银行头寸监控方法、装置及资金头寸管理系统制造方法及图纸

本发明专利技术适用于商业银行资金管理技术领域，提供了一种银行头寸监控方法、装置及资金头寸管理系统，所述银行头寸监控方法包括：周期性的按批次生成报文，并根据所述报文的内容向银行核心系统请求当日交易流水；周期性的按头寸账户对所述交易流水进行清分计算，并同步所述交易流水；周期性的对所述交易流水进行核销，将核销结果与资金预报进行匹配。通过本发明专利技术可实时准确地监控账户头寸余额，通过信息系统的自动化处理，提高了头寸管理的效率，具有较强的实用性与易用性。

【技术实现步骤摘要】
银行头寸监控方法、装置及资金头寸管理系统
本专利技术属于商业银行资金管理
，尤其涉及一种银行头寸监控方法、装置及资金头寸管理系统。
技术介绍
商业银行头寸是指商业银行能够运用的资金，是一种具有清偿力的货币性流动资产，既是一个时点数，又是一个时期数。随着国内外市场环境的变化以及我国利率市场化的步伐不断加快，我国银行体系流动性格局也出现了大幅的波动，历史罕见的“钱荒”不期而至，时点性紧张更是时有发生，“紧平衡”称为银行市场主旋律，由此对各商业银行流动性资金头寸管理的要求越来越高。在保障银行资金的流动性、安全性的前提下，如何准确预测人行清算头寸，如何全面、高效、动态地监控头寸以及科学合理地调拨头寸，实现资金效益的最大化和管理效率最优化成为商业银行头寸管理的重点和难点。目前，随着银行业务的规模不断扩大，分支机构不断增加，业务种类不断增多，新业务的复杂程度越来越高，银行流动性管理特别是资金头寸管理的复杂度提高，工作量越来越大，压力也越来越大。而现有的银行头寸管理模式还停留在以人工监控为基础的简单信息化或纯手工管理模式的状态中，通过各个分支行头寸人员的监控，给总行头寸管理员通过邮件、电话或者其它方式汇报日常交易过程中大额交易，不仅工作效率低下，还花费大量的人力和精力。在发生大额交易或频繁透支，依赖于各支行人员的监控频率从而缺乏及时性，不能及时准确的让总行头寸管理者了解头寸的流动情况；在资金紧张的情况下，还时常在人行清算窗口关闭前，出现仓促和被动调拨头寸的情况。
技术实现思路
有鉴于此，本专利技术实施例提供了一种银行头寸监控方法、系统及资金头寸管理系统，以解决现有技术中不能及时准确的了解头寸的流动情况以及大额交易下工作效率低的问题。本专利技术实施例的第一方面提供了一种银行头寸监控方法，包括：周期性的按批次生成报文，并根据所述报文的内容向银行核心系统请求当日交易流水；周期性的按头寸账户对所述交易流水进行清分计算，并同步所述交易流水；周期性的对所述交易流水进行核销，将核销结果与资金预报进行匹配。本专利技术实施例的第二方面提供了一种一种银行头寸监控装置，包括：流水请求单元，用于周期性的按批次生成报文，并根据所述报文的内容向银行核心系统请求当日交易流水；清分计算单元，用于周期性的按头寸账户对所述交易流水进行清分计算，并同步所述交易流水；流水核销单元，用于周期性的对所述交易流水进行核销，将核销结果与资金预报进行匹配。本专利技术实施例的第三方面提供了一种资金头寸管理系统，包括：含有银行头寸监控功能的前台装置和后台装置、数据库、存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，处理器执行计算机程序时实现上述银行头寸监控方法的步骤。本专利技术实施例的第四方面提供了一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质存储有计算机程序，计算机程序被处理器执行时实现上述银行头寸监控方法的步骤。本专利技术实施例与现有技术相比存在的有益效果是：本专利技术实施例可周期性的根据生成的报文内容向银行核心系统请求当日的交易流水，通过清分计算以及同步当日流水，并对当日流水进行核销，可以实时准确的获得头寸账户的核销结果，通过将核销结果与资金预报的匹配，实现对银行头寸的实时监控，从而提高了日常交易中大额交易的工作效率，节省了大量的人力和物力，提高了监控的及时性，避免了在资金紧张的情况下出现仓促和被动调拨头寸的情况。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本专利技术实施例提供的银行头寸监控方法的实现流程示意图；图2是本专利技术实施例提供的生成报文方法的实现流程示意图；图3是本专利技术实施例提供的请求当日交易流水方法的实现流程示意图；图4是本专利技术实施例提供的前台装置功能结构的示例图；图5是本专利技术实施例提供的后台装置功能结构的实例图；图6是本专利技术实施例提供的前台和后台连接的功能结构实例图；图7是本专利技术实施例提供的资金头寸管理的流程示意图；图8是本专利技术实施例提供的银行头寸监控装置的示意图；图9是本专利技术实施例提供的资金头寸管理系统的示意图。具体实施方式以下描述中，为了说明而不是为了限定，提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节，以便透彻理解本专利技术实施例。然而，本领域的技术人员应当清楚，在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本专利技术。在其它情况中，省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明，以免不必要的细节妨碍本专利技术的描述。应当理解，当在本说明书和所附权利要求书中使用时，术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在，但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。还应当理解，在此本专利技术说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本专利技术。如在本专利技术说明书和所附权利要求书中所使用的那样，除非上下文清楚地指明其它情况，否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。还应当进一步理解，在本专利技术说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合，并且包括这些组合。如在本说明书和所附权利要求书中所使用的那样，术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地，短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。为了说明本专利技术所述的技术方案，下面通过具体实施例来进行说明。参见图1，是本专利技术实施例提供的银行头寸监控方法的实现流程示意图，该方法应用于商业银行的综合资金头寸管理系统，如图所示，该方法可以包括以下步骤：步骤S101，周期性的按批次生成报文，并根据所述报文的内容向银行核心系统请求当日交易流水。在本专利技术实施例中，所述周期性可以默认或者可配置的一个固定时间段，例如默认5分钟为一个周期；所述的报文包括交易流水的批次数、交易的笔数以及交易的日期等信息，可以保存到本地，供以后方便信息的查询，例如获取当前批次数对应的500笔交易，以及对应交易的日期；所述的交易流水可以是银行账户资金的核算流水明细；所述的银行核心系统主要是指金融行业的银行核心业务系统，所服务的对象可以是银行客户，也可以是银行自己；交易流水可以是当日所有的交易明细，包括总行以及分行的所有大金额或小金额的交易明细。另外，周期性的按批次生成报文以请求流水，是从当日的第一批次开始，按照设定的周期获取交易流水并入库，将今日的交易流水全部获取完，直到获取不到今日的流水，并将核心交易日期进行对应的切换。需要说明的是，所述的核心交易日期是可以是工作日中进行清算的一个时间点，该时间点为依据银行核心所有流水核算完成的时间点，当本日获取不到流水，则会组报文查询这个时间点，如果发现查询到核心交易日期和本地的不一致，则证明核心交易日期已经日切，资金头寸管理系统也将准备日切操作，将本地工作日期同步为核心的工作日期，并将批次本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种银行头寸监控方法，其特征在于，包括：周期性的按批次生成报文，并根据所述报文的内容向银行核心系统请求当日交易流水；周期性的按头寸账户对所述交易流水进行清分计算，并同步所述交易流水；周期性的对所述交易流水进行核销，将核销结果与资金预报进行匹配。

