公共信息动态财务分析的方法和设备技术

本发明专利技术的实施例涉及一种用于公共信息动态财务分析的方法和设备。在一个实施例中，从数据库中检索执行ＰＩＤＦＡ所需的信息。尚未处于可使用格式的信息从所检索的信息自动计算。在一个实施例中，通过从有足够信息可公用的公司清单中选择公司来检索信息。在一个实施例中，在从数据库检索执行ＰＩＤＦＡ所需的信息之后创建公司资产和负债的模型。在一个实施例中，通过债券模型、现金帐户模型和／或权益和其他投资模型来模化公司的资产。在一个实施例中，拟随机数发生器被用于模化风险的实现。在一个实施例中，许多模拟使用拟随机数发生器来运行一模拟时间周期。（*该技术在2023年保护过期，可自由使用*）

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及财务分析领域，更具体而言涉及一种用于公共信息动态财务分析的方法和设备。
技术介绍
一种被用于粗略评估公司的财务需求(例如再保险、资产组合分配(asset portfolio allocation)等)的技术是进行公共信息动态财务分析(PIDFA)。在PIDFA中，可公用的信息(例如来自从公司发布给公众的季度或年度报告)被用于规划一个时间周期(例如接下来的五年)内的公司的财务需求。然而，进行PIDFA所必要的信息收集起来是耗时的。一些所需信息可以以立即可使用的格式获得；然而，一些所需信息经常必须从可公用的信息提取以成为有用信息。典型地，这个问题使进行PIDFA成为低效、耗时的过程。可通过对PIDFA的回顾来较好地理解这个问题。PIDFA在进行PIDFA时，分析师收集有关公司资产和负债的可公用的信息。典型地，该信息是从来自该公司的季度或年度报告人工提取的。许多模拟被运行以产生一个时间周期内的公司资产、负债和现金流的统计上可能的实现。这样，公司可获得对对于一个时间周期其财务需求是什么的粗略近似。对公司的财务需求的较好近似可使用非公共信息从动态财务分析而获得，但招收新客户的顾问较不可能具有对非公共信息的访问权。
技术实现思路
本专利技术的实施例指向一种用于公共信息动态财务分析的方法和设备。在一个实施例中，进行PIDFA所需的信息是从数据库检索的。从所检索的信息自动计算尚未处于可使用格式的信息。在一个实施例中，通过从足够信息可公用的公司清单中选择公司来检索信息。在一个实施例中，信息不必是可公用的，而是用户可访问的(例如通过不可用于一般公众的预订服务)。本说明书的部分集中在可公用的信息上，但本专利技术的一些实施例利用用户可访问的信息。根据对使用公共信息的实施例的描述，本领域的技术人员将理解如何使用用户可访问的信息来实施本专利技术的实施例。数据库中有关公司的信息被周期性地更新。在一个实施例中，当信息被更新时，用于每个公司的信息被自动检查以确定是否存在足够的信息来进行PIDFA。在一个实施例中，如果为一公司存在足够的信息，则那个公司被显示在清单中。在另一个实施例中，如果特定的所需数据项未存在于数据库中，则制作哪个数据项不存在的指示。在一个实施例中，不论何时当用户想要知道哪个(或哪些)所需数据项不存在于数据库中时可检索所述指示。在一个实施例中，信息可被人工添加到数据库。这样，当在用于一公司的公共信息中遗漏了必要数据项时，该数据项可被人工输入以使能为该公司进行PIDFA。在一个实施例中，在进行PIDFA所需要的信息从数据库检索之后，创建公司资产和负债的模型。在一个实施例中，公司的资产通过债券模型、现金帐户模型和/或权益(equity)以及其他投资模型来模化。在一个实施例中，拟随机数发生器被用于模化风险的实现。在一个实施例中，对于一个模拟时间周期，使用拟随机数发生器来运行许多(例如成千)的模拟。这些模拟被结合以产生用于所述模拟时间帧的统计上可能的结果。在一个实施例中，在每个时间周期(例如一年)的结束之后，资产和负债模型被调节。在一个实施例中，在资产和负债模型被调节之后，为随后的时间周期继续运行模拟。在一个实施例中，在五年的周期内进行模拟，同时以一年的间隔来进行调节。附图说明根据以下描述、所附的权利要求和附图，本专利技术的这些和其他特点、方面和优点将被较好地理解，在附图中图1是依照本专利技术的一个实施例为公共信息数据库中所列的每个公司检索对该公司进行DFA所需信息的过程的流程图。图2是依照本专利技术的一个实施例进行PIDFA的过程的流程图。图3是依照本专利技术的一个实施例在模拟循环期间改变组合(portfolio)状态的不同操作的方块图。图4是依照本专利技术的各种指数之间的依赖性的方块图。图5是依照本专利技术的一个实施例用于损失过程的计算步骤的方块图。具体实施例方式本专利技术是一种用于公共信息动态财务分析的方法和设备。在以下描述中，诸多特定细节被提出是为了提供对本专利技术实施例的较为全面的描述。然而，对本领域的技术人员显而易见的是本专利技术可无需这些特定细节而实施。在其他实例中，众所周知的特征未被详细描述以免模糊了本专利技术。对用于PIDFA的必要数据的自动检索在本专利技术的一个实施例中，有两种类型的数据库公共信息数据库和用户可访问数据库。公共信息数据库(或数据源/数据提供者)包含有关许多公司的可公用的数据。在一个实施例中，对该数据库的访问是免费的。在另一个实施例中，有对访问数据库的收费。在一个实施例中，包含在公共信息数据库中的信息包括财务和业务图表，如结余表以及损益项目。在涉及保险公司的示例实施例中，公共信息数据库亦包含用于不同业务线的保费(premium)和准备金图表。在一个实施例中，用户可访问数据库包含为足够信息可用的公共信息数据库中所列的每个公司从公共信息数据库处理的信息。该信息用作用于DFA的输入。在一个实施例中，用户访问用户可访问数据库，选择所列的公司之一并对其进行DFA。在一个实施例中，为了这种DFA的目的，用户具有修改从用户可访问数据库中提取的公司DFA输入参数中的一些的选择权。用户可访问数据库的内容不受影响。在一个实施例中，当数据项不可用或不可使用时，用于该数据项的代理被代替使用。图1说明依照本专利技术的一个实施例为公共信息数据库中所列的每个公司检索对该公司进行DFA所需信息的过程。在方块110，来自公共信息数据库的一些信息被原样传递给用户可访问数据库。在方块115，来自公共信息数据库的一些信息在传递给用户可访问数据库之前被自动结合和/或处理。方块110和115被图示为并行执行。然而，在各种实施例中，方块110和115以任何顺序串行执行。在另外的实施例中，方块110和115的执行被交错。在方块120，确定所有所需信息是否以所需格式存在(例如有关公司的债券持有的信息是根据具有相同相关属性的持有而不是有关各个债券持有的特定信息来分组的)。如果确定所有所需信息以所需格式存在，则在方块150进行PIDFA。如果确定不是所有所需信息以所需格式存在，则在方块130确定是否分析师提供了遗漏信息或以正确格式放置(例如通过将各个债券持有累计成具有相同相关属性的累计债券持有组)。如果分析师的确提供了遗漏信息，则过程在方块150继续。如果分析师未提供遗漏信息，则在方块140，该公司不被列在用户可访问数据库中。在一个实施例中，有几个公共信息数据库。多个公共信息数据库就待列在用户可访问数据库中的公司而言或者就待处理到用户可访问数据库中的数据而言使彼此完善。在一个实施例中，只要公共信息数据库的新版本一被发表，用户可访问数据库就被更新。另一个实施例周期性地而不是只要公共信息数据库的新版本一被发表就更新。与以上相同的进程是适用的。进行PIDFA在一个实施例中，在进行PIDFA所需要的信息从用户可访问数据库检索之后，创建公司资产和负债的模型。在一个实施例中，公司的资产通过债券模型、现金帐户模型和/或权益以及其他投资模型来模化。在一个实施例中，拟随机数发生器被用于模化风险的实现。在一个实施例中，对于一个模拟时间周期，使用拟随机数发生器来运行许多(例如成千)的模拟。这些模拟被结合以产生用于所述模拟时间周期的结尾的统计上可能的结果。在一个实施例中，拟随机数发生器被给予一个种值(se本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种分析财务信息的方法，包括：从数据库检索用于公司的一组用户可访问信息；以及使用所述组为所述公司执行动态财务分析。

