【技术实现步骤摘要】
本申请属于数据处理，也可用于金融领域，具体地讲，涉及一种基于点差的交易回价方法及装置。
技术介绍
1、金融市场的外汇市场具有行情刷新频率快、交易频繁以及不确定的特点，该市场有做市商和会员行两种角色，其中，做市商一般为大银行，向市场提供实时报价、接受会员行询价请求，为市场提供流动性；会员行一般为中小银行，与做市商进行交易。rfq询价模式是一种由会员行首先主动向做市商发起询价，做市商根据市场流动性以及自身敞口情况提供一个合适的买卖行情信息，再由会员选择是否成交的一种交易模式。
2、当前市场，针对rfq询价交易，做市商交易员普遍采用以市场行情为依据，根据其自身交易经验判断市场趋势，再通过手工加减点差方式提供买卖行情给询价对手方。然而，由于市场变化太快，依靠人工的经验评估加减点差，存在计算点差样本数据筛选不标准、计算速率差的问题，并导致最后点差值不精确和不合理，较大概率引发rfq询价交易失败，无法实现外汇敞口平盘目的，导致外汇敞口的风险。针对上述问题，目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现思路p>
1、针对现本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于点差的交易回价方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于预设置的滑动窗口，对所述初始市场成交明细进行筛选，得到目标市场成交明细，包括：
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述调整所述滑动窗口的大小，控制所述滑动窗口内的初始市场成交明细的第一数量，包括：
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述调整所述滑动窗口的大小，控制所述滑动窗口内的初始市场成交明细的第一数量，还包括：
5.根据权利要求3或4所述的方法，其特征在于，所述调整所述滑动窗口的大小，控制所述滑动窗口...
【技术特征摘要】
1.一种基于点差的交易回价方法，其特征在于，包括：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于预设置的滑动窗口，对所述初始市场成交明细进行筛选，得到目标市场成交明细，包括：
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述调整所述滑动窗口的大小，控制所述滑动窗口内的初始市场成交明细的第一数量，包括：
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述调整所述滑动窗口的大小，控制所述滑动窗口内的初始市场成交明细的第一数量，还包括：
5.根据权利要求3或4所述的方法，其特征在于，所述调整所述滑动窗口的大小，控制所述滑动窗口内的初始市场成交明细的第一数量，还包括：
6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述对所述目标...
【专利技术属性】
技术研发人员：朱石存，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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