一种准确模拟消费金融资产现金流的系统和方法技术方案

本发明专利技术涉及一种准确模拟消费金融资产现金流的系统和方法，该装置包括输入字段标准化单元、模拟因子的参数值提取单元、资产生命周期的现金流模拟单元、资产质量指标计算单元以及定位因子偏移和量化偏差值单元；模拟因子的参数值提取单元用于提取新增逾期率、迁移率、早偿率等关键参数；资产生命周期的现金流模拟单元用于计算模拟单个资产的各最小颗粒度指标值；资产质量指标计算单元用于计算标准资产的定价收益率、久期、损失率、净价差等；定位因子偏移和量化偏差值单元用于刻画单个资产的资产质量对因子的敏感度，以便进行参数校准与模型迭代，更精准模拟资产生命周期内的现金流趋势变化。趋势变化。趋势变化。

【技术实现步骤摘要】
一种准确模拟消费金融资产现金流的系统和方法


[0001]本专利技术涉及消费金融资产模拟工具
，具体涉及一种准确模拟消费金融资产现金流的系统和方法。

技术介绍

[0002]以下内容仅代表申请人掌握的
技术介绍
，并非承认其为本领域已知的、社会公众可以随时获得的现有技术。
[0003]消费金融业务是“量化”的业务。在金融服务主体(特别是信托公司)开展消费金融业务时，需要在业务的全周期内对消费金融类资产进行模拟、分析、监测、预测。贷前阶段，需要根据样本数据模拟资产的现金流回收；贷中阶段，需要根据资产已有表现监测资产质量偏移情况并定位偏移因子，调整投放策略，进一步模拟未来的现金流流出及回收；贷后阶段，需要回溯资产历史表现及收益情况，预测现金流兑付缺口，以制定应对方案。
[0004]现有技术中，三方机构(例如技术服务公司、评级机构、会计师事务所等)可以部分满足贷前阶段的模拟需求，但存在不少缺陷，比如不同三方机构的尽调字段不统一，口径定义有差别、结果不可比；业务理解不到位，测算逻辑不透明，算法粗糙精度有限，输出维度不够；测算成本高，反馈效率低，沟通成本高等问题。而在贷中及贷后阶段，金融服务主体完全没有成熟的工具可使用，因此缺乏对尽调阶段模拟有效性的验证，造成贷中贷后与贷前脱节，难以指导后续资产投放与管理，未达到全周期的量化管理目标。
[0005]综上所述，现有的消费金融资产模拟工具不能涵盖管理全周期，而三方机构已有的模拟方法本身存在不准确、不透明、不连续、不统一的弊端。因此，自主研发一套准确的模拟消费金融资产现金流的系统和方法迫在眉睫。

