一种业绩归因分析及FOF\MOM资产配置系统技术方案

本发明专利技术公开了一种业绩归因分析及FOF\MOM资产配置系统，该系统需要依托海量高质量的数据和计算处理能力，随着产品供给的增加，将优秀的私募、对冲基金整合起来，为投资者创造一个更加稳健持久的绝对回报将是大势所趋。本发明专利技术采用了云计算、大数据和机器学习技术，并且拥有自主研发的风险评估模型和量化模型。自主开发的风险模型对产品净值和持仓数据进行多维度分析，力求挖掘投顾的投资能力，识别投资风格，分析投资风险；同时对线上和线下采集的尽调数据做结构化处理，以实现在定性信息基础上的定量分析。这种定性和定量相结合的方式可以还原投顾画像，帮助资金方清晰把握投顾的真实投资能力。

【技术实现步骤摘要】
一种业绩归因分析及FOF\MOM资产配置系统
本专利技术涉及资产配置系统
，具体为一种业绩归因分析及FOF\MOM资产配置系统。
技术介绍
业绩归因是基金评估中最重要的部分，主要是分析投资组合的收益来源和风险来源，它是把组合的收益归结到一系列风险因素上，然后找准风险暴露点并确定其暴露程度，确定了这些，就能做到在对投资规划进行调整的时候有的放矢，根据投资组合在各共同因素的风险属性下，调节风险，以符合投资策略。目前国内对业绩归因方面的研究较少,大部分只是对基金仓位控制能力、行业配置能力和股票量价操作把握能力等进行指标设计,并没有从整个基金层面来进行分析,比如说基金业绩在基金层面和股票组合层面的归因设计。在数据处理方面也无法满足用户需求，再加上市场上目前的基金数量大、品种众多、风格多样，投资者有效地进行产品筛选难度加大。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种业绩归因分析及FOF\MOM资产配置系统，以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的，本专利技术提供如下技术方案：一种业绩归因分析及FOF\MOM资产配置系统,包括业绩分析系统、业绩表现单元和业绩归因单元，所述业绩分析系统分别连接自动采集单元和用户导入/API接入单元，所述自动采集单元连接公开基金数据单元，所述用户导入/API接入单元连接非公开基金数据单元，所述业绩分析系统还分别连接内部产品列表单元和外部产品列表单元；所述内部产品列表单元和外部产品列表单元分别连接业绩分析报告单元和资产组合配置单元；所述业绩分析报告单元分别连接业绩表现单元和业绩归因单元；所述资产组合配置单元连接产品推荐并优化比例配置单元，所述产品推荐并优化比例配置单元连接组合配置回测报告单元。优选的，所述业绩表现单元和业绩归因单元分别连接自定义配置报告内容单元和组合配置回测报告单元，所述自定义配置报告内容单元连接报告导出/分享单元。优选的，其使用方法包括以下步骤：A、用户登录：打开浏览器地址，输入正确用户名和密码成功登录软件主界面；B、数据获取与处理；包括如下流程：a、导入基金产品,获取数据；b、生成详细的分析报告。优选的，所述步骤b中的分析报告包括业绩表现、仓位分析、VaR、业绩贡献、资产配置、业绩归因六个模块。与现有技术相比，本专利技术的有益效果是：本专利技术需要依托海量高质量的数据和计算处理能力，随着产品供给的增加，将优秀的私募、对冲基金整合起来，为投资者创造一个更加稳健持久的绝对回报将是大势所趋。本专利技术采用了云计算、大数据和机器学习技术，并且拥有自主研发的风险评估模型和量化模型。自主开发的风险模型对产品净值和持仓数据进行多维度分析，力求挖掘投顾的投资能力，识别投资风格，分析投资风险；同时对线上和线下采集的尽调数据做结构化处理，以实现在定性信息基础上的定量分析。这种定性和定量相结合的方式可以还原投顾画像，帮助资金方清晰把握投顾的真实投资能力。附图说明图1为本专利技术系统原理框图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。请参阅图1，本专利技术提供一种技术方案：一种业绩归因分析及FOF\MOM资产配置系统,包括业绩分析系统1、业绩表现单元2和业绩归因单元3，所述业绩分析系统1分别连接自动采集单元4和用户导入/API接入单元5，所述自动采集单元4连接公开基金数据单元6，所述用户导入/API接入单元5连接非公开基金数据单元7，所述业绩分析系统1还分别连接内部产品列表单元8和外部产品列表单元9；所述内部产品列表单元8和外部产品列表单元9分别连接业绩分析报告单元10和资产组合配置单元11；所述业绩分析报告单元10分别连接业绩表现单元2和业绩归因单元3；所述资产组合配置单元11连接产品推荐并优化比例配置单元12，所述产品推荐并优化比例配置单元12连接组合配置回测报告单元13；业绩表现单元2和业绩归因单元3分别连接自定义配置报告内容单元14和组合配置回测报告单元13，所述自定义配置报告内容单元14连接报告导出/分享单元15。