一种股票基因库诊断方法及系统技术方案

本发明专利技术提供了一种股票基因库诊断方法及系统，系统包括：客户端和服务器端，在所述客户端，用以设置用户基本信息，在所述服务器端包括：数据采集单元、因子库单元、因子特征单元、订单管理单元，所述数据采集单元，用以获取股票实时数据和/或期货实时数据，所述因子库单元，用以按照设定因子建立一因子库，所述因子特征单元，用以对所述因子库进行分组，得到所述分组内的股票因子特征，所述订单管理单元，用以按照所述股票因子特征向所述客户端推荐股票。本发明专利技术能够基于股票基因库进行诊断，从而实现辅助投资者判断该股票的投资风格、操作方向的功能。

A method and system for the diagnosis of stock gene bank

The present invention provides a system and a stock, the gene pool diagnosis system includes client and server, the client, to set the user basic information, including the server: a data acquisition unit, base unit, factor factor feature unit, order management unit, the data acquisition unit, with in order to obtain real-time stock data and / or futures real-time data, the factor base unit, to establish a set in accordance with the factor factor library, the factor feature unit, to the factor group, the group's stock factors of the order management unit for the client to according to the characteristics of the stock factor stock recommendations. The invention can be used to diagnose the stock based on the stock gene bank, so as to assist the investors to judge the investment style and the operation direction of the stock.

【技术实现步骤摘要】
一种股票基因库诊断方法及系统
本专利技术涉及计算机软件领域，特别涉及一种股票基因库诊断方法及系统。
技术介绍
股票量化投资的重要模型是经济/金融学家创造和发展的。以在A股中大行其道的多因子模型为例，1993年EugeneF.Fama和KennethR.French发表了三因子模型，这是世界上第一个多因子模型，他们认为股票市值、账面市值比和市场风险3个因子可以显著地解释股票价格的变动。比如，一些人会选择估值低、基本面较好的股票，也许还会考虑过去一段时间的涨跌幅，这就涉及了3个因子，然后选择上述三个方面表现都不错的股票买入。股票多因子量化投资就是将上述人脑决策过程写成程序。量化模型大致分为两派：Pquant和Qquant。前者通常是股票量化投资，使用统计工具，后者通常是利率/汇率衍生品量化投资，使用随机数学作为工具。Qquant最擅长预测利率/汇率的未来走势，而这类方法恰好可以预测因子的未来效果，筛选出未来有效因子之后，投资收益和信息比都显著提高，从而静态多因子变成了动态多因子。现有中的缺陷在于：1)股票因子考虑维度并不全面，2)缺少可辅助投资者判断研投资风格或操作方向的完善诊断。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是，提供一种可辅助投资者更好地进行投资和操作的一种股票基因库诊断方法。解决上述技术问题，本专利技术提供了一种股票基因库诊断系统，包括：客户端和服务器端，在所述客户端，用以设置用户基本信息，在所述服务器端包括：数据采集单元、因子库单元、因子特征单元、风险管理单元，所述数据采集单元，用以获取股票实时数据和/或期货实时数据，所述因子库单元，用以按照设定因子建立一因子库，所述因子特征单元，用以对所述因子库进行分组，得到所述分组内的股票因子特征，所述订单管理单元，用以按照所述股票因子特征向所述客户端推荐股票。更进一步，所述因子库单元包括：第一因子库、第二因子库、第三因子库以及第四因子库，所述第一因子库，用以建立股票财务因子库，所述第二因子库，用以建立股票资金因子库，所述第三因子库，用以建立股票热度因子库，所述第四因子库，用以建立股票第三方因子库。更进一步，所述数据采集单元包括：股票单元、行情数据单元、期货单元，所述股票单元，用以采集股票实时数据，所述行情数据单元，用以采集行情实时数据，所述期货单元，用以采集期货实时数据。更进一步，所述订单管理单元包括：风险管理单元和订单统计单元，所述风险管理单元，用以按照设定的风险控制规则和从所述因子特征单元接收的因子特征，并管理订单，所述订单统计单元，用以统计从所述客户端中提交的订单。更进一步，所述因子特征单元包括：基因定义单元、基因分组单元、策略执行单元、机器学习单元、投资建议单元，所述基因定义单元，用以根据不同的维度定义得到股票基因，例如：根据上述风险维度对股票数据进行数据统计，并通过多元回归方法将每只股票的风险程度进行量化处理，最后得出股票的风险偏好。将股票可以按照极高风险、高风险、风险中性、低风险、极低风险进行分组。所述基因分组单元，用以按照所述股票基因将股票进行分组；策略的参数包括样本长度、调仓频率、滑点设置、止盈止损、回测天数等策略实施过程中所需的程序参数，同时还包括了客户的股票历史操作风格等数据。所述策略执行单元，用以从所述客户端接收策略参数作为策略执行的规则；所述机器学习单元，用以根据机器学习算法对分组后的股票进行特征提取；在本专利中采用了多种不同的机器学习算法，例如支持向量机、人工神经网络、增强算法、决策树算法、遗传算法等。所述投资建议单元，用以根据所述特征提取对股票风格进行判断与分类，以及根据股票风格，以及投资者的投资风格和风险控制规则得到相应的投资建议。更进一步，所述客户端包括：账户管理单元、仓位管控单元、策略单元、执行单元，所述账户管理单元，用以提供投资者账户管理接口，所述仓位管控单元，用以提供投资者所选择的仓位管理、控制接口，所述策略单元，用以提供策略参数，所述执行单元，用以根据策略参数在客户端上的执行相应操作。更进一步，系统还包括：管理员单元，用以提供在服务器端的诊断操作权限，以及人工管理窗口。更进一步，系统还包括：数据库/行情中心，用以作为所述服务器端的股票数据源。更进一步，上述客户端和服务器端通过StocKet套接字进行通信。基于上述，本专利技术还提供了一种股票基因库诊断方法，包括如下步骤：设置用户基本信息，获取股票实时数据和/或期货实时数据，按照设定因子建立一因子库，对所述因子库进行分组，得到所述分组内的股票因子特征，按照所述股票因子特征推荐股票。本专利技术的有益效果：在本专利技术中的股票基因库诊断系统，由于包括：客户端和服务器端，在所述服务器端包括：数据采集单元、因子库单元、因子特征单元、风险管理单元，可以在因子库单元中基于股票财务、资金、技术、指标、消息、热度等因子，建立全部票的因子库。可以在因子特征单元中将股票按照不同的维度进行分组，并且在所述因子特征单元通过机器学习和大数据技术分析每个分组内的股票的所有因子，找出各个分组内股票因子的特征。通过匹配该股票和全部股票的因子，挖掘出该股票具备的基因，再根据在所述订单管理单元中该股票的基因诊断结果，辅助投资者判断该股票的投资风格、操作方向等。附图说明图1是本专利技术一实施例中的股票基因库诊断系统结构示意图；图2是图1中的因子库单元结构示意图；图3是图1中的数据采集单元结构示意图；图4是图1中的订单管理单元结构示意图；图5是图1中的因子特征单元结构示意图；图6是图1中的客户端结构示意图；图7是图1中系统的一优选实施例中的结构示意图；图8是图1中系统的另一优选实施例中的结构示意图；图9是本专利技术一实施例中的方法流程示意图；图10是系统原理示意图；图11是具体执行策略流程示意图。具体实施方式现在将参考一些示例实施例描述本公开的原理。可以理解，这些实施例仅出于说明并且帮助本领域的技术人员理解和实施例本公开的目的而描述，而非建议对本公开的范围的任何限制。在此描述的本公开的内容可以以下文描述的方式之外的各种方式实施。如本文中所述，术语“包括”及其各种变体可以被理解为开放式术语，其意味着“包括但不限于”。术语“基于”可以被理解为“至少部分地基于”。术语“一个实施例”可以被理解为“至少一个实施例”。术语“另一实施例”可以被理解为“至少一个其它实施例”。请参考图1是本专利技术一实施例中的股票基因库诊断系统结构示意图，一种股票基因库诊断系统，包括：客户端1和服务器端2，在所述客户端1，用以设置用户基本信息，在所述服务器端2包括：数据采集单元21、因子库单元22、因子特征单元23、订单管理单元24，所述数据采集单元21，用以获取股票实时数据和/或期货实时数据，不仅包括实时的股票、期货等相关数据，同时包含客户所感兴趣的股票历史数据、财务数据相关金融数据；所述因子库单元22，用以按照设定因子建立一因子库，所述因子特征单元23，用以对所述因子库进行分组，得到所述分组内的股票因子特征，所述订单管理单元24，用以按照所述股票因子特征向所述客户端推荐股票。可以在因子库单元22中基于股票财务、资金、技术、指标、消息、热度等因子，建立全部票的因子库。因子特征单元23中将股票按照不同的维度进行分组，并且在所述因子特征单元通过机器学习和大数据技本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种股票基因库诊断系统，其特征在于，包括：客户端和服务器端，在所述客户端，用以设置用户基本信息，在所述服务器端包括：数据采集单元、因子库单元、因子特征单元、订单管理单元，所述数据采集单元，用以获取股票实时数据和/或期货实时数据，所述因子库单元，用以按照设定因子建立一因子库，所述因子特征单元，用以对所述因子库进行分组，得到所述分组内的股票因子特征，所述订单管理单元，用以按照所述股票因子特征向所述客户端推荐股票。

