用于预报与未来损失相关联的频率的系统和方法技术方案

本发明专利技术公开了一种用于预报与未来损失相关联的频率以及用于损失解决单元的相关自动化操作的系统和方法，该系统和方法用于借助于独立操作的责任风险驱动器(311‑313)预报与具有至少一个可测量责任暴露风险(31)的多个操作单元(30)的各个风险的未来损失和损失分布相关联的频率，以及用于借助于控制单元控制器(10)对损失解决单元(40)的相关自动化操作。在损失单元(20、…、26)处发生损失的情况下，测量参数被测量并被传送到控制单元控制器(10)。控制单元控制器(10)动态地将测量参数分配给责任风险驱动器(311‑313)，并且通过借助于损失解决单元(40)解决所发生的损失来调节损失解决单元(40)的操作。

【技术实现步骤摘要】
用于预报与未来损失相关联的频率的系统和方法本申请是2011年12月5日提交的、专利技术名称为“用于预报与未来损失相关联的频率的系统和方法”以及申请号为201110399771.9的专利技术专利申请的分案申请。
本专利技术涉及用于预报与具有至少一个可测量责任暴露风险(exposure)的多个操作单元的各个风险的未来损失和损失分布相关联的频率、以及用于借助于适当的控制单元控制器对损失解决单元的相关自动化操作的系统。一般地，本专利技术涉及风险管理，并且更具体地，还涉及被保对象的责任风险驱动暴露风险的领域。另外，本专利技术涉及用于开发和估定在对金融产品(包括保险产品)进行设计和定价时所使用的假设的系统和方法。
技术介绍
对于所有种类的行业的风险暴露风险发生于多种方面，每个方面均具有其自己特定的特性和复杂的行为。风险暴露风险驱动的技术过程的行为的复杂性通常在与自然或其它人工环境中发生的混乱过程交互时具有其自己的背景。良好的示例可以在天气预报、地震和飓风预报或生物过程(诸如，例如，与心脏病等相关)的控制中找到。对与这样的风险暴露风险交互的技术设备或过程的监视、控制和操纵是对21世纪的行业中的工程学的主要挑战之一。依赖于或从暴露于风险的产品得到的系统或过程(诸如，例如，用于自然危险或股票市场的保险技术或预报系统中的自动定价工具等)自然地关联于相同的技术问题。对保险产品定价又是困难的，这是因为定价必须在产品销售之前进行，但是必须反映在产品被购买并付费之后的一段时间才得知的结果。对于有形产品，“售出商品的成本”在产品售出之前是已知的，这是因为产品是从在开发产品之前获取的原材料开发的。对于保险产品，不是这样的情况。保额(coverage)的价格是设定的，并且购买保额的所有人支付保险金(premium)美元。随后，索赔(claim)被支付给经历了损失的不幸少数人。如果支付的索赔的量大于所收取的保险金美元的量，则保险系统将使其预期的收入较少并且可能损失钱。如果保险系统已经能够预测要支付的索赔的量，并且已收取了正确量的保险金，则系统将有利可图。保险产品的价格是由被保对象暴露于特定风险或危险而触发的并且通常由与所预期的损失、花费、投资等相关的假设集合来触发。一般地，保险系统所支付的最大量的金钱在对损失的索赔支付中。由于实际的量在未来才将知道，因此保险系统必须依赖于关于哪种暴露风险的损失是什么的假设。如果实际的索赔支付小于或等于所预测的索赔支付，则产品将是有利可图的。如果实际索赔大于在定价时设定的假设中的预测索赔，则产品将无利可图并且保险系统将损失金钱。因而，设置对于预期损失的假设的能力对产品的成功是关键的。开发本专利技术以优化保险系统技术中的责任风险驱动的暴露风险的触发，以及给出技术基础以提供对于责任暴露风险的完全自动化定价设备，该设备包括基于改变责任风险驱动器的自适应和自优化装置。保险系统必须包括反映被保的损失的发生概率、将终止保额(即，停止支付他们的保险金)的人数的概率、以及其它金融元素(诸如花费、利率和税收的未来发展)的假设的集合。保险系统可以使用关于损失的历史数据以帮助他们预测未来的损失将是什么。在数学和统计方面具有经验的称为精算师(actuary)的专业人员开发了损失表，其将随时间的组损失率包括在累积损失率中。累积损失率的这些表可以用作用于对保险产品定价的基础之一。在对特定产品定价时，系统可以以基本损失表示开始。然后，基于关于表的特定性质的判断、要施加的风险、产品的设计、在发布政策时应用的风险选择技术以及其它因素，保险系统可以包括对于累积损失率的假设的集合，以分别用作对产品的预期未来索赔及其风险暴露风险的基础。