【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及数据处理领域，特别是涉及一种非标资产公允价值估值系统。
技术介绍
1、根据《信托公司信托产品估值指引》相关要求，信托公司一方面需建立估值管理委员会作为估值管理机构，负责全面统筹估值工作；另一方面对非标准化债权类资产进行公允价值评估时，在计算公允价值时都应假定估值日发生了出售该非标准化债权类资产的交易，并以此假定交易的价格为基础，计量该非标准化债权类资产的公允价值。
2、因此，亟需一种非标资产公允价值估值系统用来对非标资产公允价值进行估值。
技术实现思路
1、本专利技术的目的是提供一种非标资产公允价值估值系统，能够提高产品公允价值的预测结果的准确度。
2、为实现上述目的，本专利技术提供了如下方案：
3、一种非标资产公允价值估值系统，所述估值系统包括：
4、基础数据获取模块，用于在当日预设时刻获取非标资产产品的业务数据；所述业务数据包括基本信息、估值日、回款计划、放款计划以及国债收益率曲线；所述基本信息包括产品号和产品名称；所述回款计划包括计划回款日和回款金额；所述放款计划包含放款日和放款金额；国债收益率曲线包含利率和期限；
5、任务生成模块，与所述基础数据获取模块连接，用于从所述业务数据中查询需要对所述非标资产产品进行公允价值估值的日期，得到预计估值日期，并在所述预计估值日期生成对所述非标资产产品进行公允价值估值的请求；
6、公允价值估值模块，分别与所述任务生成模块和所述基础数据获取模块连接，用于在
7、可选地，所述估值系统还包括数据维护模块；所述数据维护模块分别与基础数据获取模块和所述任务生成模块连接；所述数据维护模块用于对所述业务数据进行检查，并且当所述检查的结果满足预设条件时，将所述业务数据发送至所述任务生成模块，当所述检查的结果不满足预设条件时，向所述基础数据获取模块发送反馈信号；
8、所述基础数据获取模块还用于根据所述反馈信号重新获取所述业务数据，并将重新获取的所述业务数据发送至所述数据维护模块。
9、可选地，所述估值系统还包括结果确认模块；所述结果确认模块与所述公允价值估值模块连接；所述结果确认模块用于接收预设结果确认人员输入的多个初始确认结果，并对所述初始确认结果进行逻辑运算，得到最终确认结果；其中，所述初始确认结果和所述最终确认结果均为通过或者不通过；当预设结果确认人员的初始确认结果均为通过时，所述最终确认结果为通过，否则，所述最终确认结果为不通过。
10、可选地，所述估值系统还包括存储模块；所述存储模块与所述结果确认模块连接；所述存储模块用于当所述最终确认结果为通过时，对所述非标资产产品的公允价值进行存储。
11、可选地，所述估值系统还包括查询模块；所述查询模块与所述存储模块连接；所述查询模块用于接收用户输入的查询条件并根据所述查询条件从所述存储模块中查找对应的公允价值；所述查询条件至少包括非标资产的产品号、产品名称和估值日。
12、可选地，所述公允价值估值模块包括依次连接的接收子模块和计算子模块；
13、所述接收子模块与所述任务生成模块和所述基础数据获取模块连接连接；所述接收子模块用于接收所述请求和所述业务数据；
14、所述计算子模块用于在接收到所述请求后，根据所述业务数据使用现金流折现的估值技术对所述非标资产产品进行公允价值估值，得到所述非标资产产品的公允价值。
15、可选地，所述计算子模块包括依次连接的预测收益率单元、预测点差单元、计算折现因子单元和计算资产公允价值单元；
16、所述预测收益率单元与所述接收子模块连接；所述预测收益率单元用于在接收到所述请求后，根据所述非标资产产品的所述计划回款日和所述估值日计算所述非标资产产品的各个计划回款日的期限，并根据所述各个计划回款日的期限以及所述各个计划回款日的期限对应的收益率计算参数，应用线性回归模型，得到所述各个计划回款日的期限对应的预测收益率；所述收益率计算参数包括所述回款金额、所述国债收益率曲线的期限和所述国债收益率曲线的利率；
17、所述预测点差单元与所述接收子模块连接；所述预测点差单元用于根据所述各个计划回款日的期限以及所述各个计划回款日的期限对应的点差计算参数计算各个放款日对应的预测点差；所述点差计算参数包括所述回款日、所述回款金额、所述预测收益率和各所述放款日对应的所述放款金额；
