一种券商自营项目估值跟踪系统技术方案

本发明专利技术公开了一种券商自营项目估值跟踪系统，该系统包括：数据采集模块，用于按预设周期采集当期自营项目的维度数据；其中，维度数据包括：回购状态信息、违约状态信息、上市状态信息以及待统计数据信息；估值模型选定模块，用于根据回购状态信息、违约状态信息以及上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型；估值计算模块，用于根据待统计数据信息以及所选定的估值模型对当期自营项目进行估值；自营项目变化趋势计算模块，用于根据当期自营项目的估值结果、当期自营项目的维度数据以及历史自营项目估值结果，计算预设的自营项目估值变动趋势统计指标的统计数值。通过实施本发明专利技术能够提高估值效率以及数据的安全性。明能够提高估值效率以及数据的安全性。明能够提高估值效率以及数据的安全性。

【技术实现步骤摘要】
一种券商自营项目估值跟踪系统


[0001]本专利技术涉及计算机
，尤其涉及一种券商自营项目估值跟踪系统。

技术介绍

[0002]在券商领域，自营业务的营收占比越来越大，因此，对于自营项目估值、减值的跟踪计算成为相关财务人员日常中的一项重要工作。在以往，针对公司自营项目估值减值变化的跟踪往往采用如下人工方式：由估值岗人员确定当期估值减值的计算模型，并下发模板Excel给相关财务人员进行填报，Excel收集汇总之后，通过Excel宏根据当期计算模型获得项目当期估值、减值结果，再将当期结果汇总到历史结果Excel表中，之后，再通过Excel宏计算估值减值变化情况，最后再汇总上报。这种传统的自营项目估值减值跟踪方式，效率低、人工操作风险大、项目数据多次落地安全性低。