技术实现思路

[0006]本专利技术旨在提供一种准确模拟消费金融资产现金流的系统和方法，以解决信托公司在分析、管理消费金融类资产方面工具缺失、方法不一、准确性差的难题。
[0007]本专利技术的目的是解决现有技术的不足，提供一种准确模拟消费金融资产现金流的系统，包括输入字段标准化单元、模拟因子的参数值提取单元、资产生命周期的现金流模拟单元、资产质量指标计算单元以及定位因子偏移和量化偏差值单元；所述的输入字段标准化单元用于根据资产端输入静态池口径的数据得到标准字段；所述的模拟因子的参数值提取单元用于提取新增逾期率、迁移率、绝对早偿率、早偿久期、催回久期、正常本金系数、正常利息系数；所述的资产生命周期的现金流模拟单元用于针对单个产品计算如下指标：提前还款本金、提前还款利息、正常本金余额、归还正常本金、归还正常利息、回收逾期本金、回收逾期利息及罚息、收回本金、收回利息、收取违约金、逾期本金余额、逾期1～30天贷款余额(简称M1贷款余额)、逾期31～60天贷款余额(简称M2贷款余额)、逾期61～90天贷款余额(简称M3贷款余额)、逾期91
‑
120天贷款余额(简称M4贷款余额)、坏账贷款余额(简称D贷款余额)；所述的资产质量指标计算单元用于计算定价收益率、久期、损失率和净价差；所述
的定位因子偏移和量化偏差值单元用于选定单一或多个因子的基准值，拟定因子变动步长，将选定的因子的参数改为基准值+步长，刻画标准资产的资产质量对因子的敏感度，更精准模拟标准资产生命周期的内现金流和趋势变化
[0008]优选地，所述的标准字段包括期限、还款方式、放款月、观察月、当月放款金额、加权平均执行利率、正常贷款余额、M1贷款余额、M2贷款余额、M3贷款余额、M4贷款余额、M5贷款余额、M6贷款余额、M6+贷款余额、当月早偿本金、当月早偿利息、当月实还本金、当月实还利息、当月实还罚息、当月归还正常本金和当月收回逾期本金。
[0009]优选地，所述的M1贷款余额的提取方法具体包括以下步骤：
[0010]所述的新增逾期率的提取方法具体包括以下步骤：
[0011]S101、求新增逾期率(简称M1率)，公式为：观测月M1贷款余额/当月放款金额；
[0012]S102、剔除异常值，公式为：M1率>5％或M1率<0或M1率在第1个账龄～资产最长期限账龄之间为0；
[0013]S103、按账龄和期数，加权平均，公式为：∑当月放款金额*当月M1率/∑当月放款金额。
[0014]优选地，所述的迁移率的提取方法具体包括以下
[0015]S201、求迁移率，公式为：
[0016]M1贷款余额到M2贷款余额的迁移率M1_M2＝当期M2贷款余额/前一期M1贷款余额；
[0017]M2贷款余额到M3贷款余额的迁移率M2_M3＝当期M3贷款余额/前一期M2贷款余额；
[0018]M3贷款余额到M4贷款余额的迁移率M3_M4＝当期M4贷款余额/前一期M3贷款余额；
[0019]M4贷款余额到D贷款余额的迁移率M4_D＝当期新增坏账贷款余额/前一期M4贷款余额；
[0020]S202、剔除异常值，公式为：迁移率>1或迁移率<＝0或迁移率在三个标准差之外(简称3σ准则，即均值
±
3个标准差)，作为异常值剔除；
[0021]S203、按期数，加权平均，公式为：∑当月放款金额*迁移率/∑当月放款金额。
[0022]优选地，所述的早偿率的提取方法具体包括以下步骤：
[0023]S301、求绝对早偿率，公式为：当月早偿本金/当月放款金额；
[0024]S302、剔除异常值，如果计算得到的绝对早偿率>1或<＝0，则作为异常值进行剔除；
[0025]S303、按账龄和期数，加权平均，公式为：∑当月放款金额*早偿率/∑当月放款金额。
[0026]优选地，所述的早偿久期的提取方法具体包括以下步骤：
[0027]S401、求早偿久期，公式为：当月早偿利息/(期初正常贷款余额*利率/act)；其中act＝360或365；
[0028]S402、剔除异常值，如果计算得到的早偿久期>45，则作为异常值进行剔除；
[0029]S403、按账龄和期数，加权平均，公式为：∑当月放款金额*早偿久期/∑当月放款金额。
[0030]优选地，所述的催回久期的提取方法具体包括以下步骤：
[0031]S501、求催回久期X，公式为：
[0032][M1_C*X+M2_C*(X+30)+M3_C*(X+60)+M4_C*(X+90)]*(1+罚息上浮比例)*利率/
act＝当月实还罚息，其中M1_C＝当期M2贷款余额
‑
上期M1贷款余额、M2_C＝当期M3贷款余额
‑
上期M2贷款余额、M3_C＝当期M4贷款余额
‑
上期M3贷款余额、M4_C＝当期M5贷款余额
‑
上期M4贷款余额；
[0033]S502、剔除异常值，如果计算得到的催回久期>31天或者<0天，则作为异常值进行剔除；
