一种适用于证券交易系统的订单簿档位数据的处理方法技术方案

本发明专利技术涉及变数据结构技术领域，具体来说是一种适用于证券交易系统的订单簿档位数据的处理方法，包括订单簿数据，用于存放着所有还未成交的订单，两个买卖方向相反的档位数据结构，红黑树数据结构索引，用于索引两个档位数据结构，其特征在于处理方法如下：S1.为两个买卖方向相反的档位数据结构额外建立一个数组索引；S2.获取额外建立的数组索引中价格档位数量的数据，建立计算模块：本发明专利技术同现有技术相比，其优点在于：新方案使得插入订单的动作变成了时间复杂度为O(1)的操作；插入效率更高了，使得系统拥有了更大的订单处理吞吐量和更低的时延。

A processing method of order book file data for securities trading system

【技术实现步骤摘要】
一种适用于证券交易系统的订单簿档位数据的处理方法
本专利技术涉及计算机数据处理
，具体来说是一种适用于证券交易系统的订单簿档位数据的处理方法。
技术介绍
证券交易系统在交易的过程中，我们需要在内存中维护一个订单容器，里面存放着所有还未成交的订单，这个容器记作“订单簿(OrderBook)”。在一个“订单簿”中，所有价格相等并且买卖方向相同的订单被视作同一档订单，属于同一档位的订单我们需要用链表串联起来，并用一个数据结构(记作priceLeader)保存这个链表的信息、以及保存这个价格档位上所有订单的汇总信息(价格，总下单股数，剩余未成交股数，已成交股数)，如图1所示。一个订单簿包含买卖方向相反的两个priceLeader的集合，记作leaderBookBuy和leaderBookSell，订单簿的结构如图2所示。由于股票的交易规则中有最小价格变动单位的限制(记作tickSize)，在单个股票的最高价(记作highLimit)和最低价(记作lowLimit)构成的涨跌幅范围内，价格档位数量(记作levelCount)可通过下本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种适用于证券交易系统的订单簿档位数据的处理方法,包括/n订单簿数据，用于存放着所有还未成交的订单，/n两个买卖方向相反的档位数据结构，/n红黑树数据结构索引，用于索引两个档位数据结构，/n其特征在于处理方法如下：/nS1.为两个买卖方向相反的档位数据结构额外建立一个数组索引；/nS2.获取额外建立的数组索引中价格档位数量的数据，建立计算模块：/nP=N* tickSize+lowLimit/nN=int((P-lowLimit)/tickSize)/n其中N表示额外建立数组索引中的数组下标，P表示档位数据结构中的价格数据，tickSize表示最小价格变动单位的限制数据，lowLimit表...

【技术特征摘要】
1.一种适用于证券交易系统的订单簿档位数据的处理方法,包括
订单簿数据，用于存放着所有还未成交的订单，
两个买卖方向相反的档位数据结构，
红黑树数据结构索引，用于索引两个档位数据结构，
其特征在于处理方法如下：
S1.为两个买卖方向相反的档位数据结构额外建立一个数组索引；
S2.获取额外建立的数组索引中价格档位数量的数据，建立计算模块：
P=N*tickSize+lowLimit
N=int((P-lowLimit)/tickSize)
其中N表示额外建立数组索引中的数组下标，P表示档位数据结构中的价格数据，tickSize表示最小价格变动单位的限制数据，lowLimit表示单个股票的最低价数据;
S3.当有新订单由于未被撮合完全，要加入到相同方向的档位数据结构时，我们就可以通过这个新订单的价格，计算...

【专利技术属性】
技术研发人员：林琨，王泊，
申请(专利权)人：上交所技术有限责任公司，
类型：发明
国别省市：上海;31