【技术特征摘要】
1.一种股票基因库诊断系统，其特征在于，包括：客户端和服务器端，在所述客户端，用以设置用户基本信息，在所述服务器端包括：数据采集单元、因子库单元、因子特征单元、订单管理单元，所述数据采集单元，用以获取股票实时数据和/或期货实时数据，所述因子库单元，用以按照设定因子建立一因子库，所述因子特征单元，用以对所述因子库进行分组，得到所述分组内的股票因子特征，所述订单管理单元，用以按照所述股票因子特征向所述客户端推荐股票。2.根据权利要求1所述的股票基因库诊断系统，其特征在于，所述因子库单元包括：第一因子库、第二因子库、第三因子库、第四因子库，所述第一因子库，用以建立股票财务因子库，所述第二因子库，用以建立股票资金因子库，所述第三因子库，用以建立股票热度因子库，所述第四因子库，用以建立股票第三方因子库。3.根据权利要求1所述的股票基因库诊断系统，其特征在于，所述数据采集单元包括：股票单元、行情数据单元、期货单元，所述股票单元，用以采集股票实时数据，所述行情数据单元，用以采集行情实时数据，所述期货单元，用以采集期货实时数据。4.根据权利要求1所述的股票基因库诊断系统，其特征在于，所述订单管理单元包括：风险管理单元和订单统计单元，所述风险管理单元，用以按照设定的风险控制规则和从所述因子特征单元接收的因子特征，并管理订单，所述订单统计单元，用以统计从所述客户端中提交的订单。5.根据权利要求1所述的股票基因库诊断系统，其特征在于，所述因子特征单元包括：基因定义单元、基因分组单元、策...

【专利技术属性】
技术研发人员：颜磊，游龙，余雪飞，朱洁，
申请(专利权)人：武汉楚鼎信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：湖北,42