The present invention provides intelligent single split method, have such characteristics, including the following steps: step one, the price will be sorted according to the preset requirement; step two, a layer of smoke extraction, has been reached to a predetermined amount; and step three, the final remaining is to VWAP.
【技术实现步骤摘要】
智能下单拆分方法
本专利技术涉及拆分方法,特别涉及一种智能下单拆分方法。
技术介绍
传统的VWAP算法为了增加精确度造成速度慢,或者速度快了但精确度大大降低,这都会造成交易报价的不准确或反应速度非常慢,而引起交易成功率大大降低或损失。1.传统的VWAP算法随着数据源的增加,会给系统带来很大的压力,因为每个数据源代表了一个额外的队列的维度。传统的计算方法大致为如此:在数据源中找出所有的符合量的组合。如果报价图2所示,要计算一个8M的VWAP价格,我们先要找出所有的适当的量的组合,加起来等于我们需要的量。比如:1M_CITI+3M_UBS+3M_DB+1M_HSBC比如:2M_CITI+1M_UBS+2M_DB+3M_HSBC2.在每一个组合上找出平均价,然后再做个比较,看哪一个组合平均价是最好的。这个组合就是我们的VWAP价格。这套VWAP方法的复杂性会随着数据的复杂性很快的上升,特别是第一步。
技术实现思路
本专利技术是为了解决上述问题而进行的,目的在于提供方法简单,计算快速的智能下单拆分方法。本专利技术提供的智能下单拆分方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤一,将价格按预定要求排序;步骤二,一层一层的抽取,一直抽到量达到预定量;以及步骤三,最终剩下的就是所要的VWAP组合。本专利技术提供的智能下单拆分方法,还具有这样的特征:其中,预定要求为从好到坏。本专利技术提供的智能下单拆分方法,还具有这样的特征:其中,如果遇到有重复的报价商,则把量少的代替掉。本专利技术提供的智能下单拆分方法,还具有这样的特征:其中,每个报价商的报价规则是遵守量越大价格越差的规则。本专 ...
【技术保护点】
一种智能下单拆分方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一,将价格按预定要求排序;步骤二,一层一层的抽取,一直抽到量达到预定量;以及步骤三,最终剩下的就是所要的VWAP组合。
【技术特征摘要】
1.一种智能下单拆分方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一,将价格按预定要求排序;步骤二,一层一层的抽取,一直抽到量达到预定量;以及步骤三,最终剩下的就是所要的VWAP组合。2.根据权利要求1所述的智能下单拆分方法,其特征在于:其中,所述预定要求为从好到坏。3.根据权利要求1所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:王菲,
申请(专利权)人:上海铂略金融信息服务有限公司,
类型:发明
国别省市:上海,31
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。