【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电力现货交易，更具体的，涉及一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法及系统。
技术介绍
1、随着经济体制改革的不断深入及电力市场的现代化发展，将市场竞争机制引入电力行业中，并将电网开放管理，是目前对发电企业发展推动的有效手段。伴随电力市场的深入发展。电力现货市场交易已成为各地改善配网综合效益的一种有效方式。现货市场包括中长期市场、日前市场和实时市场，采用全电量申报、集中优化出清的方式开展，通过集中优化计算，得到机组开机组合、分时发电出力曲线以及分时现货市场价格。同时，电力市场运营应强化信用评价结果应用，加强交易监管等综合措施，努力防范售电公司违约风险。
2、目前，现货市场交易仍然是以中长期(年、月)交易为主，中长期电力交易中防控售电公司违约风险的方式主要为，在售电公司于年初申报年度购电量后，根据年度申报电量及固定标准计算售电公司风险敞口，售电公司根据风险敞口向电力交易机构提交相应额度的履约保函，将履约保函作为售电公司违约风险的财务担保。为了明确电力市场中的违约风险防控管理，实现对电力市场信用与风险的量化评估、预警和控制，保障电力现货市场安全有序运转，亟需一种适用于电力现货交易中的合约敞口风险管理方法。
技术实现思路
1、鉴于上述问题，本专利技术的目的是提供一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法及系统，能够更有效监管售电公司的风险敞口，有利于电力市场的合约敞口风控管控。
2、本专利技术第一方面提供了一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法，包括：p>
3、获取电力现货市场的电力现货交易的业务数据，将所述业务数据进行预处理，构建售电公司的信用等级评估体系，利用预处理后的业务数据获取指标参数；
4、根据所述指标参数及信用等级评估体系获取目标售电公司的信用等级，根据所述信用等级为目标售电公司赋予权重系数；
5、获取历史电力现货交易的业务数据及实际违约数据筛选风险敞口指标，根据所述风险敞口指标获取目标售电公司的多模态数据，利用图卷积网络构建风险敞口预测模型计算风险敞口；
6、获取目标售电公司的权重系数及风险敞口，与目标售电公司提交的履约保函进行校验，判断是否满足风险防控的要求，根据判断结果生成预警信息。
7、本方案中，获取电力现货市场的电力现货交易的业务数据，将所述业务数据进行预处理，构建售电公司的信用等级评估体系，具体为：
8、获取电力现货市场中售电公司在预设时间内的电力现货交易的业务数据，将所述业务数据与合约信息进行匹配，对所述业务数据进行数据清洗及异常值处理，获取预处理后的业务数据；
9、在所述业务数据中提取合同电量进行时段分解，将合同电量根据不同电量比例分解到各预设短周期，获取不同的预设短周期的分解电量，根据不同预设短周期的分解电量获取售电公司不同时段的执行曲线；
10、通过所述执行曲线表征用户的交易执行行为，通过大数据手段获取电力现货交易相关的知识图谱，在所述知识图谱中获取反应售电公司信用的因素知识路径，利用交易执行行为对所述因素知识路径进行筛选；
11、根据因素知识路径中各因素知识节点直接相连的节点数量获取因素知识节点的中心性，根据所述中心性判断因素知识节点对应因素的重要程度，获取符合重要程度标准的因素；
12、根据获取的因素确定信用评价指标，构建售电公司的信用等级评估体系，利用预处理后的业务数据结合企业基础数数据获取指标参数，评估目标售电公司的信用等级。
13、本方案中，根据获取的因素确定信用评价指标，构建售电公司的信用等级评估体系，具体为：
14、根据信用评价指标获取售电公司的指标参数，将所述指标参数进行特征编码并映射到特征空间生成特征向量，根据所述特征向量构建目标售电公司的属性矩阵；
15、根据目标售电公司的属性矩阵与电力现货市场中已知售电公司的属性进行相似度计算，对目标售电公司进行细分，利用目标售电公司的细分结果及属性矩阵通过模拟退火算法进行最优信用等级搜索；
16、通过马尔科夫链进行迭代更新获取概率接受区域内得最优状态，当保持预设数量的等级概率不变时则停止迭代，输出目标售电公司的信用等级，根据信用等级读取目标售电公司的权重系数。
17、本方案中，获取历史电力现货交易的业务数据及实际违约数据筛选风险敞口指标，根据所述风险敞口指标获取目标售电公司的多模态数据，具体为：
18、获取历史电力交易中的业务数据及实际违约数据，根据实际违约数据提取损失率，预设损失率阈值区间，利用所述损失率所落在的阈值区间对实际违约数据进行划分；
19、在不同阈值区间中的利用k-means算法将违约对应的业务数据进行聚类，根据聚类结果获取类簇，为不同阈值区间设置风险等级，建立不同风险等级与业务数据类簇的映射关系，提取不同风险等级的违约特征；
20、获取电力现货交易相关的知识图谱中获取反应售电公司信用的因素知识路径，提取因素知识路径中的因素构建因素集合，通过不同风险等级的违约特征计算皮尔逊相关系数；
21、根据所述皮尔逊相关系数筛选不同风险等级的因素子集，将不同因素子集进行取交集处理，根据处理后的因素生成风险敞口指标，根据所述风险敞口指标提取目标售电公司的多模态数据。
22、本方案中，利用图卷积网络构建风险敞口预测模型计算风险敞口，具体为：
