【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种交易核算智能分配方法及设备。
技术介绍
1、随着期货行业快速发展，期货品种的数量越来越多，期权的交易量越来越大，随之而来的期权行权、期权履约、期货交割的操作越来越频繁。在期货账户分策略管理的大环境下，由于主账户核算产生的仓位变动数据，如何快速准确的分配到各个分策略，就成为期货核算的需要解决的问题。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种交易核算智能分配方法及设备。
2、为解决上述问题，本专利技术提供一种交易核算智能分配方法，包括：
3、步骤s1，依据期货仓位的多空、投保属性，将各个合约持仓分类为四个合约持仓类别：投机多仓、套保多仓、投机空仓、套保空仓；按照合约持仓类别，从交易数据库中加载主账户的各个分策略的持仓数量；按照所述合约持仓类别，分别汇总主账户的所有分策略的每个合约的每个类别的汇总持仓数量；从柜台结算单或交易所清算文件中读取主账户的持仓数据，按所述合约持仓类别，分别汇总主账户的每个合约的每个类别的总持仓数量；所述合约包括：期货合约和期权合约；
4、步骤s2，比对同一合约的同一合约持仓类别下的主账户的总持仓数量和同一合约的同一类别下的该主账户的分策略的汇总持仓数量，获取存在仓差的合约持仓类别；
5、步骤s3，根据预设条件，判断存在仓差的合约持仓类别的主账户的分策略是否能自动处理；
6、步骤s4，若能自动处理，则根据各个合约的各个类别下存在仓差的主账户的期权合约的持仓数量与预设操作，先将各个策
7、步骤s5，期权合约仓位的调整会影响对应期货合约的仓位，基于更新后的期货合约仓差，依据各个合约的各个类别下存在仓差的主账户的期货合约的持仓数量与预设操作，将各个策略的各个期货合约的各个类别的汇总持仓数量，调整为与所属的主账户的相同合约的相同类别下的期货合约的持仓数量为一致的数量。
8、进一步的，在上述方法中，所述预设条件，包括：
9、若，主账户的某个合约的某个类别的总持仓数量大于主账户下的所有分策略的相同合约的相同类别的汇总持仓数量，分策略需要增仓，如果分策略的数量只有一个，则系统可以自动处理单个分策略的增加持仓数量；
10、若，主账户的某个合约的某个类别的总持仓数量少于主账户下的所有分策略的相同合约的相同类别的汇总持仓数量，分策略需要减仓，如果拥有对应持仓的分策略的数量只有一个，则系统可以自动处理单个分策略的减少持仓数量；
11、若主账户的某个合约的某个类别的总持仓数量少于主账户下的所有分策略的相同合约的相同类别的汇总持仓数量，且主账户的该合约类别的总持仓数量为零，则无需判断分策略数量，则系统可以自动处理拥有持仓的分策略的减少持仓数量。
12、进一步的，在上述方法中，所述预设条件，包括：
13、若，主账户的某个合约的某个类别的总持仓数量少于主账户下的所有分策略的相同合约的相同类别的汇总持仓数量，主账户下的分策略的相同合约的相同类别的汇总持仓数量需要对应减少，同时主账户的相同合约的相同分类持仓数量不为零，且存在多个分策略的相同合约的相同类别的持仓数量大于零，则系统无法自动处理各个分策略的减少持仓数量；
14、若，主账户的某个合约的某个类别的总持仓数量大于所有分策略的相同合约的相同分类的汇总持仓数量，需要处理主账户下的分策略的相同合约的相同分类的汇总持仓数量需要对应增加，同时存在多个分策略要增加持仓数量，则无法自动处理各个分策略的增加持仓数量。
15、进一步的，在上述方法中，步骤s4，包括：
16、步骤s41，若主账户的某个期权合约的某个类别的持仓数量，大于该主账户的分策略的相同期权合约的相同类别的持仓数量，则使用开仓操作处理该个期权合约的仓差；
17、步骤s42，若主账户的某个期权合约的某个类别的持仓数量，小于该主账户的分策略的相同期权合约的相同类别的期权仓位，则判断主账户的该个期权合约是否存在行权履约的操作，若没有行权履约的操作，则使用平仓操作处理该个期权合约的仓差；
18、步骤s43，若有行权履约的操作，则基于该个期权合约得到对应的期货合约的仓差，根据对应的期货合约的仓差确定对应该个期权合约的操作方式；
19、步骤s45，根据期权合约的操作处理的方式，记录期权合约的操作处理的结果，根据期权合约的操作处理的结果，更新对应的期货合约的仓差。
20、进一步的，在上述方法中，步骤s43，包括：