取决于正开发的特定保险产品，历史数据和损失表并不总是良好地与政策需要覆盖的特定风险相关。例如，大部分历史数据和/或保险表处理被保对象的被保集合中的平均损失概率。然而，一些保险产品针对集合中的子组。例如，暴露可在这些子组中激烈地变化。例如，城市环境中的被保对象不会显示出与乡村环境中的这种对象相同的责任暴露风险，即，其可以是取决于区域的。为了对针对这种被保对象的产品进行定价，保险系统必须能够将来自标准损失表的累积损失率划分成分组(cohort)，以在标准组内挑出客观上较小风险暴露风险的人的损失，以及能够对关于人口的这些更多特定子集的假设进行调节。划分这些累积损失率要求保险系统需要能够以某种方式触发相对于用信号通知具有优选损失的子集的风险因素而表征被保对象的一般被保集合的损失风险因素。然而，大部分历史数据和/或标准损失表没有考虑这种分开的风险因素。保险系统必须触发其它数据源以确定保险对象的特定子集的损失率和/或与其关联的条件和风险因素。然后，在基于风险因素区分价格的对产品定价的处理中，保险系统必须设置关于这些风险因素如何与损失表中的累积损失率关联的假设。因此，对保险产品进行设计和定价通常是难以通过技术手段实现的自适应过程。为了到达总体暴露风险，保险系统必须能够触发损失的适当假设，其中可以有多个风险因素，每一个风险因素单独地或与其它因素相结合地从不同的仿真、历史数据和损失表推出。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种责任风险驱动系统，其用于通过触发保险对象的风险暴露风险而实现信令生成的自动优化和自适应。特别地，本专利技术的目的是提供一种能够更好地捕获影响意外事故暴露风险的外部和/或内部因素的系统，同时保持所使用的触发技术为透明的。另外，该系统应该能够更好地捕获如何以及在何处转移风险，这将产生对责任保险技术系统中的风险和损失驱动器的更高效且正确的使用。此外，本专利技术的目的是提供基于责任暴露风险(尤其是对于中型风险)的保险产品的自适应定价工具。然而，系统不限于中型风险，而是也可以容易地应用于小型或大型风险。本专利技术的目的是开发对小型到中型偶发风险以及还扩展到大型风险的责任暴露风险的识别和评估的可自动化的替选途径。这些途径不同于传统的途径，在于它们依赖于根据操作环境而假定影响责任暴露风险的最重要的特性和关键因素的保险业专家。系统应该通过利用作为在特定市场可用的或来自参保者的数据库的粒度统计数据的数据而随时间自适应和改善。根据本专利技术，这些目的具体地通过独立权利要求的特征来实现。另外，另外的有利实施例根据从属权利要求和描述得出。根据本专利技术，上述目的具体地通过如下方式来实现：借助于独立操作的责任风险驱动器预报与具有至少一个可测量责任暴露风险的多个操作单元的各个风险的未来损失和损失分布相关联的频率，以及借助于控制单元控制器对损失解决单元的相关自动化操作，其中在损失单元处发生损失的情况下，测量参数被测量并被传送到控制单元控制器且被动态地分配给责任风险驱动器，并且其中借助于利用损失解决单元解决损失的控制单元控制器而自动调节对损失解决单元的操作；其中，分配给损失单元的测量设备动态地扫描测量参数，并且借助于控制单元控制器选择捕获至少一个责任风险驱动器的过程动态和/或静态特性的可测量的测量参数，其中借助于参数化操作单元的责任暴露风险的控制单元控制器的驱动器选择器来选择责任风险驱动器的集合，其中基于借助于测量设备测量所选择的测量参数，借助于控制单元控制器生成操作单元的责任暴露风险信号；并且其中，驱动器选择器动态地适配责任风险驱动器的集合，根据周期时间响应关于所测量的责本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种方法，其用于借助于独立操作的责任风险驱动器(311‑313)预报与具有至少一个可测量责任暴露风险(31)的多个操作单元(30)的各个风险的未来损失和损失分布相关联的频率，以及用于借助于控制单元控制器(10)对损失解决单元(40)的相关自动化操作，其中，在损失单元(20、…、26)处发生损失的情况下，测量参数被测量并被传送到所述控制单元控制器(10)并被动态地分配给所述责任风险驱动器(311‑313)，并且其中，借助于所述控制单元控制器(10)自动调节所述损失解决单元(40)的操作，所述控制单元控制