属性，对第一建仓策略信息列表进行更新，以得到第二建仓策略信息列表；
[0012]步骤S8，根据第二建仓策略信息列表中的优先价格类型，委托单次委托量的的报单；
[0013]步骤S9，委托的单次委托量的报单全部成交后，立刻以优先方向相反方向并以成交价格的追单超价，委托相同数量的报单；
[0014]重执行复S8和S9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量。
[0015]进一步的，在上述方法中，步骤S1，包括：
[0016]获取期货合约的第一历史信息列表，包括：期货的合约ID、合约名称、是否可交易、合约最小变动价位和合约乘数；
[0017]获取第一建仓策略信息列表，包括：策略ID、账户ID、合约ID、单边总委托量、单次委托量、策略开平、优先方向、投保、优先价格类型、追单超价和是否勾选收盘前5分钟终止策略；
[0018]获取第一建仓策略信息委托列表，包括：策略ID、账户ID、委托编号、和买卖方向；
[0019]获取第一建仓策略信息成交列表，包括：策略ID、账户ID、成交编号和下一笔的委托编号。
[0020]进一步的，在上述方法中，步骤S4，包括：
[0021]获取所有账户的最新的委托信息，包括：合约ID、委托编号、买卖方向、委托价格、委托数量和投保；将最新的委托信息更新入第一建仓策略信息委托列表，以得到第二建仓策略信息委托列表；
[0022]获取所有账户的最新的成交信息，包括：合约ID、委托编号、成交编号、成交方向、成交价格、成交数量和投保；将最新的成交信息更新入第一建仓策略信息成交列表，以得到第二建仓策略信息成交列表；
[0023]根据第二建仓策略信息成交列表，得到所有账户的持仓信息，包括：合约ID、账户ID、持仓方向、投保和持仓量。
[0024]进一步的，在上述方法中，步骤S8，包括：
[0025]根据第二建仓策略信息列表中合约ID和优先价格类型，从行情信息中获取对应的买一价或卖一价；
[0026]根据所述买一价或卖一价和第二建仓策略信息列表中的优先方向、单次委托量投保生成委托报向交易所柜台，以得到更新后的第二建仓策略信息委托列表。
[0027]进一步的，在上述方法中，步骤S9，包括：
[0028]委托的单次委托量的报单全部成交后，更新第二建仓策略信息成交列表，根据更新后的第二建仓策略信息成交列表中的成交价格算出每个委托编号对应的成交均价；
[0029]根据第二建仓策略信息列表中每个委托编号对应的成交均价的追单超价、优先方向相反的方向、单次委托量投保生成委托报向交易所柜台，以得到更新后的第二建仓策略信息成交列表和第二建仓策略信息委托列表。
[0030]进一步的，在上述方法中，重执行复S8和S9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量中，还包括：
[0031]若第二建仓策略信息列表中选择了收盘前5分钟终止策略，则在该合约收盘前5分钟，终止S8和S9，并撤掉未完成的委托的报单。
[0032]进一步的，在上述方法中，重执行复S8和S9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量之后，还包括：
[0033]根据第二建仓策略信息委托列表和第二建仓策略信息成交列表，计算价差、敞口和总盈亏。
[0034]进一步的，在上述方法中，根据第二建仓策略信息委托列表和第二建仓策略信息成交列表，计算价差、敞口和总盈亏，包括：
[0035]将第二建仓策略信息委托列表和第二建仓策略信息成交列表，关联到对应的第二建仓策略信息列表，计算出的买入方向的持仓量、持仓均价和卖出方向的持仓量、持仓均价；
[0036]基于计算出的买入方向的持仓量、持仓均价和卖出方向的持仓量、持仓均价更新持仓信息；
[0037]根据更新后的持仓信息中的买入方向的持仓均价和卖出方向的持仓均价计算出价差；根据更新后的持仓信息中的买入方向的持仓量和卖出方向的持仓量计算出敞口；根
据更新后的持仓信息中的每个合约ID得到对应的行情最新价、更新后的持仓信息中的买入方向的持仓均价和卖出方向的持仓均价、更新后的持仓信息中的买入方向的持仓量和卖出方向的持仓量及第二历史信息列表中的合约乘数，计算出总盈亏。
