【技术实现步骤摘要】
投资组合的承压评估方法、装置、设备及介质
[0001]本申请涉及区块链
，特别是涉及一种投资组合的承压评估方法、装置、设备及介质。
技术介绍
[0002]企业年金是一种补充性养老金制度，是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立的补充养老保险制度。在运营企业年金时，一般是在银保监的监督下，由委托人发起、受托人进行企业年金管理。在实际运营过程中，除涉及到委托人和受托人外，还涉及到托管人、托管人、投管人、账管人等。
[0003]其中，企业年金的受托人负责制定企业年金基金投资策略，托管人负责根据受托人指令，向投管人分配企业年金基金财产，以及负责企业年金基金会计核算和估值，复核、审查投资管理人计算的基金财产净值。实际中，受托人制定企业年金基金投资策略，一般针对一个企业年金基金制定的投资计划中，会包含多种投资组合，以使得投管人根据投资组合进行企业年金进行投资，托管人进行核算和估值。
[0004]实际中，受托人作为制定企业年金基金投资策略的一方，需要保证制定的投资组合的收益和低风险。因而会对投资组合承...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种投资组合的承压评估方法，其特征在于，应用于客户端，所述方法包括：响应于被触发的压力评估条件，获取被触发所述压力评估条件的投资组合在当前的估值数据、以及所述投资组合在历史时期的资讯数据；将预设的评估因子配置信息与所述估值数据进行匹配，得到与所述估值数据匹配的多个目标评估因子；其中，评估因子配置信息中包括多个评估因子，每个评估因子对应一类投资标的；对所述资讯数据中属于每个所述目标评估因子的投资标的数据进行解析，得到每个所述目标评估因子对应的波动值；所述波动值用于表征一类投资标的在投资过程中的涨跌幅；基于所述估值数据中属于每个目标评估因子的投资标的的资产占比和对应的波动值，确定每个所述目标评估因子对应的抗风险值；所述抗风险值用于表征一类投资标的在所述投资组合中对抗风险的稳定程度；基于所述多个目标评估因子分别对应的抗风险值，输出所述投资组合在当前的承压评估信息。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述客户端部署到区块链中各节点上，所述区块链中的各节点包括受托节点、托管节点、投管节点和资讯节点；获取被触发所述压力评估条件的投资组合在当前的估值数据、以及所述投资组合的资讯数据，包括：从所述受托节点上获取所述估值数据，以及从所述资讯节点上获取所述资讯数据；基于所述多个目标评估因子分别对应的抗风险值，输出所述目标年金计划的承压测试信息，包括：调用预设的第一智能合约，基于所述多个目标评估因子分别对应的抗风险值，输出分别针对所述受托节点、所述托管节点和所述投管节点的承压评估信息。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，将预设的评估因子配置信息与所述估值数据进行匹配，得到与所述估值数据匹配的多个目标评估因子，包括：基于预设的第二智能合约，对所述估值数据和预设的评估因子配置信息进行匹配，得到与所述估值数据匹配的多个目标评估因子；对所述资讯数据中属于每个目标评估因子的投资标的数据进行解析，得到每个所述目标评估因子对应的波动值，包括：响应于所述第二智能合约的运行结果，基于预设的第三智能合约，生成针对所述资讯数据中属于每个目标评估因子的投资标的的波动值；基于所述估值数据中属于每个目标评估因子的投资标的的资产的占比和对应的波动值，确定每个所述目标评估因子对应的抗风险值，包括：响应于所述第三智能合约的运行结果，基于预设的第四智能合约，对所述估值数据中属于每个目标评估因子的投资标的的资产占比和对应的波动值进行运算，得到每个所述目标评估因子对应的抗风险值。4.根据权利要求1
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3任一所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：获得与多个预设评估等级各自对应的等级系数；对所述资讯数据中属于每个目标评估因子的投资标的数据进行解析，得到每个所述目标评估因子对应的波动值，包括：
基于每个目标评估因子，从所述资讯数据中提取属于该目标评估因子的投资标的在预设历史期间内的子资讯数据；基于每个目标评估因子对应的子资讯数据和各个所述等级系数，确定每个目标评估因子分别针对所述多个预设评估等级的波动值；基于所述估值数据中属于各类投资标的的资产的占比和对应的波动值，确定每个所述目标评估因子对应的抗风...
【专利技术属性】
技术研发人员：罗孝培，张战胜，黄美玲，张志辉，王亚鑫，黎松，严凌，郝佳齐，高远，刘丙寅，
申请(专利权)人：泰康养老保险股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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