风险管理系统和方法技术方案

公开一种风险管理系统，其包括贷款政策、至少一个风险数据系统以及用于评估和评价风险的风险系统。此外，公开一种风险管理的方法，包括：建立贷款政策；监测来自风险数据系统的数据；将所述数据与所述贷款政策进行比较；当所述数据偏离所述贷款政策时，记录风险事件；执行所述风险事件的风险评估；以及使用户能够访问所述风险评估的结果。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及风险管理领域，特别是涉及用于风险评估和风险评价的系统，用于识别、分析、量化、报告风险以及对风险确定优先级，以及提供与金融投资组合、金融工具、金融机构以及放贷过程相关的风险的工作和理解领域的装置。
技术介绍
风险管理是诸如银行的金融机构的金融生存的关键问题。由于金融投资组合的不可预见性，因此必须有效地评估和管理风险。此外，由于最近的立法如《巴塞尔协定II》、《爱国者法》、以及《萨宾斯-奥克斯利法案》，因此，对金融机构的管理人员来说，能够深入了解、管理并评估风险变得越来越重要。其他的金融和经济因素也驱动着风险，包括股东、监管者、FASB、SEC以及汇率等等。不良的投资组合风险管理一直是金融业和银行业最大的问题之一。金融机构面临许多不同的会使其蒙受损失的风险。这些风险包括操作风险、信用风险、市场风险、资金流动风险、法律风险、保险风险等等，所有这些风险都在本文所述的“风险”的范围之内。操作风险包括由不适当的或失败的内部过程、程序、人员以及技术造成的损失的风险。操作风险可以被认为是由突发事件造成的风险，例如，由系统或程序故障、人为的错误、灾难或非法行为而造成的交易过程崩溃或合规性(compliance)问题。信用风险是由借款人有可能不能履行义务造成的，信用风险就是借款人无法向贷款人履行其义务。信用风险也可以被认为是对借款人按其承诺偿还贷款的能力的度量，或是个人或公司如其信用评级上所报告的信誉的度量。同样，市场风险是证券的价值会随着整个市场同步变化的可能性。资金流动风险是由贷款人在任何指定的时间没有满足融资要求而造成的损失的风险。当然，当金融机构向金融客户提供服务时，还有可能出现其他类型的风险。目前的与服务金融客户相关的用于评估风险的方法不够充分。通常，在目前的方法下，风险管理是一种事后的事情。风险并不是通过运行中的评估了大量数据点以提供充分分析的系统而评估的。除了由特定部门或独立审计人强制的审计功能，操作风险评估并不是在金融机构广泛执行的活动。金融机构内的不同部门从特定的视角角度审查各种类型的风险。例如，在贷款管理功能方面，金融机构的整体战略风险是一个审查过程，可以按管理要求的多种形式发生。没有公认的系统或方法。由于在任何贷款或其他金融工具的生命期内风险管理是至关重要的，并必然发生在进行当中，因此这是一个问题。金融机构使用的贷款会计系统或其他类似的会计系统可以具有提供有关贷款服务方面信息的能力，这类信息如平衡、逾期、新贷款、到期、带附加条件贷款的按金(margining)以及部门关注问题。贷款会计系统可以包括与其他系统相关联的数据，用来为金融机构的投资组合和相关的风险的审查提供潜在的基础。不幸的是，金融机构并没有经常使用所收集的有价值的信息来识别或管理风险。当对客户的金融投资组合提供服务时，金融机构通常具有已制定的政策、规则或指导方针。但是，当金融机构对金融投资组合进行服务的时候，所做出的决定有时候会偏离预先制订的规则或指导方针。与这些规则或指导方针的这种偏离就产生风险。此外，当处理完一笔贷款之后，许多事件或变量会产生额外的风险。但是，在目前已知的系统中，没有办法或以全局、有效的方式或按实时的方式来自动获取由贷款或由金融机构所服务的其他金融工具所造成的风险的等级，或容易地访问并查看有关对金融机构造成的风险的目前等级的信息。目前也没有办法自动实时地获取由金融机构服务的金融投资组合所造成的风险的类型。有丰富的信息可以帮助金融机构评估风险。但是，没有按有用的方式将该信息收集进某个系统内用于风险管理。有许多不同的数据源，必须将这些数据源捆绑在一起以获得风险的完整画面。因此，目前需要一种能够识别金融机构所面临风险的自动风险管理系统。还需要一种可辅助金融机构管理风险以降低损失的自动风险管理系统。还需要一种可辅助金融机构管理风险以满足制订法或立法(statutory or legislative)报告要求的自动风险管理系统。还需要一种能够访问那些包括可能影响金融机构风险的数据的各种风险数据系统的自动风险管理系统。还需要一种汇编不同来源的数据并以对评估风险有意义的方式评价这些数据的自动风险管理系统。