本专利技术的业绩归因分析及FOF\MOM资产配置系统在以下几个方面得到了提升：一、提供了更丰富、更全面的基金数据，从业绩稳定性、回撤风险、选股择时能力、投资风格、行业和品种偏好等多个维度进行深度剖析，以此识别基金经理的收益来源和特点；二、能更加及时发现潜在的有效因子，给策略研发人员构建策略提供数据支撑，使得策略处理更及时有效；三、根据资金方的预设条件自动化推荐投顾组合，并且以算法给出投资配比，对各类资产、各类风格投顾的比例把握更加精准。在组合构建过程中，系统将投资决策的视角从单个组合延展到全部投资域，通过有效前沿发现最优“风险-收益”组合，让主动管理的预期效果直观呈现；四、这项技术解决了长期以来用户需要花费大量时间去计算各种指标的主要障碍，势必会得到长足发展，定会再次引领金融科技系统的发展趋势和方向，给用户减少更多的维护成本，带来更多的收益。本专利技术的使用方法包括以下步骤：A、用户登录：打开浏览器地址，输入正确用户名和密码成功登录软件主界面；B、数据获取与处理；包括如下流程：a、导入基金产品,获取数据；b、生成详细的分析报告。本专利技术中，步骤b中的分析报告包括业绩表现、仓位分析、VaR、业绩贡献、资产配置、业绩归因六个模块。其中，业绩表现：通过策略、组合、资产类型、行业、买卖方向和个股以及全部等这几个维度查看业绩的表现，立体化呈现基金业绩；仓位分析:分析基金中股票的仓位走势和波动情况；VaR:在一定概率水平(置信度)下，证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失；业绩贡献：从行业的贡献度和个劵的贡献度对产品做了分析，分别列举了贡献最大的和贡献最小的前5名；资产配置：根据产品交易情况，对资产配置走势，股票行情权重走势做了呈现，便于判断产品的资产配置能力；业绩归因：采用了Brinson归因算法和风格归因进行分析，用Brinson归因、行业归因、风格归因和风格稳定性4个模块对分析结果做具体呈现。本专利技术需要依托海量高质量的数据和计算处理能力，随着产品供给的增加，将优秀的私募、对冲基金整合起来，为投资者创造一个更加稳健持久的绝对回报将是大势所趋。本专利技术采用了云计算、大数据和机器学习技术，并且拥有自主研发的风险评估模型和量化模型。自主开发的风险模型对产品净值和持仓数据进行多维度分析，力求挖掘投顾的投资能力，识别投资风格，分析投资风险；同时对线上和线下采集的尽调数据做结构化处理，以实现在定性信息基础上的定量分析。这种定性和定量相结合的方式可以还原投顾画像，帮助资金方清晰把握投顾的真实投资能力。尽管已经示出和描述了本专利技术的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本专利技术的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本专利技术的范围由所附权利要求及其等同物限定。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种业绩归因分析及FOF\MOM资产配置系统,其特征在于：包括业绩分析系统(1)、业绩表现单元(2)和业绩归因单元(3)，所述业绩分析系统(1)分别连接自动采集单元(4)和用户导入/API接入单元(5)，所述自动采集单元(4)连接公开基金数据单元(6)，所述用户导入/API接入单元(5)连接非公开基金数据单元(7)，所述业绩分析系统(1)还分别连接内部产品列表单元(8)和外部产品列表单元(9)；所述内部产品列表单元(8)和外部产品列表单元(9)分别连接业绩分析报告单元(10)和资产组合配置单元(11)；所述业绩分析报告单元(10)分别连接业绩表现单元(2)和业绩归因单元(3)；所述资产组合配置单元(11)连接产品推荐并优化比例配置单元(12)，所述产品推荐并优化比例配置单元(12)连接组合配置回测报告单元(13)。

【技术特征摘要】
1.一种业绩归因分析及FOF\MOM资产配置系统,其特征在于：包括业绩分析系统(1)、业绩表现单元(2)和业绩归因单元(3)，所述业绩分析系统(1)分别连接自动采集单元(4)和用户导入/API接入单元(5)，所述自动采集单元(4)连接公开基金数据单元(6)，所述用户导入/API接入单元(5)连接非公开基金数据单元(7)，所述业绩分析系统(1)还分别连接内部产品列表单元(8)和外部产品列表单元(9)；所述内部产品列表单元(8)和外部产品列表单元(9)分别连接业绩分析报告单元(10)和资产组合配置单元(11)；所述业绩分析报告单元(10)分别连接业绩表现单元(2)和业绩归因单元(3)；所述资产组合配置单元(11)连接产品推荐并优化比例配置单元(12)，所述产品推荐并优化比例配置单元(12)连接组合配置回测报告单元(1...

【专利技术属性】
技术研发人员：凌山，
申请(专利权)人：广州实盈网络科技有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44