【技术实现步骤摘要】
金融输电权价格预测方法和装置
[0001]本专利技术涉及电力金融衍生品价格预测
，尤其涉及一种金融输电权价格预测方法和装置。
技术介绍
[0002]随着我国电力体制改革的深入和电力市场建设的推进，目前多地的电力现货市场已经基本建设完成。金融输电权作为一种重要的电力金融衍生品，已经在根据欧美成熟电力市场中得到广泛应用，其在结算时主要依据的是日前市场节点对之间的阻塞电价的价差，可以实现电力市场阻塞盈余的合理分配，帮助市场参与主体规避阻塞风险等。金融输电权的投资者可以大致分为两类，一类为对冲者，一类为投资者，对冲者需要配置一定的金融输电权规避自身的阻塞风险，而投资者希望通过金融输电权的交易获利。金融输电权的价格预测因而成为其拍卖和交易过程中的一个重要问题。
[0003]相关技术中，缺乏对金融输电权的价格进行预测的方法。
技术实现思路
[0004]本专利技术实施例提供一种金融输电权价格预测方法和装置，旨在解决上述
技术介绍
中存在的问题。为了解决上述技术问题，本专利技术是这样实现的：第一方面，本专利技术实施...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种金融输电权价格预测方法，其特征在于，所述方法包括：获得目标节点对的历史电价数据，以及所述目标节点对的预估市场电力负荷数据；根据所述历史电价数据和所述预估市场电力负荷数据，构建预测输入特征；将所述预测输入特征，输入预先训练得到的电价预测模型，输出得到目标节点对在所述金融输电权持有期内的预测电价；获得电价预测误差的联合概率分布，并对所述联合概率分布进行采样，获得误差样本；将所述预测电价与所述误差样本叠加，确定所述目标节点对的电价场景；确定所述目标节点对的金融输电权类型，并根据所述电价场景，预测所述目标节点对在所述金融输电权持有期内的金融输电权价格。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述目标节点对包括第一目标节点和第二目标节点，所述电价预测模型包括第一目标节点电价预测模型和第二目标节点电价预测模型，所述电价预测模型是通过以下步骤训练得到的：获取所述第一目标节点的样本历史电价数据和样本历史市场电力负荷数据以及所述第二目标节点的样本历史电价数据和样本历史市场电力负荷数据；将所述第一目标节点的样本历史电价数据和样本历史市场电力负荷数据，以及所述第二目标节点的样本历史电价数据和样本历史市场电力负荷数据，分别按照样本金融输电权持有期进行规整处理，得到所述第一目标节点的第一预测输入特征样本和所述第二目标节点的第二预测输入特征样本；根据所述第一预测输入特征样本，对预设的第一随机森林模型进行训练，获得所述第一目标节点电价预测模型和所述第一目标节点电价预测模型的历史电价预测序列；根据所述第二预测输入特征样本，对预设的第二随机森林模型进行训练，获得所述第二目标节点电价预测模型和所述第二目标节点电价预测模型的历史电价预测序列。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，获得电价预测误差的联合概率分布的步骤包括：根据所述第一目标节点电价预测模型的历史电价预测序列与所述第一目标节点的样本历史电价数据，计算第一目标节点的历史电价预测误差序列；根据所述第二目标节点电价预测模型的历史电价预测序列与所述第二目标节点的样本历史电价数据，计算第二目标节点的历史电价预测误差序列；基于多元高斯分布对所述第一目标节点的历史电价预测误差序列和所述第二目标节点的历史电价预测误差序列进行建模，获得电价预测误差的联合概率分布。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，根据所述历史电价数据和所述预估市场电力负荷数据，构建预测输入特征的步骤包括：根据所述金融输电权持有期，将所述第一目标节点的历史电价数据和预估市场电力负荷数据进行规整处理，并构建第一预测输入特征；；式中，为第一预测输入特征，为经过规整处理后的第一目标节点的历史电价数据，为经过规整处理后的第一目标节点的预估市场电力负荷数据，为所述第一
目标节点，为历史电价数据按照金融输电权持有期规整后的时段编号；根据所述金融输电权持有期，将所述第二目标节点的历史电价数据和预估市场电力负荷数据进行规整处理，并构建第二预测输入特征；；式中，为第二预测输入特征，为经过规整处理后的第二目标节点的历史电价数据，为经过规整处理后的第二目标节点的预估市场电力负荷数据，为所述第二目标节点，为历史电价数据按照金融输电权持有期规整后的时段编号。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，将所述预测输入特征，输入预先训练...
【专利技术属性】
技术研发人员：王宁，别佩，吴明兴，陈青，
申请(专利权)人：广东电力交易中心有限责任公司，
类型：发明
国别省市：
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