技术实现思路

[0003]本专利技术实施例提供一种券商自营项目估值跟踪系统，能自动对自营项目的估值变化趋势进行计算，提高自营项目估值跟踪效率，并提高数据安全性。
[0004]本专利技术实施例提供了一种券商自营项目估值跟踪系统，包括：数据采集模块、估值模型选定模块、估值计算模块以及自营项目变化趋势计算模块；
[0005]所述数据采集模块，用于按预设周期采集当期自营项目的维度数据；其中，所述维度数据包括：回购状态信息、违约状态信息、上市状态信息以及待统计数据信息；
[0006]所述估值模型选定模块，用于根据所述回购状态信息、所述违约状态信息以及所述上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型；
[0007]所述估值计算模块，用于根据所述待统计数据信息以及所选定的估值模型对所述当期自营项目进行估值；
[0008]所述自营项目变化趋势计算模块，用于根据所述当期自营项目的估值结果、当期自营项目的维度数据以及历史自营项目估值结果，计算预设的自营项目估值变动趋势统计指标的统计数值。
[0009]进一步的，所述数据采集模块包括数据校验单元；
[0010]所述数据校验单元，用于对所述维度数据进行维度数据缺失校验、维度信息规范校验以及模版规范校验；
[0011]所述维度数据缺失校验，具体包括：判断所述维度数据中是否存在若干预设数据项，若否，则判定所述维度数据存在数据项缺失并生成第一告警信息；
[0012]所述维度信息规范校验，具体包括：判断所述维度数据中各数据项的字段值格式是否符合预设的标准字段值格式，若否，则判定所述维度数据的字段值格式不规范并生成第二告警信息；
[0013]所述模版规范校验，具体包括：将所述维度数据中是否存在未设置在所述预设数据采集模版中的数据项，若是，则判定所述维度数据不符合模版规范并生成第三告警信息。
[0014]进一步的，所述用于根据所述回购状态信息、所述违约状态信息以及所述上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型，具体包括：
[0015]步骤A:根据所述回购状态信息判断所述当期自营项目的回购状态是否属于回购，若是，则选定DCF估值模型对所述当期自营项目进行估值；若否，则执行该步骤B；
[0016]步骤B：根据所述违约状态信息判断所述当期自营项目的违约状态是否为违约，若是，则选定ECL估值模型对所述当期自营项目进行估值；若否，则执行步骤C；
[0017]步骤C：根据所述上市状态信息判断所述当期自营项目的上市状态是否为上市，若是，则选定衍生品估值模型对所述当期自营项目进行估值；若否，则选定市场法估值模型对所述当期自营项目进行估值。
[0018]进一步的，所述自营项目估值变动趋势统计指标包括：上年末浮盈余额、上季度浮盈余额、本年计提、本季度计提、本期变动金额、计提后盈余额以及累计减值比例。
[0019]进一步的，券商自营项目估值跟踪系还包括显示模块；所述显示模块，用于将所述自营项目估值变动趋势统计指标的统计数值进行显示。
[0020]进一步的，所述数据采集模块，还包括消息推送单元；
[0021]所述消息推送单元，用于接收所述数据校验单元所传输的告警信息，继而将所述告警信息传输至所述显示模块，以使所述显示模块对所述告警信息进行显示；其中，所述告警信息包括以下任意一项或其组合：第一告警信息、第二告警信息和第三告警信息。
[0022]进一步的，所述券商自营项目估值跟踪系统还包括公共管理模块；所述公共管理模块包括：附件上传单元、系统权限管理单元、数据权限单元、进程监控单元以及日志服务单元；
[0023]所述附件上传单元，用户响应用户上传附件操作，将选定文件上传至所述券商自营项目估值跟踪系统的数据库中；
[0024]所述系统权限单元，用于对不同用户的系统功能使用权限进行控制；
[0025]所述数据权限单元，用于对不同用户的数据使用权限进行控制；
[0026]所述进程监控单元，用于在所述券商自营项目估值跟踪系统运行时，进行进程监控；
[0027]所述日志服务单元，用于生成所述券商自营项目估值跟踪系统运行时的日志记录。
[0028]通过实施本专利技术实施例具有如下有益效果：
[0029]本专利技术实施例提供了一种券商自营项目估值跟踪系统，该系统通过数据采集模块自动采集当期自营项目的维度数据，然后根据维度数据中的回购状态信息、违约状态信息以及上市信息自动选定用于估值的估值模型，紧接着根据选定的估值模型以及当期自营项目中的待统计数据信息对当期自营项目进行自动化估值，继而在估值后计算自营项目估值变动趋势统计指标的数值，完成对自营项目估值的跟踪。相比与现有技术，在对自营项目估值跟踪的过程中，实现了全程自动处理，无需人工参与，提高估值效率，且自动化采集维度数据，避免了人工线下收集、汇总导致数据多次落地存在较大数据泄露的风险问题，提高了数据的安全性。
附图说明
[0030]图1是本专利技术一实施例提供的一种券商自营项目估值跟踪系统的系统架构图。
具体实施方式
[0031]下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。
[0032]如图1所示，本专利技术一实施例提供了一种券商自营项目估值跟踪系统，包括：数据采集模块、估值模型选定模块、估值计算模块以及自营项目变化趋势计算模块；
[0033]数据采集模块，用于按预设周期采集当期自营项目的维度数据；其中，维度数据包括：回购状态信息、违约状态信息、上市状态信息以及待统计数据信息；
[0034]估值模型选定模块，用于根据回购状态信息、违约状态信息以及上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型；
[0035]估值计算模块，用于根据待统计数据信息以及所选定的估值模型对当期自营项目进行估值；
[0036]自营项目变化趋势计算模块，用于根据当期自营项目的估值结果、当期自营项目的维度数据以及历史自本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种券商自营项目估值跟踪系统，其特征在于，包括：数据采集模块、估值模型选定模块、估值计算模块以及自营项目变化趋势计算模块；所述数据采集模块，用于按预设周期采集当期自营项目的维度数据；其中，所述维度数据包括：回购状态信息、违约状态信息、上市状态信息以及待统计数据信息；所述估值模型选定模块，用于根据所述回购状态信息、所述违约状态信息以及所述上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型；所述估值计算模块，用于根据所述待统计数据信息以及所选定的估值模型对所述当期自营项目进行估值；所述自营项目变化趋势计算模块，用于根据所述当期自营项目的估值结果、当期自营项目的维度数据以及历史自营项目估值结果，计算预设的自营项目估值变动趋势统计指标的统计数值。2.如权利要求1所述的券商自营项目估值跟踪系统，其特征在于，所述数据采集模块包括数据校验单元；所述数据校验单元，用于对所述维度数据进行维度数据缺失校验、维度信息规范校验以及模版规范校验；所述维度数据缺失校验，具体包括：判断所述维度数据中是否存在若干预设数据项，若否，则判定所述维度数据存在数据项缺失并生成第一告警信息；所述维度信息规范校验，具体包括：判断所述维度数据中各数据项的字段值格式是否符合预设的标准字段值格式，若否，则判定所述维度数据的字段值格式不规范并生成第二告警信息；所述模版规范校验，具体包括：将所述维度数据中是否存在未设置在所述预设数据采集模版中的数据项，若是，则判定所述维度数据不符合模版规范并生成第三告警信息。3.如权利要求2所述的券商自营项目估值跟踪系统，其特征在于，所述用于根据所述回购状态信息、所述违约状态信息以及所述上市状态信息选定用于当期自营项目估值的估值模型，具体包括：步骤A:根据所述回购状态信息判断所述当期自营项目的回购状态是否属于回购，若是，则选定DCF估值模型对所述当期自营项目进行估值...

【专利技术属性】
技术研发人员：曾家宋，柯学，鹿群，曾波，
申请(专利权)人：广发证券股份有限公司，
类型：发明
国别省市：