【技术实现步骤摘要】
一种计及电力期权市场和碳税的售电商购电组合优化方法
[0001]本专利技术涉及电力期权市场，特别是一种计及电力期权市场和碳税的售电商购电组合优化方法。
技术介绍
[0002]自二十世纪八十年代开始，在世界范围内，以英国为首的西方国家开始对电力工业进行市场化改革，电力工业逐渐由垂直一体化运营走向市场化竞争，电力市场的各方参与成员从过去的服从统一集中调度转而追求效益最佳。电力市场的改革一方面能够激发市场活力，另一方面却使得市场参与成员面临电价波动的挑战与风险。自从市场化运营以后，电力已成为价格最易变的一种商品。电力市场中电价的易变性让售电商面临巨大的利益损失风险，如果不加以有效的防范，将会导致灾难性的后果。
[0003]上个世纪九十年代末，我们国家就已经开始尝试电力工业的改革，而以现货交易为主的电力交易模式已经无法避免电价的剧烈波动，欧美一些国家的电力市场中曾经多次在短时间内出现超过美元的极端现货电价，导致了一些市场参与者遭受巨大经济损失。在如今的竞争性电力市场中，在未来电价、收入和投资回报不确定性条件下，售电商不可避免...
【技术保护点】
【技术特征摘要】 【专利技术属性】
1.一种计及电力期权市场和碳税的售电商购电组合优化方法，其特征在于，包括以下步骤：(1)用随机微分方程模拟电力现货市场电价；(2)用常微分方程模拟碳税价格；(3)使用随机微分方程模拟电力期权市场中的电力看涨期权价格；(4)获取售电商购电组合成本；(5)将成本函数的微分方程dC(t)进行数学改写；(6)建立购电组合优化目标函数；(7)求解最优购电组合策略；(8)最优购电组合策略具体求解过程。2.根据权利要求1所述的一种计及电力期权市场和碳税的售电商购电组合优化方法，其特征在于，所述步骤(1)具体为：用随机微分方程模拟电力现货市场电价，公式为：dS(t)＝S(t)[μ1dt+σ1dW(t)]
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(1)其中，d是微分符号，S(t)为时间t时电力现货市场电价，μ1为电力现货市场电价增长率，σ1为电力现货市场电价波动性的放大系数；假设μ1和σ1都为已知正常数；W(t)是标准的一维布朗运动。3.根据权利要求1所述的一种计及电力期权市场和碳税的售电商购电组合优化方法，其特征在于，所述步骤(2)具体为：考虑到电力现货市场中的电能在生产时伴随着碳排放，在电力现货市场购电时售电商需要缴纳碳税；定义M(t)为随时间t变化的碳税价格，其状态方程为：dM(t)＝rM(t)dt
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(2)其中，r为碳税价格M(t)的增长率，通过与步骤(1)同样的测量方法获得。4.根据权利要求1所述的一种计及电力期权市场和碳税的售电商购电组合优化方法，其特征在于，所述步骤(3)具体为：定义O(t)为电力看涨期权价格，如公式(3)所示：dO(t)＝O(t)[μ2dt+σ2dW(t)]
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(3)其中，μ2为电力看涨期权价格增长率，σ2为电力看涨期权价格波动性的放大系数；μ2和σ2都为已知正常数。5.根据权利要求1所述的一种计及电力期权市场和碳税的售电商购电组合优化方法，其特征在于，所述步骤(4)具体为：购电组合成本包括在电力现货市场购电成本以及其附带的碳税成本、电力期权市场购买电力看涨期权成本；设v
s
(t)和v
o
(t)分别表示售电商在电力现货市场购买的电量和在电力期权市场购买的电力看涨期权数量；则售电商在t时刻的购电成本C(t)为：C(t)＝v
s
(t)[S(t)+M(t)]+v
o
(t)O(t)
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(4)因此，购电组合成本随时间的动态变化可以用微分方程表示：dC(t)＝v
s
(t)[dS(t)+dM(t)]+v
o
(t)dO(t)＝v
s
(t){S(t)[μ1dt+σ1dW(t)]+M(t)rdt}+v
o
(t)O(t)[μ2dt+σ2dW(t)]＝v
s
(t)S(t)μ1dt+v
s
(t)S(t)σ1dW(t)+v
s
(t)M(t)rdt+v
o
(t)O(t)μ2dt+v
o
(t)O(t)σ2dW(t)
＝[v
s
(t)S(t)μ1+v
s
(t)M(t)r+v
o
(t)O(t)μ2]dt+[v
s
(t)S(t)σ1+v
o
(t)O(t)σ2]dW(t)＝[v
s
(t)S(t)+v
s
(t)M(t)+v
o
(t)O(t)]rdt+v
s
(t)S(t)(μ1‑
r)dt+v
o
(t)O(t)(μ2‑
r)dt+[v
s
技术研发人员：华昊辰，陈星莺，刘畅，沈俊，丁一，余昆，甘磊，梅飞，王博，
申请(专利权)人：河海大学，
类型：发明
国别省市：
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