18、所述计算折现因子单元与所述接收子模块连接；所述计算折现因子单元用于根据所述各个计划回款日的期限以及所述各个计划回款日的期限对应的预测收益率和所述各个放款日对应的预测点差，计算各个计划回款日的折现因子；
19、所述计算资产公允价值单元与所述接收子模块连接；所述计算资产公允价值单元用于根据所述各个计划回款日的折现因子与所述各个计划回款日的期限对应的回款金额计算所述非标资产产品在所述各个计划回款日的公允价值。
20、可选地，计算所述非标资产产品的各个计划回款日的期限的公式为：
21、计划回款日的期限＝(计划回款日-估值日)/每年天数。
22、根据本专利技术提供的具体实施例，本专利技术公开了以下技术效果：
23、本专利技术采用的估值技术为现金流量折现法(dcf)。引入python的机器学习模型，借助python丰富强大的资源库，拟合预测计算产品的公允价值，实现非标资产公允价值自动估算以及对估算流程进行管理，可以更加高效的预测产品的公允价值、并且预测结果更加准确。
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1.一种非标资产公允价值估值系统，其特征在于，所述估值系统包括：
2.根据权利要求1所述的非标资产公允价值估值系统，其特征在于，所述估值系统还包括数据维护模块；所述数据维护模块分别与基础数据获取模块和所述任务生成模块连接；所述数据维护模块用于对所述业务数据进行检查，并且当所述检查的结果满足预设条件时，将所述业务数据发送至所述任务生成模块，当所述检查的结果不满足预设条件时，向所述基础数据获取模块发送反馈信号；
3.根据权利要求1所述的非标资产公允价值估值系统，其特征在于，所述估值系统还包括结果确认模块；所述结果确认模块与所述公允价值估值模块连接；所述结果确认模块用于接收预设结果确认人员输入的多个初始确认结果，并对所述初始确认结果进行逻辑运算，得到最终确认结果；其中，所述初始确认结果和所述最终确认结果均为通过或者不通过；当预设结果确认人员的初始确认结果均为通过时，所述最终确认结果为通过，否则，所述最终确认结果为不通过。
4.根据权利要求3所述的非标资产公允价值估值系统，其特征在于，所述估值系统还包括存储模块；所述存储模块与所述结果确认模块连接；所述
5.根据权利要求4所述的非标资产公允价值估值系统，其特征在于，所述估值系统还包括查询模块；所述查询模块与所述存储模块连接；所述查询模块用于接收用户输入的查询条件并根据所述查询条件从所述存储模块中查找对应的公允价值；所述查询条件至少包括非标资产的产品号、产品名称和估值日。
6.根据权利要求1所述的非标资产公允价值估值系统，其特征在于，所述公允价值估值模块包括依次连接的接收子模块和计算子模块；
7.根据权利要求6所述的非标资产公允价值估值系统，其特征在于，所述计算子模块包括依次连接的预测收益率单元、预测点差单元、计算折现因子单元和计算资产公允价值单元；
8.根据权利要求7所述的非标资产公允价值估值系统，其特征在于，计算所述非标资产产品的各个计划回款日的期限的公式为：
...【技术特征摘要】
1.一种非标资产公允价值估值系统，其特征在于，所述估值系统包括：
2.根据权利要求1所述的非标资产公允价值估值系统，其特征在于，所述估值系统还包括数据维护模块；所述数据维护模块分别与基础数据获取模块和所述任务生成模块连接；所述数据维护模块用于对所述业务数据进行检查，并且当所述检查的结果满足预设条件时，将所述业务数据发送至所述任务生成模块，当所述检查的结果不满足预设条件时，向所述基础数据获取模块发送反馈信号；
3.根据权利要求1所述的非标资产公允价值估值系统，其特征在于，所述估值系统还包括结果确认模块；所述结果确认模块与所述公允价值估值模块连接；所述结果确认模块用于接收预设结果确认人员输入的多个初始确认结果，并对所述初始确认结果进行逻辑运算，得到最终确认结果；其中，所述初始确认结果和所述最终确认结果均为通过或者不通过；当预设结果确认人员的初始确认结果均为通过时，所述最终确认结果为通过，否则，所述最终确认结果为不通过。
4.根据权利要求3所述的非标资产...
【专利技术属性】
技术研发人员：蒋琦洪，尹述明，陆兵，黄寒昕，
申请(专利权)人：上海欧冶金诚信息服务股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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