风险度量模型的动态优化方法与系统技术方案

本发明专利技术涉及动态规划技术领域，具体涉及风险度量模型的动态优化方法与系统，包括如下步骤：S1：识别影响资产业务的多元风险因素，收集各个风险的实时数据和历史数据并进行预处理；S2：根据预处理后的风险因素的数据，建立GARCH模型并生成Copula密度函数；S3：基于GARCH模型和Copula函数构建JQOFR模型预测风险；S4：建立闭环反馈机制，定期评估模型的效果，不断修正模型参数；S5：建立监控机制，实时监测模型的预测结果并获得模型预测结果的不确定性估计。本发明专利技术中的预测模型能够捕捉风险因素间的非线性相关性以及风险因素波动率的时变性，更准确地模拟实际金融市场中风险因素间的联动效应，提升风险预测的准确性和稳健性，实现动态风险管理。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及动态规划，尤其为风险度量模型的动态优化方法与系统。

技术介绍

1、金融市场是指资金供给方与资金需求方通过金融工具进行交易，进而实现资金融通和有价证券交易活动的场所。它的存在和发展是现代市场经济体系的重要支柱，对于资源配置、经济增长、企业和个人融资以及宏观经济调控起到至关重要的作用。随着信息技术的进步，金融市场进入电子化和数字化时代，线上交易平台、高频交易、区块链技术的应用等改变了金融市场的运行模式，提高了交易效率和透明度，在金融市场活跃的同时，金融风险如信用风险、市场风险、流动性风险等也随之增加，为此，各国金融监管部门不断强化风险管理，建立和完善风险预警和应对机制。

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技术实现思路

1、本专利技术的主要目的在于提供风险度量模型的动态优化方法与系统，以解决相关技术中提出的无法捕捉市场的波动性的问题。

2、为了实现上述目的，根据本专利技术的一个方面，提供了风险度量模型的动态优化方法，包括如下步骤：

3、s1：识别影响资产业务的多元风险因素，收本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.风险度量模型的动态优化方法，其特征在于，包括如下步骤：

2.根据权利要求1所述的风险度量模型的动态优化方法，其特征在于，S1中风险因素包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险以及外部环境风险。

3.根据权利要求2所述的风险度量模型的动态优化方法，其特征在于，S2的具体步骤如下：

4.根据权利要求3所述的风险度量模型的动态优化方法，其特征在于，S21中对每个风险因素使用GARCH模型计算其波动性的表达式如下：

5.根据权利要求4所述的风险度量模型的动态优化方法，其特征在于，S22的表达式如下：

6.根据权利要求5所述的风险...

【技术特征摘要】

1.风险度量模型的动态优化方法，其特征在于，包括如下步骤：

2.根据权利要求1所述的风险度量模型的动态优化方法，其特征在于，s1中风险因素包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险以及外部环境风险。

3.根据权利要求2所述的风险度量模型的动态优化方法，其特征在于，s2的具体步骤如下：

4.根据权利要求3所述的风险度量模型的动态优化方法，其特征在于，s21中对每个风险因素使用garch模型计算其波动性的表达式如下：

5.根据权利要求4所述的风险度量模型的动态优化方法，其特征在于，s22的表达式如下：

【专利技术属性】
技术研发人员：张强，余冠武，徐青毅，
申请(专利权)人：左木莲安广东数字科技有限公司，
类型：发明
国别省市：