【技术特征摘要】
US 2002-9-25 60/413,3611.一种分析财务信息的方法，包括从数据库检索用于公司的一组用户可访问信息；以及使用所述组为所述公司执行动态财务分析。2.权利要求1的方法，其中所述执行步骤被自动执行。3.权利要求1的方法，其中所述检索步骤被自动执行。4.权利要求1的方法，其中所述检索步骤包括将数据项从所述组变换成所需格式，其中所述数据项在所述组中不可用于所述所需格式。5.权利要求1的方法，其中所述检索步骤包括当所述数据项不可用或不可使用时使用代理数据项。6.权利要求1的方法，其中所述检索步骤包括通过用于显示数据的装置发出用于所述组的请求。7.权利要求6的方法，其中所述用于显示数据的装置是网浏览器。8.权利要求1的方法，其中所述用户可访问的信息组是一组公共信息。9.一种财务信息分析器，包括信息检索单元，其被配置成从数据库检索用于公司的一组用户可访问信息；以及分析器，其被配置成使用所述组为所述公司执行动态财务分析。10.权利要求9的财务信息分析器，其中所述分析器进一步被配置成自动执行。11.权利要求9的财务信息分析器，其中所述信息检索单元进一步被配置成自动检索。12.权利要求9的财务信息分析器，其中所述信息检索单元包括提取器，其被配置成将数据项从所述组变换成所需格式，其中所述数据项在所述组中不可用于所述所需格式。13.权利要求9的财务信息分析器，其中所述信息检索单元包括代理单元，其被配置成当所述数据项不可用或不可使用时使用代理数据项。14.权利要求9的财务信息分析器，其中所述...

【专利技术属性】
技术研发人员：马库斯斯特里克，
申请(专利权)人：瑞士再保险公司，
类型：发明
国别省市：CH[瑞士]