基于ERC20token链上数据的冲销交易检测与分析系统技术方案

本发明专利技术属于区块链技术领域，涉及一种基于ERC20 token链上数据的冲销交易检测与分析系统。该系统包括：数据准备模块：用于从EthereumETL和Etherscan获取ERC20 token的链上交易数据并对交易数据进行预处理；冲销交易检测模块：用于基于预处理后的交易数据进行交易图网络建模；对冲销交易进行数学化定义；基于交易图网络进行冲销交易检测；量化分析模块：用于分析冲销交易的数据特征以及量化分析冲销占比。本发明专利技术可以有效检测出ERC20 token链上存在的冲销交易行为；还可以用于监管ERC20 token的链上冲销交易行为；还可为分布式金融DeFi项目提供打分的参考指标。式金融DeFi项目提供打分的参考指标。式金融DeFi项目提供打分的参考指标。

【技术实现步骤摘要】
基于ERC20 token链上数据的冲销交易检测与分析系统


[0001]本专利技术涉及区块链
，特别涉及针对分布式金融DeFi领域相关的 ERC20 token链上数据的冲销交易检测与分析系统。

技术介绍

[0002]DeFi的快速发展。伴随DeFi项目的发起，大量ERC20 token被创建，目前 已经超过456，761种ERC20 token在以太坊上创立，加密货币的市值也超过2.5 万亿美元。
[0003]然而对于价格操控，最常见的手段就是冲销交易，而目前依旧缺乏一种高 效的检测系统来加强监管能力。
[0004]Cao等人[Yi Cao,Yuhua Li,Sonya Coleman,Ammar Belatreche,and ThomasMartin McGinnity.2014.Detecting wash trade in the financial market.In 2014IEEEConference on Computational Intelligence for Financial Engineering&Economics (CIFEr).IEEE,85
–
91.]针对股市存在的冲销交易行为提出了检测算法，有效检测 几大存在数据造假的股票。Victor等人[Friedhelm Victor and Andrea MarieWeintraud.2021.Detecting and Quantifying Wash Trading on DecentralizedCryptocurrency Exchanges.In Proceedings of the Web Conference 2021 (WWW
’
21).Asso
‑
ciation for Computing Machinery,New York,NY,USA,23
–
32. DOI:https://doi.org/10.1145/3442381.3449824]对去中心化交易所上的链上交 易数据进行冲销交易检测，将检测算法应用于加密货币市场。但是，这些算法 大都存在时间复杂度过高，缺乏一套高效的冲销交易检测系统。

