期货合约的优先级确定方法及设备技术

本发明专利技术的目的是提供一种期货合约的优先级确定方法及设备，根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息中的过期日和第三行情数据，确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级，并根据确定的主力优先级为各个产品合约打上主力优先级标识，按照期货合约的交易流通性风险，提出一个自动实时计算产品合约的主力优先级的方法，解决交易人员交易时把控主力合约的准确度以及风控系统自动匹配风控等级的问题。本发明专利技术适用于交易员判断当前可交易合约以及交易流通性风险的辅助决策，以及风控系统风险等级的合约自动匹配。自动匹配。自动匹配。

【技术实现步骤摘要】
期货合约的优先级确定方法及设备


[0001]本专利技术涉及计算机领域，尤其涉及一种期货合约的优先级确定方法及设备。

技术介绍

[0002]主力合约一般是指：流动性风险较小，且成交量和持仓量相对比较大的合约；具体的，流动性风险较小的合约是指：容易买进且容易卖出的合约。
[0003]随着期货行业快速发展，期货产品的品种的数量越来越多，同一品种下的合约也越来越多，同时多种交易模式，尤其是套利交易的程序化，模糊了传统的主力合约的界限；同时大资管的需求下，系统需要严格管控交易员在不同主力级别下的合约交易权限和风险管理方案，而主力合约的认定没有标准的规则，容易引起系统和交易人员之间的认识偏差。