技术实现思路
本专利技术一个实施例所述的风险管理系统包括用于风险评估和风险评价的计算机程序，风险评估和风险评价包括但不限于识别、量化、分析、确定优先级、组合、报告以及管理各种与由金融机构提供的服务相关的风险。该系统通常包括贷款政策的组合、至少一个风险数据系统以及具有风险评估和风险评价能力的自动风险系统。该系统的目的是在放贷的过程中评估、评价、交流并管理风险。在金融机构服务金融客户的整个过程当中都需要风险管理。本专利技术的一个实施例提供了一种贷款政策，是由金融机构设定的用于处理金融工具的一组定义的规则和/或参数和/或指导方针。本专利技术的实施例提供了各种风险数据系统，包括可能影响与金融投资组合相关的风险的数据，并且该数据与贷款政策作比较，以确定是否与贷款政策有偏差。任何偏差被视为风险事件。本专利技术的一个实施例提供了一种风险系统，用于收集风险事件数据，并评估和评价这样的数据。该风险系统通常包括能够访问风险分析文件的风险规则引擎。该风险系统还能够访问各种风险数据系统。本专利技术一个实施例中的风险管理系统用来收集、处理、分析、评估、评价以及报告来自各种风险数据系统的数据，用于评估与由金融机构服务的金融工具和/或金融投资组合相关的风险。此外，本专利技术一个实施例中的该风险管理系统用来处理变化中的、为提供风险评估和风险评价所需要的信息。由于金融工具或金融投资组合是由金融机构处理的，当金融机构的行动偏离设定的贷款政策时，这样的行动被系统登记为风险事件。本专利技术一个实施例中的风险系统能够访问各种风险数据系统和文件，用于监测、分析、评估、评价、计算以及传达与任何风险事件相关的风险。本专利技术的一个实施例提供了一种风险规则引擎，其包括装置用来收集与风险相关的数据并执行风险评估和风险评价。风险系统提供各种报告功能以及使用户可审查风险评估结果的用户界面。本专利技术的风险管理系统的一个有益效果就是把来自不同源的适当数据捆绑在一起并以有意义的方式评估风险的能力。通过使用本专利技术所述的系统，金融机构能够单个地或共同地分析各风险事件，以确定控制和报告风险的最佳方式。附图具体说明附附图说明图1是本专利技术所述的风险管理系统的实施例的框图。附图2是本专利技术所述的风险数据系统、贷款政策系统以及风险系统的简要框图。附图3是本专利技术所述的风险数据系统、风险系统以及风险规则引擎的框图。附图4是示出本专利技术实施例所述的如何记录风险事件的流程图。附图5是示出本专利技术实施例所述的如何记录风险事件的流程图。附图6是本专利技术实施例所述的风险数据系统、系统界面以及风险规则引擎的框图。附图7是本专利技术实施例所述的风险分析文件和风险规则引擎的框图。附图8是本专利技术实施例所述的风险分析文件和行动规则库的框图。附图9是本专利技术实施例所述的敞口库的框图。附图10是本专利技术实施例所述的风险数据系统、系统界面、事件监测器以及风险规则引擎的框图。附图11是本专利技术实施例所述的风险数据系统、系统界面、查询调度器以及风险规则引擎的框图。附图12是本专利技术实施例所述的风险规则引擎、风险工作流引擎、通知引擎、风险行动作业表以及风险工作站的框图。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种风险管理系统，包括：ａ．包含有贷款政策的贷款政策系统，该贷款政策包含一组规则；ｂ．至少一个与所述贷款政策系统通信的风险数据系统；ｃ．与所述贷款政策系统和所述风险数据系统通信的风险系统，所述风险系统适于为了执行风险评估而处理来自所述贷款政策系统和所述风险数据系统的数据；以及ｄ．与所述风险系统通信的用户界面，用于报告所述风险评估的结果。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员：詹姆斯E格林伍德，柯克B施帕特，
申请(专利权)人：自动金融系统股份有限公司，
类型：发明
国别省市：US[美国]