器(10)借助于所述损失解决单元(40)解决所发生的损失，其特征在于，所述控制单元控制器(10)定期地将对测量参数更新的请求传送到测量设备(201、…、261)，以动态地检测所述测量参数的变化，以及分配给所述损失单元(20、…、26)的所述测量设备(201、…、261)动态地扫描测量参数，并且借助于所述控制单元控制器(10)选择捕获至少一个责任风险驱动器(311‑313)的过程动态和/或静态特性的可测量的测量参数，在于，借助于所述控制单元控制器(10)的驱动器选择器(15)选择参数化所述操作单元(30)的所述责任暴露风险(31)的责任风险驱动器(311‑313)的集合(16)，其中基于借助于所述测量设备(201、…、261)测量所选择的测量参数，借助于所述控制单元控制器(10)生成所述操作单元(30)的责任暴露风险信号，以及在于，所述驱动器选择器(15)动态地适配责任风险驱动器(311‑313)的集合(16)，根据周期时间响应关于所测量的责任暴露风险信号而改变所述责任风险驱动器(311‑313)，并且基于所适配的责任暴露风险信号而调整所述损失解决单元(40)与所述操作单元(30)之间的责任风险驱动交互。...

【技术特征摘要】
2010.12.03 IB PCT/IB2010/0555751.一种方法，其用于借助于独立操作的责任风险驱动器(311-313)预报与具有至少一个可测量责任暴露风险(31)的多个操作单元(30)的各个风险的未来损失和损失分布相关联的频率，以及用于借助于控制单元控制器(10)对损失解决单元(40)的相关自动化操作，其中，在损失单元(20、…、26)处发生损失的情况下，测量参数被测量并被传送到所述控制单元控制器(10)并被动态地分配给所述责任风险驱动器(311-313)，并且其中，借助于所述控制单元控制器(10)自动调节所述损失解决单元(40)的操作，所述控制单元控制器(10)借助于所述损失解决单元(40)解决所发生的损失，其特征在于，所述控制单元控制器(10)定期地将对测量参数更新的请求传送到测量设备(201、…、261)，以动态地检测所述测量参数的变化，以及分配给所述损失单元(20、…、26)的所述测量设备(201、…、261)动态地扫描测量参数，并且借助于所述控制单元控制器(10)选择捕获至少一个责任风险驱动器(311-313)的过程动态和/或静态特性的可测量的测量参数，在于，借助于所述控制单元控制器(10)的驱动器选择器(15)选择参数化所述操作单元(30)的所述责任暴露风险(31)的责任风险驱动器(311-313)的集合(16)，其中基于借助于所述测量设备(201、…、261)测量所选择的测量参数，借助于所述控制单元控制器(10)生成所述操作单元(30)的责任暴露风险信号，以及在于，所述驱动器选择器(15)动态地适配责任风险驱动器(311-313)的集合(16)，根据周期时间响应关于所测量的责任暴露风险信号而改变所述责任风险驱动器(311-313)，并且基于所适配的责任暴露风险信号而调整所述损失解决单元(40)与所述操作单元(30)之间的责任风险驱动交互。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，如果借助于所述控制单元控制器(10)无法扫描所述操作单元(30)的责任风险驱动器的一个或多个测量参数，则基于数据存储(17)的所保存的历史数据生成所述集合(16)的所述责任风险驱动器(311-313)的至少一个的测量参数。3.根据权利要求1或2之一所述的方法，其特征在于，从包括区域特定数据的专用数据存储(18)选择分配给地理区域的历史暴露风险和损失数据，并且生成与所选择的测量参数对应的历史测量参数，并且其中，借助于所述历史测量参数对所生成的责任暴露风险信号进行加权。4.根据权利要求1至3之一所述的方法，其特征在于，所述测量设备(201、…、261)包括触发模块，所述触发模块触发所述测量参数的变化，并且将所检测到的一个或多个测量参数的变化传送到所述控制单元控制器(10)。5.根据权利要求1至4之一所述的方法，其特征在于，如果所述控制单元控制器(10)激励所述损失解决单元(40)，则所述损失解决单元(40)借助于适当的信号生成和传输而解锁分配给所述损失解决单元(40)的自动修复节点，以解决所述损失单元(20、…、26)的损失。6.