23、提取电力现货市场中的合约数据的市场主体，根据所述市场主体的交互关联将所述合约数据进行图表示，根据信用评价指标及风险敞口指标作为节点的附加特征，通过图卷积网络对所述图表示进行学习构建风险敞口预测模型；
24、获取目标售电公司及对应的目标合约数据，根据目标售电公司的多模态数据及目标合约数据获取对应的图结构数据，通过所述图结构数据生成邻接矩阵；
25、在邻居聚合中引入自注意力机制，根据得到的权重信息对特征向量进行重新编码，表征特征向量之间的依赖关系，并在图卷积网络中引入gru单元，获取数据之间的时空关联性；
26、利用邻居聚合机制对邻接矩阵进行卷积计算，更新目标售电公司的特征向量表示，将更新后特征向量表示导入softmax分类器，输出风险敞口对应不同风险等级分类的概率，根据概率确定风险敞口。
27、本方案中，获取目标售电公司的权重系数及风险敞口，与目标售电公司提交的履约保函进行校验，具体为：
28、获取目标售电公司权重系数及风险敞口，提取目标售电公司履约保函中的额度信息，利用所述权重系数对所述额度信息进行加权修正，获取修正后的额度信息；
29、根据所述风险敞口提取损失信息，根据所述损失信息进行履约保函的校验，判断所述损失信息是否大于所述修正后的额度信息；
30、若大于，则判定目标售电公司提交的履约保函不满足风险防控的标准，生成对应的风险预警信息，获取损失信息与修正后额度信息的偏差，根据所述偏差生成履约保函的调整系数；
31、根据所述调本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法，其特征在于，包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法，其特征在于，获取电力现货市场的电力现货交易的业务数据，将所述业务数据进行预处理，构建售电公司的信用等级评估体系，具体为：
3.根据权利要求2所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法，其特征在于，根据获取的因素确定信用评价指标，构建售电公司的信用等级评估体系，具体为：
4.根据权利要求1所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法，其特征在于，获取历史电力现货交易的业务数据及实际违约数据筛选风险敞口指标，根据所述风险敞口指标获取目标售电公司的多模态数据，具体为：
5.根据权利要求1所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法，其特征在于，利用图卷积网络构建风险敞口预测模型计算风险敞口，具体为：
6.根据权利要求1所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法，其特征在于，获取目标售电公司的权重系数及风险敞口，与目标售电公司提交的履约保函进行校验，具体为：
7.一种电力现货交易
8.根据权利要求7所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理系统，其特征在于，获取历史电力现货交易的业务数据及实际违约数据筛选风险敞口指标，根据所述风险敞口指标获取目标售电公司的多模态数据，具体为：
9.根据权利要求7所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理系统，其特征在于，利用图卷积网络构建风险敞口预测模型计算风险敞口，具体为：
10.根据权利要求7所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理系统，其特征在于，获取目标售电公司的权重系数及风险敞口，与目标售电公司提交的履约保函进行校验，具体为：
...【技术特征摘要】
1.一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法，其特征在于，包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法，其特征在于，获取电力现货市场的电力现货交易的业务数据，将所述业务数据进行预处理，构建售电公司的信用等级评估体系，具体为：
3.根据权利要求2所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法，其特征在于，根据获取的因素确定信用评价指标，构建售电公司的信用等级评估体系，具体为：
4.根据权利要求1所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法，其特征在于，获取历史电力现货交易的业务数据及实际违约数据筛选风险敞口指标，根据所述风险敞口指标获取目标售电公司的多模态数据，具体为：
5.根据权利要求1所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理方法，其特征在于，利用图卷积网络构建风险敞口预测模型计算风险敞口，具体为：
6.根据权利要求1所述的一种电力现货交易中合约敞口风险管理方...
【专利技术属性】
技术研发人员：余飞，侯梓杰，何佳捷，
申请(专利权)人：深圳市明成售电有限公司，
类型：发明
国别省市：
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