技术实现思路

[0004]本专利技术的一个目的是提供一种期货合约的优先级确定方法及设备。
[0005]根据本专利技术的一个方面，提供了一种期货合约的优先级确定方法，该方法包括：
[0006]获取上一个交易日下的每个产品品种下的第一产品合约信息和第一行情数据；
[0007]获取对应于当前交易日下的每个产品品种下的第二产品合约信息，将第一产品合约信息和第二产品合约信息进行合并和清理，以得到清理后的产品合约信息；
[0008]基于清理后的产品合约信息获取对应于当前交易日下的产品合约的第二行情数据，基于所述第一行情数据和第二行情数据得到第三行情数据；
[0009]根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息和第三行情数据确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级。
[0010]进一步的，上述期货合约的优先级确定方法中，获取上一个交易日下的每个产品品种下的第一产品合约信息和第一行情数据，包括：
[0011]获取上一个交易日下的每个产品品种下的第一产品合约信息和第一行情数据，所述第一产品合约信息中包括：过期日；所述第一行情数据中包括：产品合约的持仓量和成交量；
[0012]进一步的，上述期货合约的优先级确定方法中，获取对应于当前交易日下的每个产品品种下的第二产品合约信息，将第一产品合约信息和第二产品合约信息进行合并和清理，以得到清理后的产品合约信息，包括：
[0013]获取上一个交易日的下一个交易日，将下一个交易日作为当前交易日；
[0014]获取对应于所述当前交易日下的每个产品品种下的第二产品合约信息，所述第二产品合约信息中包括：过期日，将第一产品合约信息和第二产品合约信息进行合并以得到合并后的产品合约信息，在根据当前交易日和过期日，在合并后的产品合约信息中对过期的产品合约打上过期标记；
[0015]将有过期清理标记的产品合约从合并后的产品合约信息中删除，以得到清理后的产品合约信息；
[0016]进一步的，上述期货合约的优先级确定方法中，基于清理后的产品合约信息获取对应于当前交易日下的产品合约的第二行情数据，基于所述第一行情数据和第二行情数据得到第三行情数据，包括：
[0017]获取清理后的产品合约信息中的产品合约对应的当前交易日下的第二行情数据，所述第二行情数据包括：产品合约的持仓量和成交量；
[0018]将第二行情数据中的无效行情数据过滤，以得到有效第二行情数据；
[0019]计算有效第二行情数据中和第一行情数据中的持仓量差值，计算有效第二行情数据中和第一行情数据中的成交量差值，生成第三行情数据，其中，所述第三行情数据包括：有效第二行情数据中产品合约的持仓量、有效第二行情数据中产品合约的持仓量成交量、所述持仓量差值和所述成交量差值；
[0020]进一步的，上述期货合约的优先级确定方法中，根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息和第三行情数据确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级，包括：
[0021]根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息中的过期日和第三行情数据，确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级，并根据确定的主力优先级为各个产品合约打上主力优先级标识。
[0022]进一步的，上述期货合约的优先级确定方法中，将第一产品合约信息和第二产品合约信息进行合并以得到合并后的产品合约信息，包括：
[0023]在合并后的产品合约信息中，保留在所述第二产品合约信息不存在的产品合约的第一产品合约信息；
[0024]在合并后的产品合约信息中，保留在所述第一产品合约信息不存在的产品合约的第二产品合约信息；
[0025]对在第一产品合约信息和第二产品合约信息同时存在的产品合约，当在第一产品合约信息和第二产品合约信息不一致时，在合并后的产品合约信息中，仅保留该产品合约的第二产品合约信息。
[0026]进一步的，上述期货合约的优先级确定方法中，根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息中的过期日和第三行情数据，确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级之前，还包括：
[0027]判断第二产品合约信息中的某个产品合约是否有主力优先级标识，
[0028]根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息中的过期日和第三行情数据，确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级，包括：
[0029]若第二产品合约信息中的某个产品合约没有主力优先级标识，则设置预设时长的延迟计算定时器，在所述预设时长之后，由所述延迟计算定时器触发如下步骤：根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息中的过期日和第三行情数据，确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级，并根据确定的主力优先级为各个产品合约打上主力优先级标识。
[0030]进一步的，上述期货合约的优先级确定方法中，根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息中的过期日和第三行情数据，确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级之前，还包括：
[0031]判断第二产品合约信息中的某个产品合约是否有主力优先级标识，
[0032]根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息中的过期日和第三行情数据，确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级，并根据确定的主力优先级为各个产品合约打上主力优先级标识，包括：
[0033]若第二产品合约信息中的某个产品合约有主力优先级标识，则在获取到期货公司交易服务器的合约交易状态变更事件时触发如下步骤：根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息中的过期日和第三行情数据，确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级，并根据确定的主力优先级为各个产品合约打上主力优先级标识。
[0034]进一步的，上述期货合约的优先级确定方法中，获取上一个交易日下的每个产品品种下的第一产品合约信息和第一行情数据，包括：
[0035]获取上一个交易日下的各个产品品种，包括：产品品种的Id和产品品种的名称；
[0036]获取每个产品品种下的第一产品合约信息和第一行情数据，其中，所述第一产品合约信息，包本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种期货合约的优先级确定方法，其中，该方法包括：获取上一个交易日下的每个产品品种下的第一产品合约信息和第一行情数据；获取对应于当前交易日下的每个产品品种下的第二产品合约信息，将第一产品合约信息和第二产品合约信息进行合并和清理，以得到清理后的产品合约信息；基于清理后的产品合约信息获取对应于当前交易日下的产品合约的第二行情数据，基于所述第一行情数据和第二行情数据得到第三行情数据；根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息和第三行情数据，确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级。2.根据权利要求1所述的期货合约的优先级确定方法，其中，获取上一个交易日下的每个产品品种下的第一产品合约信息和第一行情数据，包括：获取上一个交易日下的每个产品品种下的第一产品合约信息和第一行情数据，所述第一产品合约信息中包括：过期日；所述第一行情数据中包括：产品合约的持仓量和成交量。3.根据权利要求2所述的期货合约的优先级确定方法，其中，获取对应于当前交易日下的每个产品品种下的第二产品合约信息，将第一产品合约信息和第二产品合约信息进行合并和清理，以得到清理后的产品合约信息，包括：获取上一个交易日的下一个交易日，将下一个交易日作为当前交易日；获取对应于所述当前交易日下的每个产品品种下的第二产品合约信息，所述第二产品合约信息中包括：过期日，将第一产品合约信息和第二产品合约信息进行合并以得到合并后的产品合约信息，在根据当前交易日和过期日，在合并后的产品合约信息中对过期的产品合约打上过期标记；将有过期清理标记的产品合约从合并后的产品合约信息中删除，以得到清理后的产品合约信息。4.根据权利要求3所述的期货合约的优先级确定方法，其中，基于清理后的产品合约信息获取对应于当前交易日下的产品合约的第二行情数据，基于所述第一行情数据和第二行情数据得到第三行情数据，包括：获取清理后的产品合约信息中的产品合约对应的当前交易日下的第二行情数据，所述第二行情数据包括：产品合约的持仓量和成交量；将第二行情数据中的无效行情数据过滤，以得到有效第二行情数据；计算有效第二行情数据中和第一行情数据中的持仓量差值，计算有效第二行情数据中和第一行情数据中的成交量差值，生成第三行情数据，其中，所述第三行情数据包括：有效第二行情数据中产品合约的持仓量、有效第二行情数据中产品合约的持仓量成交量、所述持仓量差值和所述成交量差值。5.根据权利要求4所述的期货合约的优先级确定方法，其中，根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息和第三行情数据，确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级，包括：根据所述当前交易日、清理后的产品合约信息中的过期日和第三行情数据，确定清理后的产品合约信息中的各个产品品种下的各个产品合约的主力优先级，并根据确定的主力优先级为各...

【专利技术属性】
技术研发人员：易尧武，蒋敏，
申请(专利权)人：上海融航信息技术股份有限公司，
类型：发明
国别省市：