一种系统，其用于借助于独立操作的责任风险驱动器(311-313)预报与具有至少一个可测量责任暴露风险(31)的多个操作单元(30)的各个风险的未来损失和损失分布相关联的频率，以及用于借助于控制单元控制器(10)对损失解决单元(40)的相关自动化操作，其中，在损失单元(20、…、26)处发生损失的情况下，系统包括测量设备(201、…、261)，所述测量设备(201、…、261)用于对测量参数进行扫描、测量并且将所述测量参数传送到所述控制单元控制器(10)，其中，所述控制单元控制器(10)包括用于将所测量的测量参数动态地分配给所述责任风险驱动器(311-313)的装置，并且其中，所述控制单元控制器(10)包括用于操作解决所发生的损失的自动化损失解决单元(40)的装置，其特征在于，所述控制单元控制器(10)包括接口模块(14)，所述接口模块(14)用于定期地将对测量参数更新的请求传送到测量设备(201、…、261)，以动态地检测所述测量参数的变化，以及所述控制单元控制器(10)包括触发模块，所述触发模块用于扫描分配给所述损失单元(20、…、26)的所述测量设备(201、…、261)以得到测量参数，并且用于借助于所述控制单元控制器(10)选择捕获至少一个责任风险驱动器(311-313)的过程动态和/或静态特性的可测量的测量参数，在于，所述控制单元控制器(10)包括驱动器选择器(15)，所述驱动器选择器(15)用于选择参数化所述操作单元(30)的所述责任暴露风险(31)的责任风险驱动器(311-313)的集合(16)，其中，基于借助于所述测量设备(201、…、261)测量所选择的测量参数，生成所述操作单元(30)的责任暴露风险信号，以及在于，所述驱动器选择器(15)包括如下装置：其用于动态地适配责任风险驱动器(311-313)的集合(16)，根据周期时间响应关于所测量的责任暴露风险信号而改变所述责任风险驱动器(311-313)，并且用于基于所适配的责任暴露风险信号而调整所述损失解决单元(40)与所述操作单元(30)之间的责任风险驱动交互。7.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述控制单元控制器(10)包括开关单元，所述开关单元用于在借助于所述控制单元控制器(10)无法扫描所述操作单元(30)的责任风险驱动器的一个或多个测量参数的情况下，基于数据存储(17)的所保存的历史数据生成所述集合(16)的所述责任风险驱动器(311-313)的至少一个的测量参数。8.根据权利要求6或7之一所述的系统，其特征在于，所述控制单元控制器(10)的专用数据存储(18)包括分配给地理区域的区域特定历史暴露风险和损失数据，并且所述控制单元控制器(10)包括另外的装置，所述另外的装置用于生成与所选择的测量参数对应的历史测量参数，并且用于借助于所述历史测量参数对所生成的责任暴露风险信号进行加权。9.根据权利要求6至8之一所述的系统，其特征在于，所述测量设备(201、…、261)包括触发模块，所述触发模块用于触发所述测量参数的变化，并且将所检测到的一个或多个测量参数的变化传送到所述控制单元控制器(10)。10.根据权利要求6至9之一所述的系统，其特征在于，如果所述控制单元控制器(10)激励所述损失解决单元(40)，则所述损失解决单元(40)包括开关单元，所述开关单元用于借助于适当的信号生成和传输而解锁分配给所述损失解决单元(40)的自动修复节点，以解决所述损失单元(20、…、26)的损失。11.一种方法，其用于预报与具有至少一个可测量的责任暴露风险(31)的多个操作单元(30)的各个风险的未来损失和损失分布相关联的频率，其特征在于，借助于硬件控制单元控制器(10)定期地将对测量参数更新的请求传送到测量设备(201、…、261)，以动态地检测所述测量参数的变化；通过所述硬件控制单元控制器(10)动态地选择由所述测量设备(201、…、261)传送的、被分配给损失单元(20、…、26)的可测量参数和测量参数的子集，所述测量设备(201、…、261)动态地扫描测量参数和可测量的测量参数，测量参数和可测量的测量参数捕获多个责任风险驱动器(311-313)中的至少一个责任风险驱动器的动态过...

【专利技术属性】
技术研发人员：克里斯托夫·比施谢，萨洛蒙·比耶泰，菲利波·萨尔盖蒂，
申请(专利权)人：瑞士再保险公司，
类型：发明
国别省市：瑞士,CH