[0038]根据本专利技术的另一方面，还提供一种计算机可读介质，其上存储有计算机可读指令，所述计算机可读指令可被处理器执行以实现上述任一项所述的方法。
[0039]根据本专利技术的另一方面，还提供一种用于在网络设备端信息处理的设备，该设备包括用于存储计算机程序指令的存储器和用于执行程序指令的处理器，其中，当该计算机程序指令被该处理器执行时，触发该设备执行上述任一项所述的方法。
[0040]与现有技术相比，本专利技术通过步骤S1，加载期货合约的第一历史信息列表、第一建仓策略信息列表、第一建仓策略信息委托列表和第一建仓策略信息成交列表；步骤S2，登录期货公司交易柜台，获取期货合约的第一历史信息列表中每个期货合约对应的最新信息内容，以更新得到第二历史信息列表；步骤S3，登录所有交易账户；步骤S4，基于登录的所有交易账户，查询所有交易账户的第二建仓策略信息委托列表、第二建仓策略信息成交列表和持仓信息；S5，登录期货公司行情服务器；步骤S6，从所登录的期货公司行情服务器，获取行情信息，包括：所述建仓策略中每个合约ID对应的行情最新价、买一价和卖一价；步骤S7，获取最新的建仓策略的属性，对第一建仓策略信息列表进行更新，以得到第二建仓策略信息列表；步本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种期货交易的建仓方法，其特征在于，包括：步骤S1，加载期货合约的第一历史信息列表、第一建仓策略信息列表、第一建仓策略信息委托列表和第一建仓策略信息成交列表；步骤S2，登录期货公司交易柜台，获取期货合约的第一历史信息列表中每个期货合约对应的最新信息内容，以更新得到第二历史信息列表；步骤S3，登录所有交易账户；步骤S4，基于登录的所有交易账户，查询所有交易账户的第二建仓策略信息委托列表、第二建仓策略信息成交列表和持仓信息；S5，登录期货公司行情服务器；步骤S6，从所登录的期货公司行情服务器，获取行情信息，包括：所述建仓策略中每个合约ID对应的行情最新价、买一价和卖一价；步骤S7，获取最新的建仓策略的属性，对第一建仓策略信息列表进行更新，以得到第二建仓策略信息列表；步骤S8，根据第二建仓策略信息列表中的优先价格类型，委托单次委托量的的报单；步骤S9，委托的单次委托量的报单全部成交后，立刻以优先方向相反方向并以成交价格的追单超价，委托相同数量的报单；重执行复S8和S9，直到完成第二建仓策略信息列表中的单边总委托量。2.如权利要求1所述的期货交易的建仓方法，其特征在于，步骤S1，包括：获取期货合约的第一历史信息列表，包括：期货的合约ID、合约名称、是否可交易、合约最小变动价位和合约乘数；获取第一建仓策略信息列表，包括：策略ID、账户ID、合约ID、单边总委托量、单次委托量、策略开平、优先方向、投保、优先价格类型、追单超价和是否勾选收盘前5分钟终止策略；获取第一建仓策略信息委托列表，包括：策略ID、账户ID、委托编号、和买卖方向；获取第一建仓策略信息成交列表，包括：策略ID、账户ID、成交编号和下一笔的委托编号。3.如权利要求2所述的期货交易的建仓方法，其特征在于，步骤S4，包括：获取所有账户的最新的委托信息，包括：合约ID、委托编号、买卖方向、委托价格、委托数量和投保；将最新的委托信息更新入第一建仓策略信息委托列表，以得到第二建仓策略信息委托列表；获取所有账户的最新的成交信息，包括：合约ID、委托编号、成交编号、成交方向、成交价格、成交数量和投保；将最新的成交信息更新入第一建仓策略信息成交列表，以得到第二建仓策略信息成交列表；根据第二建仓策略信息成交列表，得到所有账户的持仓信息，包括：合约ID、账户ID、持仓方向、投保和持仓量。4.如权利要求1所述的期货交易的建仓方法，其特征在于，步骤S8，包括：根据第二建仓策略信息列表中合约ID和优先价格类型，从行情信息中获取对应...

【专利技术属性】
技术研发人员：高刚，
申请(专利权)人：上海融航信息技术股份有限公司，
类型：发明
国别省市：