[0034]S503、按账龄和期数，加权平均，公式为：∑当月放款本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种准确模拟消费金融资产现金流的系统，其特征在于，所述的准确模拟消费金融资产现金流的系统包括输入字段标准化单元、模拟因子的参数值提取单元、资产生命周期的现金流模拟单元、资产质量指标计算单元以及定位因子偏移和量化偏差值单元；所述的输入字段标准化单元用于根据资产端输入静态池口径的数据得到标准字段；所述的模拟因子的参数值提取单元用于提取新增逾期率、迁移率、绝对早偿率、早偿久期、催回久期、正常本金系数、正常利息系数；所述的资产生命周期的现金流模拟单元用于针对单个产品计算如下指标：提前还款本金、提前还款利息、正常本金余额、归还正常本金、归还正常利息、回收逾期本金、回收逾期利息及罚息、收回本金、收回利息、收取违约金、逾期本金余额、逾期1～30天贷款余额、逾期31～60天贷款余额、逾期61～90天贷款余额、逾期91
‑
120天贷款余额以及坏账贷款余额；所述的资产质量指标计算单元用于计算定价收益率、久期、损失率和净价差；所述的定位因子偏移和量化偏差值单元用于选定单一或多个因子的基准值，拟定因子变动步长，将选定的因子的参数改为基准值+步长，刻画标准资产的资产质量对因子的敏感度，更精准模拟标准资产生命周期的内现金流和趋势变化。2.根据权利要求1所述的准确模拟消费金融资产现金流的系统，其特征在于，所述的标准字段包括期限、还款方式、放款月、观察月、当月放款金额、加权平均执行利率、正常贷款余额、M1贷款余额、M2贷款余额、M3贷款余额、M4贷款余额、M5贷款余额、M6贷款余额、M6+贷款余额、当月早偿本金、当月早偿利息、当月实还本金、当月实还利息、当月实还罚息、当月归还正常本金和当月收回逾期本金。3.根据权利要求1所述的准确模拟消费金融资产现金流的系统，其特征在于，所述的新增逾期率的提取方法具体包括以下步骤：S101、求新增逾期率，公式为：观测月M1贷款余额/当月放款金额；S102、剔除异常值，公式为：M1率>5％或M1率<0或M1率在第1个账龄～资产最长期限账龄之间为0，则作为异常值进行剔除；S103、按账龄和期数，加权平均，公式为：∑当月放款金额*当月M1率/∑当月放款金额。4.根据权利要求1所述的准确模拟消费金融资产现金流的系统，其特征在于，所述的迁移率的提取方法具体包括以下步骤：S201、求迁移率，公式为：M1贷款余额到M2贷款余额的迁移率M1_M2＝当期M2贷款余额/前一期M1贷款余额；M2贷款余额到M3贷款余额的迁移率M2_M3＝当期M3贷款余额/前一期M2贷款余额；M3贷款余额到M4贷款余额的迁移率M3_M4＝当期M4贷款余额/前一期M3贷款余额；M4贷款余额到D贷款余额的迁移率M4_D＝当期新增坏账贷款余额/前一期M4贷款余额；S202、剔除异常值，公式为：迁移率>1或迁移率<＝0或迁移率在三个标准差之外，则作为异常值进行剔除；S203、按期数，加权平均，公式为：∑当月放款金额*迁移率/∑当月放款金额。5.根据权利要求1所述的准确模拟消费金融资产现金流的系统，其特征在于，所述的早偿率的提取方法具体包括以下步骤：S301、求绝对早偿率，公式为：当月早偿本金/当月放款金额；S302、剔除异常值，如果计算得到的绝对早偿率>1或<＝0，则作为异常值进行剔除；S303、按账龄和期数，加权平均，公式为：∑当月放款金额*早偿率/∑当月放款金额。
6.根据权利要求1所述的准确模拟消费金融资产现金流的系统，其特征在于，所述的早偿久期的提取方法具体包括以下步骤：S401、求早偿久期，公式为：当月早偿利息/(期初正常贷款余额*利率/act)；其中act＝360或365；S402、剔除异常值，如果计算得到的早偿久期>45，则作为异常值进行剔除；S403、按账龄和期数，加权平均，公式为：∑当月放款金额*早偿久期/∑当月放款金额。7.根据权利要求1所述的准确模拟消费金融资产现金流的系统，其特征在于，所述的催回久期的提取方法具体包括以下步骤：S501、求催回久期X，公式为：[M1_C*X+M2_C*(X+30)+M3_C*(X+60)+M4_C*(X+90)]*(1+罚息上浮比例)*利率/act＝当月实还罚息，其中M1_C＝当期M2贷款余额
‑
上期M1贷款余额；M2_C＝当期M3贷款余额
‑
上期M2贷款余额；M3_C＝当期M4贷款余额
‑
上期M3贷款余额；M4_C＝当期M5贷款余额
‑
上期M4贷款余额；S502、剔除异常值，如果计算得到的催回久期>31天或...

【专利技术属性】
技术研发人员：杨璐怿，李娜，许凯，敬旭，薛鹏，胡曦，乔雪菲，王雅菲，周龙，艾晓燕，张进，苏力，
申请(专利权)人：五矿国际信托有限公司，
类型：发明
国别省市：