21、步骤s431，若是看涨期权行权，对应的期货合约的多仓仓位的主账户的某个类别的持仓数量大于主账户的分策略的相同类别的持仓数量，则使用行权操作处理该个类别的期权合约的仓差；
22、步骤s432，若是看涨期权行权，对应的期货合约的空仓仓位的主账户的某个类别的持仓数量少于该主账户的分策略的相同类别的持仓数量，则使用行权对冲操作处理该个类别的期权合约的仓差；
23、步骤s433，若是看涨期权履约，对应的期货合约的空仓仓位的主账户的某个类别的持仓数量大于该主账户的分策略的该个类别的持仓数量，则使用履约操作处理该个类别的期权合约的仓差；
24、步骤s434，若是看涨期权履约，对应的期货合约的多仓仓位的主账户的某个类别的持仓数量少于该主账户的分策略的相同类别的持仓数量，则使用履约对冲操作处理该个类别的期权合约的仓差。
25、进一步的，在上述方法中，步骤s43，还包括：
26、步骤s435，若是看跌期权行权，对应期货合约的空仓仓位的主账户的某个类别的持仓数量大于该主账户的分策略的相同类别的持仓数量，则使用行权操作处理该个类别的期权合约的仓差；
27、步骤s436，若是看跌期权行权，对应期货合约的多仓仓位的主账户的某个类别的持仓数量少于该主账户的分策略的相同类别的持仓数量，则使用行权对冲操作处理该个类别的期权合约的仓差；
28、步骤s437，若是看跌期权履约，对应期货合约的多仓仓位的主账户的某个类别的持仓数量大于该主账户的分策略的相同类别的持仓数量，则使用履约操作处理该个类别的期权合约的仓差；
29、步骤s438，若是看跌期权履约，对应期货合约的空仓仓位的主账户仓的某个类别的持仓数量位少于主账户的分策略的相同类别的持仓数量，则使用履约对冲操作处理该个类别的期权合约的仓差。
30、进一步的，在上述方法中，步骤s5，包括：
31、步骤s51，若主账户的期货合约的某个类别的持仓数量大于该账户的分策略的相同期货合约的相同类别的持仓数量，则使用开仓操作处理期货合约的仓位；
32、步骤s52，若主账户的期货合约的某个类别的持仓数量小于该账户的分策略的相同期货合约的相同类别的持仓数量，则判断主账户中该期货合约是否存在交割的操作，若没有交割的操作，则使用平仓操作本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种交易核算智能分配方法，其特征在于，包括：
2.如权利要求1所述的交易核算智能分配方法，其特征在于，所述预设条件，包括：
3.如权利要求1所述的交易核算智能分配方法，其特征在于，所述预设条件，包括：
4.如权利要求1所述的交易核算智能分配方法，其特征在于，步骤S4，包括：
5.如权利要求2所述的交易核算智能分配方法，其特征在于，步骤S43，包括：
6.如权利要求5所述的交易核算智能分配方法，其特征在于，步骤S43，还包括：
7.如权利要求1所述的交易核算智能分配方法，其特征在于，步骤S5，包括：
8.如权利要求1所述的交易核算智能分配方法，其特征在于，步骤S5之后，还包括：
9.一种计算机可读介质，其上存储有计算机可读指令，所述计算机可读指令可被处理器执行以实现权利要求1至8中任一项所述的方法。
10.一种用于在网络设备端信息处理的设备，该设备包括用于存储计算机程序指令的存储器和用于执行程序指令的处理器，其中，当该计算机程序指令被该处理器执行时，触发该设备执行权利要求
...【技术特征摘要】
1.一种交易核算智能分配方法，其特征在于，包括：
2.如权利要求1所述的交易核算智能分配方法，其特征在于，所述预设条件，包括：
3.如权利要求1所述的交易核算智能分配方法，其特征在于，所述预设条件，包括：
4.如权利要求1所述的交易核算智能分配方法，其特征在于，步骤s4，包括：
5.如权利要求2所述的交易核算智能分配方法，其特征在于，步骤s43，包括：
6.如权利要求5所述的交易核算智能分配方法，其特征在于，步骤s43，还包括：
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【专利技术属性】
技术研发人员：高刚，
申请(专利权)人：上海融航信息技术股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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