【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种信用评价系统，具体为一种中小微企业信用评级系统构建方法，属于企业信用评估模型。
技术介绍
1、信用评估模型是金融机构划分客户信用等级、信贷决策、风险管理、客户关系管理的重要依据。
2、现阶段信用风险评估方法主要有三类，第一类是基于数理统计的信用评估方法，主要代表的方法为logistic和判别分析法，如公开号为cn115689716a所公开的一种基于大数据技术的企业信用风险评估方法，通过对未记录在官方数据库中记录的未进入司法程序的产品质量纠纷、劳务纠纷和知识产权纠纷进行执法信息检索，将检索出来的执法信息的数量和类别作为判断企业信用风险的判断依据；第二类是基于传统机器学习方法，常用的算法包括决策树、支持向量机等分类算法，如公开号为cn115205033a所公开的一种信用风险评估方法及装置、存储介质及电子设备，其通过将各个决策树组成随机森林模型，并应用随机森林模型输出所述供应链金融的信用风险评估结果；第三类是基于深度学习的信用评价方法，深度学习主要是使用bp神经网络模型，如公开号为cn114519508a所公开的一种基于时序深度学习和法律文书信息的信用风险评估方法，采用基于规则的抽取方法进行法律文书实体抽取；对抽取的法律文书数据进行了预处理，并对法律文书文本信息进行事件抽取；利用rfe递归特征选择方法选择出预测能力强的法律文书特征；设置混合数据集并进行lstm模型的训练获得评估模型进行信用风险的评估；实际应用中，金融机构借助信用评估模型工具量化贷款客户的风险，最大限度地降低金融机构贷款业务的违约率和降低坏
技术实现思路
1、本专利技术的目的就在于为了解决上述至少一个技术问题而提供一种中小微企业信用评级系统构建方法。
2、本专利技术通过以下技术方案来实现上述目的：一种中小微企业信用评级系统构建方法，包括以下步骤：
3、s1、建立信用评价指标集，通过采集中小微企业的基础数据，并根据基础数据建立海选指标集设计企业信用评分模型；
4、s2、将指标数据集进行标准化处理，并划分训练集、测试集和验证集；
5、s3、针对训练集采用wracog方法在保留违约样本数据特征前提下扩充样本数量做均衡化处理；
6、s4、使用focalloss修正bpnn算法的交叉熵损失函数构建企业信用风险模型，利用验证集调整模型超参数，最后通过测试集得到模型结果；
7、s5、信用评价模型应用，将信用评价转为评分规则，开发成sdk应用程序，同时部署在电子政务云，提供中小微企业信用评价api接口。
8、作为本专利技术再进一步的方案：s1具体包括：
9、s11、采集企业基础数据的数据模块包括但不限于工商数据、税务数据、涉诉信息、水电煤、社保缴纳信息以及知识产权信息。
10、s12、建立海选指标集的维度模块包含但不限于组织背景评分模块、经营状况指标模块、纳税状况指标模块、财务状况指标模块、创新能力指标模块以及信用状况指标模块。
11、作为本专利技术再进一步的方案：海选指标集的维度模块具体包括：
12、s121、组织背景评分模块是根据企业的照面信息、工商注册信息、员工社保等信息设计的综合评分，是信用行为的直接表现，该模块设计的指标有企业行业门类，企业成立年限，近2年法定代表人变更次数，近2年股东变更次数，股东数量，法人股东持股占比，注册资本，员工人数(个税、社保、公积金缴纳人数，取最大)；
13、s122、经营状况指标模块是根据企业多个交易行为指标设计的综合信用评分，反映了企业经营合规性及经营能力，该模块设计的指标有近12个月销售收入(替换近12个月开票金额)，近12个月应税销售收入为0或缺失的月份数，近12个月连续应税销售收入为0或缺失的月份数最大值；
14、s123、纳税状况指标模块是根据企业的税务缴纳情况设计的综合信用评分，反映了企业的税务贡献能力和状况，该模块设计的指标有近3个月应纳税额环比，近12个月实缴纳税额同比，近12个月实缴纳税额，近3个月实缴纳税额环比，近12个月增值税纳税额为0月份数，近6个月增值税实缴纳税额同比，纳税信用等级，纳税人状态；
15、s124、财务状况指标模块是根据企业多项财务指标结合不同权重设计的综合评分，反映了企业的财务信用水平，是判断企业财务信用能力的重要维度。该模块包含偿债能力、盈利能力、成长能力3个子模块；
16、s125、创新能力指标模块是根据企业团队发展、所在行业发展、知识产权等方面设计综合评分，反映了企业长期发展预测，设计的指标有是否是高新技术企业，是否是技术先进型服务企业，有效商标个数，专利个数，专利技术申请个数，近2年农业补贴金额；
17、s126、信用状况指标模块是根据企业用水用电、税务异常行为、失信执行情况等行为表现设计的综合评分，反映了企业规范行为状况，设计的指标有当前是否被列入经营异常名录，当前是否被列入严重违法失信名录，最长滞纳时长，近12个月罚款次数，近24个月滞纳金计税依据，近12个月违法违章记录条数，近3年企业是否命中失信被执行人。
18、作为本专利技术再进一步的方案：财务状况指标模块具体包括：
19、s1241偿债能力子模块设计的指标有流动比率，速动比率，资产负债率，短期销贷比，已获利息倍数；
20、s1242盈利能力子模块设计的指标有营业收入，营业利润率，营业利润增长率，净利润增长率，净资产收益率；
21、s1243成长能力子模块设计的指标有营业收入增长率，资产增长率。
22、作为本专利技术再进一步的方案：s2具体包括：
23、s21、正向指标数据标准化，正向指标指的是数值越大，样本信用状况越好的指标，例如总资产、周转率等，设为第i个客户第j个指标标准化后的值，是第i个客户第j个指标的原始数据，则
24、
25、s22、负向指标数据标准化，负向指标指的是数值越大，样本信用状况越好的指标，例如总负债、资产负债率等，则
26、
27、s23、区间指标数据标准化，区间指标是指取值在某个特定区间内，信用情况是最佳的指标，例如，客户的信用风险评价“总资产增长率”的最佳区间为[10％，60％]，表示位于这个取值范围的信贷客户资产扩张的质和量能做到好的平衡。设q1是区间的左端点，q2区间的右端点，则
28、
29、s24、将标准化后的样本数据划分为训练集、验证集和测试集。
30、作为本专利技术再进一步的方案：s3本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于，包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于：所述S1具体包括：
3.根据权利要求2所述的中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于：所述海选指标集的维度模块具体包括：
4.根据权利要求3所述的中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于：所述财务状况指标模块具体包括：
5.根据权利要求1所述的中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于：所述S2具体包括：
6.根据权利要求1所述的中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于：所述S3具体包括：
7.根据权利要求6所述的中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于：所述S32具体包括：
8.根据权利要求1所述的中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于：所述S4具体包括：
9.根据权利要求1所述的中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于：所述S5具体包括：
【技术特征摘要】
1.一种中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于，包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于：所述s1具体包括：
3.根据权利要求2所述的中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于：所述海选指标集的维度模块具体包括：
4.根据权利要求3所述的中小微企业信用评级系统构建方法，其特征在于：所述财务状况指标模块具体包括：
5.根据权利要求1所述的中小微企业信用评...
【专利技术属性】
技术研发人员：徐兴元，邓中伟，周晶，石薇，易秀，柏跃迁，
申请(专利权)人：上海卫诚企业征信有限公司，
类型：发明
国别省市：
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。