The invention discloses a factor analysis and Alpha strategy system. The system relies on a large amount of financial data and factor library, and the real-world team develops the Alpha strategy generator, which provides users with a variety of Alpha strategy algorithm models and mainstream factor library for users to choose, and can personalize the configuration of strategy parameters and quickly generate the Alpha strategy model. Support functions such as policy building, code editing, back testing, saving and tracking. Through correlation and hierarchical analysis, we can quickly find out whether the external factors have a conflict or repetition effect on the factors through the policy combination itself. We can open the API of data and transaction interface, quickly verify the test results, and support all data to be exported to PDF format.
【技术实现步骤摘要】
一种因子分析及Alpha策略系统
本专利技术涉及数据处理
,具体为一种因子分析及Alpha策略系统。
技术介绍
目前市场上因子分析方式大都是采用excel表格来计算各因子在样本上的具体数值,以及检验因子之间的相关性,输出的结果分析仅仅只有数值和曲线分析,再加上缺少全面、精确的数据,无论从数据收集上还是因子数值的计算上,都需要花费大量的时间来分析。通常讲因子分析是构建量化策略的核心,通过寻找与股票未来收益最相关的因子作为选股标准,综合运用多因子构建策略模型对股票进行评价,选取综合得分高的股票,以其获得超额收益,那么如何从众多繁杂的数据当中找到有效的因子更是难上加难,传统的因子分析在处理数据是需要人工计算和维护,过程耗时耗力,个人电脑在处理批量计算时,速度缓慢,回测结果无法形成统一规划的可视化输出等。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种因子分析及Alpha策略系统,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种因子分析及Alpha策略系统,包括代码编辑器、策略生成器和jason参数解析器,所述代码编辑器连接jason格式策略参数模块,所述jason格式策略参数模块连接WebAPI模块,所述WebAPI模块连接任务分发模块,所述任务分发模块连接多个任务计算模块,多个任务计算模块分别连接回测计算引擎模块和计算结果汇总模块,所述计算结果汇总模块连接数据库模块;所述策略生成器分别连接选股参数模块和对冲参数模块;所述选股参数模块分别连接多空策略参数单元、信号回测参数单元和市场中性参数单元;所述对冲参数模块分别连接指数对冲单元和 ...
【技术保护点】
1.一种因子分析及Alpha策略系统,其特征在于:包括代码编辑器(1)、策略生成器(2)和jason参数解析器(3),所述代码编辑器(1)连接jason格式策略参数模块(4),所述jason格式策略参数模块(4)连接Web API模块(5),所述Web API模块(5)连接任务分发模块(6),所述任务分发模块(6)连接多个任务计算模块,多个任务计算模块分别连接回测计算引擎模块(7)和计算结果汇总模块(8),所述计算结果汇总模块(8)连接数据库模块(9);所述策略生成器(2)分别连接选股参数模块(10)和对冲参数模块(11);所述选股参数模块(10)分别连接多空策略参数单元(12)、信号回测参数单元(13)和市场中性参数单元(14);所述对冲参数模块(11)分别连接指数对冲单元(15)和信号对冲单元(16);所述多空策略参数单元(12)、信号回测参数单元(13)、市场中性参数单元(14)、指数对冲单元(15)和信号对冲单元(16)分别连接jason参数解析器(3),所述jason参数解析器(3)连接jason格式策略参数模块(4)。
【技术特征摘要】
1.一种因子分析及Alpha策略系统,其特征在于:包括代码编辑器(1)、策略生成器(2)和jason参数解析器(3),所述代码编辑器(1)连接jason格式策略参数模块(4),所述jason格式策略参数模块(4)连接WebAPI模块(5),所述WebAPI模块(5)连接任务分发模块(6),所述任务分发模块(6)连接多个任务计算模块,多个任务计算模块分别连接回测计算引擎模块(7)和计算结果汇总模块(8),所述计算结果汇总模块(8)连接数据库模块(9);所述策略生成器(2)分别连接选股参数模块(10)和对冲参数模块(11);所述选股参数模块(10)分别连接多空策略参数单元(12)、信号回测参数单元(13)和市场中性参数单元(14);所述对冲参数模块(11)分别连接指数对冲单元(15)和信号对冲单元(16);所述多空策略参数单元(12)、信号回测参数单元(13)、市场中性参数单元(14)、指数对冲单元(15)和信号对冲单元(16)分别连接jason参数解析器(3),所述jason参数解析器(3)连接jason格式策略参数模块(4)。2.根据权利要求1...
【专利技术属性】
技术研发人员:凌山,
申请(专利权)人:广州实盈网络科技有限公司,
类型:发明
国别省市:广东,44
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