【技术特征摘要】
1.一种银行头寸监控方法，其特征在于，包括：周期性的按批次生成报文，并根据所述报文的内容向银行核心系统请求当日交易流水；周期性的按头寸账户对所述交易流水进行清分计算，并同步所述交易流水；周期性的对所述交易流水进行核销，将核销结果与资金预报进行匹配。2.如权利要求1所述的银行头寸监控方法，其特征在于，所述周期性的按批次生成报文，并根据所述报文内容向银行核心系统请求当日交易流水包括：获取当前需要请求的交易流水的批次号；根据所述批次号组装所述交易流水的报文，并向银行核心系统发送所述报文；获取发送报文后的报文回执，并判断所述报文回执是否成功；若失败，则继续组装所述交易流水的请求报文，并向银行核心系统发送所述报文；若成功，解析所述报文回执的内容。3.如权利要求2所述的银行头寸监控方法，其特征在于，所述周期性的按批次生成报文，并根据所述报文内容向银行核心系统请求当日交易流水还包括：循环查找并下载银行核心系统生成的当前批次的交易流水文件；解析所述交易流水文件的内容，将第一流水数据写入增量清算流水临时表中；读取所述增量清算流水临时表中的内容，将第二流水数据写入到本地增量清算流水表中；更新所述请求的交易流水的批次号，并将已读取的交易流水的批次号存入批次信息表中。4.如权利要求1所述的银行头寸监控方法，其特征在于，所述周期性的按头寸账户对所述交易流水进行清分计算，并同步所述交易流水包括：查询未计算的交易流水的最小批次号并读取所述最小批次号对应的交易流水；根据与所述最小批次号对应的交易流水查找银行内所有分行的清算账户；遍历与所述最小批次号对应的交易流水，将银行记账账号和所述清算账户的账号进行匹配，计算账户实时头寸余额。5.如权利要求4所述的银行头寸监控方法，其特征在于，所述周期性的对所述交易流水进行核销，将核销结果与资金预报进行匹配包括：根据所述实时头寸余额，判断所述实时头寸余额是否触发预警；若所述实时头寸余额小于零，则触发透支预警；若所述实时头寸余额大于配置的最高预警线，则触发头寸资金上限预警；若所述实时头寸余额小于配置的最低预警线，则触发头寸资金下限预警。6.一种银行头寸监控装置，其特征在于，包括：流水请求单元，用于周期性的按批次生成报文，并根据所述报文的内容向银行核心系统请求当日交易流水；清分计算...

【专利技术属性】
技术研发人员：张辉，赵俊平，闫春春，李昌青，吴学磊，
申请(专利权)人：深圳市雁联计算系统有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44