债券组合业绩的回测方法、装置、设备和可读存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种债券组合业绩的回测方法、装置、设备和可读存储介质，该方法包括：获取债券主体的现金流数据，其中，现金流数据包括基础平台数据和辅助平台数据，基础平台数据与辅助平台数据至少包含一种相同的属性类别；对基础平台数据和辅助平台数据进行预处理，获得特征数据；获取债券主体的历史交易数据，通过历史交易数据计算特征数据的权重系数，其中，特征数据和历史交易数据的债券主体相同；根据特征数据和权重系数计算债券主体的目标持仓信息，判断目标持仓信息与实际持仓信息的数值差异，通过数值差异完成对债券组合业绩的回测。回测。回测。

【技术实现步骤摘要】
债券组合业绩的回测方法、装置、设备和可读存储介质


[0001]本专利技术涉及数据处理
，具体涉及一种债券组合业绩的回测方法、装置、设备和可读存储介质。

技术介绍

[0002]随着金融市场的飞速发展，越来越多的人们选择购买基金、债券或者股票等金融产品来增加自身收益。在交易过程中，债券产品的收益率往往是运营人员重点考量的因素之一，债券组合业绩的验证与最终收益的确定直接绑定，因此，债券市场急需一种能够准确计算实时债券组合业绩的技术方案。
[0003]现有技术中采用量化投资主要应用于股票交易，在债券领域的应用较少，主要是因为债券数据量庞大、数据质量参差不齐、发债主体行为多样、市场流动性不足，缺乏量化跟踪差异的有效工具等问题，传统量化所采用的因子研究需要将指数成分按照因子大小分组，而债券指数的编制成分不明，严重影响了因子的来源，并且各成分受宏观因子共同影响，难以将指数按照因子分组，导致无法对实际的债券组合业绩进行验证和衡量。
[0004]针对现有技术没有债券产品的量化工具导致无法对实际的债券组合业绩进行验证和衡量的技术问题，目前未存本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种债券组合业绩的回测方法，其特征在于，所述方法包括：获取债券主体的现金流数据，其中，所述现金流数据包括基础平台数据和辅助平台数据，所述基础平台数据与所述辅助平台数据至少包含一种相同的属性类别；对所述基础平台数据和所述辅助平台数据进行预处理，获得特征数据；获取所述债券主体的历史交易数据，通过所述历史交易数据计算所述特征数据的权重系数，其中，所述特征数据和所述历史交易数据的债券主体相同；根据所述特征数据和所述权重系数计算所述债券主体的目标持仓信息，判断所述目标持仓信息与实际持仓信息的数值差异，通过所述数值差异完成对所述债券组合业绩的回测。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取债券主体的现金流数据，包括：判断所述基础平台数据包含的属性维度；若所述基础平台数据的属性维度大于等于第一预设阈值，则获取该债券主体的基础平台数据；若所述基础平台数据的属性维度小于第一预设阈值，则获取所述债券主体的辅助平台数据，并将所述债券主体的辅助平台数据对所述基础平台数据进行替换。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述对所述基础平台数据和所述辅助平台数据进行预处理，获得特征数据，包括：分别确定每个债券主体的现金流数据的行为标识；根据所述行为标识确定所述现金流数据是否为最后一笔现金流数据；若是，则对所述最后一笔现金流数据进行日期调整；若否，则通过所述现金流数据和公司行为数据进行运算，获得最后一笔现金流数据；对所有债券主体调整后的现金流数据进行整合，获得特征数据。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述通过所述历史交易数据计算所述特征数据的权重系数，包括：确定所述历史交易数据的类别标识；遍历数据库中存储的预设行为规则，将所述类别标识与所述预设行为规则的关键字段进行匹配，若匹配一致，调用所述预设行为规则对所述历史交易数据进行处理，获得所述债券主体的特征数据的权重系数。5.根据权利要求1
‑
4任一项所述的方法，其特征在于，通过如下公式计算所述债券主体的目标持仓信息：X∑x
i_input
/leverage_long+X∑w
j
y
j_input
＝position其中，position表示组合净资产的...

【专利技术属性】
技术研发人员：戚潇明，肖争利，
申请(专利权)人：易方达基金管理有限公司，
类型：发明
国别省市：