The invention provides the optimal delay limit calculation system has such features, including data acquisition module, acquisition delay moving average, the latest offer, mobile delay deviation; deviation coefficient setting module, setting deviation coefficient; data comparison module, compare the latest offer and delayed moving average size, and compared the latest price minus the absolute value of the average delay and delay of mobile mobile deviation deviation coefficient multiplied by the size; and the warning start module, when the latest offer is greater than the moving average delay, and the latest price minus the absolute value is greater than the average delay of mobile mobile delay deviation multiplied by the coefficient of deviation, delayed abnormal warning.
【技术实现步骤摘要】
最佳延迟下限计算系统与方法
本专利技术涉及延时计算,特别涉及一种最佳延迟下限计算系统与方法。
技术介绍
一套负载均衡硬件的参数出差错,导致单条线上出现大量的丢包。当报价频率变快时,数据包会遭分散,特别是比较大的梯度价格。数据吞吐量因为市场波动而在瞬间内超出带宽,导致报价卡在缓冲状态,引起排在后面的价格延迟升高。交易对手或报价方出现系统或硬件故障,导致数据遭到系统性的延迟或丢包。市场价格的可靠性对于交易系统是至关重要的,但是市场普遍存在交易价格延迟造成无法成交引起交易损失。越来越多地金融机构认识到报价数据的质量是提高成交率的前题。在高频的外汇市场里,宁愿没有报价也不能要有延迟的报价。带延迟的报价会造成对市场的误导。用一个有延迟的报价作为策略的参数往往会导致策略的失败。从最复杂的算法策略到最简单的人为策略,最重要的成功因素在于数据的质量。此方案的目的是给报价系统和交易员提供非正常延迟价格的预警。根据此预警,提醒报价商及时调整报价策略,比如,把差价拉宽以减低被套利的风险。与此同时,让交易员也及时意识到此报价是有延迟的,并不能真实的反应当下市场状况。
技术实现思路
本专利技术是为了解决上述问题而进行的,目的在于提供计算准确,用时少的最佳延迟下限计算系统与方法。本专利技术提供的最佳延迟下限计算系统,具有这样的特征,包括:数据采集模块,采集延迟移动平均、最新报价、延迟移动偏差;偏差系数设定模块,设定偏差系数;数据对比模块,比较最新报价与延迟移动平均的大小,和比较最新报价减去延迟移动平均的绝对值与延迟移动偏差乘以偏差系数的大小;以及预警启动模块,当最新报价大于延迟移动平均, ...
【技术保护点】
一种最佳延迟下限计算系统,其特征在于,包括:数据采集模块,采集延迟移动平均、最新报价、延迟移动偏差;偏差系数设定模块,设定偏差系数;数据对比模块,比较所述最新报价与所述延迟移动平均的大小,和比较所述最新报价减去所述延迟移动平均的绝对值与所述延迟移动偏差乘以所述偏差系数的大小;以及预警启动模块,当所述最新报价大于所述延迟移动平均,并且所述最新报价减去所述延迟移动平均的绝对值大于所述延迟移动偏差乘以所述偏差系数,延迟表现反常,进行预警。
【技术特征摘要】
1.一种最佳延迟下限计算系统,其特征在于,包括:数据采集模块,采集延迟移动平均、最新报价、延迟移动偏差;偏差系数设定模块,设定偏差系数;数据对比模块,比较所述最新报价与所述延迟移动平均的大小,和比较所述最新报价减去所述延迟移动平均的绝对值与所述延迟移动偏差乘以所述偏差系数的大小;以及预警启动模块,当所述最新报价大于所述延迟移动平均,并且所述最新报价减去所述延迟移动平均的绝对值大于所述延迟移动偏差乘以所述偏差系数,延迟表现反常,进行预警。2.根据权利要求1所述的最佳延迟下限计算系统,其特征在于:其中,所述延迟移动平均,代表了一个基础延迟。3.根据权利要求1所述的最佳延迟下限计算系统,其特征在于:其中,所述延迟移动偏差,代表着数据的...
【专利技术属性】
技术研发人员:王菲,
申请(专利权)人:上海铂略金融信息服务有限公司,
类型:发明
国别省市:上海,31
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