技术实现思路

[0005]针对现有技术的不足，本专利技术提供一种基于ERC20 token链上数据的冲销 交易检测与分析系统。
[0006]本专利技术通过下述技术方案实现：
[0007]一种基于ERC20 token链上数据的冲销交易检测与分析系统，包括：
[0008]数据准备模块：用于从EthereumETL和Etherscan获取ERC20 token的链上 交易数据并对交易数据进行预处理；
[0009]冲销交易检测模块：用于基于预处理后的交易数据进行交易图网络建模； 对冲销交易进行数学化定义；基于交易图网络进行冲销交易检测；
[0010]量化分析模块：用于分析冲销交易的数据特征以及量化分析冲销占比。
[0011]优选地，冲销交易检测模块包括：
[0012]交易图网络构建模块：用于利用链上交易数据构建交易图网络；
[0013]环节点检测模块：用于基于交易图网络，寻找交易图网络中的环，依据冲 销交易的定义检测环中的地址节点之间的交易是否满足冲销交易的定义；
[0014]邻居节点检测模块：用于基于交易图网络，通过邻居节点逐级遍历整个交 易图网
络，检测邻居节点之间是否存在冲销交易。
[0015]优选地，冲销交易的定义包括：
[0016]a.N个地址的状态集合记为其中：a1,a2,
…
,a
N
分别 代表第n个地址的状态；
[0017]b.对于ERC20 token，每一条交易数据简化为： tx＝{timestamp,sender_address,receiver_address,q}；其中timestamp代表 交易的时间戳，sender_address和receiver_address分别代表交易的发送者和接 受者的地址，q代表交易的token数量；
[0018]c.定义total_volume为交易总量，初始值为0，每一笔交易被打包进区块时， 交易总量应增加q；
[0019]d.规定地址的状态可由交易驱动使其发生改变，地址的初始状态记为交易被打包进区块后地址的状态改变为打包进区块后地址的状态改变为a
sender
和a
receiver
分别代表发送者和接受者的地址状态；
[0020]e.假设N个地址之间发生了m笔交易，记最终的地址状态集合为由 用户设置冲销定义参数Δ，如果则打上冲销交易的标签。
[0021]优选地，环节点检测模块利用DFS算法寻找交易图网络中的环。
[0022]优选地，邻居节点检测模块在交易图网络中循环选择一个节点作为起始点， 递归遍历邻居节点，保存每次递归遍历的节点以及相关的交易数据。
[0023]优选地，冲销交易检测模块还包括：
[0024]检测结果融合模块：用于对环节点检测模块和邻居节点检测模块的检测结 果进行融合。
[0025]优选地，冲销交易检测模块还包括：
[0026]边缘节点剔除模块：用于剔除交易图网络中的边缘节点。
[0027]优选地，数据准备模块包括：
[0028]数据获取模块：利用Ehereum ETL获取ERC20 token的链上交易数据，同 时爬取Etherscan的链上交易数据，最后整合两个方法获取到的链上交易数据；
[0029]数据筛选模块：获取需要检测的token地址，分别打包需要检测的token地 址之间的交易数据。
[0030]优选地，每一条交易数据仅保留时间戳、交易双方地址、交易转移的token 数量。
[0031]优选地，量化分析模块包括：
[0032]冲销交易数据特征分析模块：用于分析单笔冲销交易的token转移数量分布 情况、每一组冲销交易之间的时间间隔、每一组冲销交易相关的地址数量；
[0033]量化分析模块：用于量化选择的token在选定的时间段内的冲销情况，包括 冲销占比以及真实的交易总量。
[0034]本专利技术相对于现有技术具有如下的优点及效果：
[0035](1)传统的检测方法大多数通过定性分析存在数据造假的现象，为了提供 冲销交
易的直接证据，本专利技术提出地址状态集的概念，定量地对冲销交易下定 义，基于交易图网络提出两种检测方法，可以有效地对满足由用户定义的冲销 交易数据打标签，准确地分析其特征并量化，有效检测出ERC20 token链上存在 的冲销交易行为。
[0036](2)本专利技术可以用于监管ERC20 token的链上冲销交易行为，防止项目发 起人通过该手段制造市场活跃的假象，从而吸引投资者参与，最后产生经济亏 损。同时还可为分布式金融DeFi项本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于ERC20 token链上数据的冲销交易检测与分析系统，其特征在于，包括：数据准备模块：用于从EthereumETL和Etherscan获取ERC20 token的链上交易数据并对交易数据进行预处理；冲销交易检测模块：用于基于预处理后的交易数据进行交易图网络建模；对冲销交易进行数学化定义；基于交易图网络进行冲销交易检测；量化分析模块：用于分析冲销交易的数据特征以及量化分析冲销占比。2.根据权利要求1所述的冲销交易检测与分析系统，其特征在于，冲销交易检测模块包括：交易图网络构建模块：用于利用链上交易数据构建交易图网络；环节点检测模块：用于基于交易图网络，寻找交易图网络中的环，依据冲销交易的定义检测环中的地址节点之间的交易是否满足冲销交易的定义；邻居节点检测模块：用于基于交易图网络，通过邻居节点逐级遍历整个交易图网络，检测邻居节点之间是否存在冲销交易。3.根据权利要求1或2所述的冲销交易检测与分析系统，其特征在于，冲销交易的定义包括：a.N个地址的状态集合记为其中：a1,a2,
…
,a
N
分别代表第n个地址的状态；b.对于ERC20 token，每一条交易数据简化为：tx＝{timestamp,sender_address,receiver_address,q}；其中timestamp代表交易的时间戳，sender_address和receiver_address分别代表交易的发送者和接受者的地址，q代表交易的token数量；c.定义total_volume为交易总量，初始值为0，每一笔交易被打包进区块时，交易总量应增加q；d.规定地址的状态可由交易驱动使其发生改变，地址的初始状态记为交易被打包进区块后地址的状态改变为进区块后地址的状态改变为a
sender
和a<...

【专利技术属性】
技术研发人员：崔巍，高存年，
申请(专利权)人：华南理工大学，
类型：发明
国别省市：