基于网格策略的量化交易方法、设备及存储介质技术

本发明专利技术涉及量化交易技术领域，公开了一种基于网格策略的量化交易方法、设备及存储介质。基于网格策略的量化交易方法包括：获取历史行情数据以及未来交易的价格区间及持仓周期；基于虚拟格线数量分割价格区间，得到多个第一虚拟格线分布并应用于历史行情数据；统计历史行情数据从不同开始位置和结束位置进行量化交易的收益，确定最佳分割价格区间的第二虚拟格线分布；确认第二虚拟格线分布的每格交易量；基于第二虚拟格线分布中各条虚拟格线对应价格及每格交易量进行量化交易。本发明专利技术实现了网格线分布的智能生成，提升了量化交易的准确率。确率。确率。

【技术实现步骤摘要】
基于网格策略的量化交易方法、设备及存储介质


[0001]本专利技术涉及量化交易
，尤其涉及一种基于网格策略的量化交易方法、设备及存储介质。

技术介绍

[0002]在证券交易市场中，比如股票市场，如果用户觉得某只股票大概率会涨则可以买进，而如果觉得某只股票大概率会跌则需要卖出，这类交易方式受用户的主观认知影响，存在较大不稳定性。相关研究人员通过对证券交易市场的深入研究发现，证券交易（比如股票）具有较大的概率性，可以通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，从而获取更为稳定的收益，此类方式即为量化交易。
[0003]现有网格策略一般需要用户配置两个重要参数：一个是格宽，表示价格每变动多少触发一次交易；另一个是每格交易量，表示每次触发交易委托多少量。这两种参数的设定方式有若干种不同形式，一般可以分为以下几大类：（1）绝对数值型，例如涨0.2元，卖出500股，跌0.2元买入500股；（2）涨幅型，例如涨2%，卖出500股，跌2%买入500股；（3）类指数型，例如10元时，跌2%，买入300股，7元时，跌2%，买入500股；（4）区域交易型，例如10元以上只卖不买，10元以下只买不卖；（5）买卖异幅度型，例如涨0.2元，卖出300股，跌0.3元买入500股。
[0004]专利技术人使用相同的历史行情数据分别对各类网格策略进行大量观察和回测后发现，即使是采用了相同的网格策略，若选取不同的格宽和每格交易量，都会导致收益结果的巨大差异，也即收益结果对用户配置的网格策略参数十分敏感，而在实际交易中用户根本无法事先获知最佳参数。此外，专利技术人还发现，最优格宽并不存在一个固定的绝对数值，最优格宽与区间涨幅不存在线性关系，也即用户难以预测最优格宽。另外，虽然较大的每格交易量产生的收益更高，但如果用户采用的网格策略不能适应实际的行情数据（也即预测不准），则容易使风险外溢，进一步增加了交易风险，也即用户也难以预测最优每格交易量。

技术实现思路

[0005]本专利技术的主要目的在于提供一种基于网格策略的量化交易方法、设备及存储介质，旨在解决如何自动生成更优的网格策略进行量化交易的技术问题。
[0006]本专利技术第一方面提供了一种基于网格策略的量化交易方法，所述量化交易方法包括：获取目标行情代码在选定时间段内的历史行情数据以及所述目标行情代码在未来交易的价格区间及持仓周期；调整虚拟格线数量，基于所述虚拟格线数量分割所述价格区间，得到多个第一虚拟格线分布，并依次将各所述第一虚拟格线分布应用于所述历史行情数据，其中，所述第一虚拟格线分布介于线性分布与指数分布之间；在所述持仓周期内，统计采用各所述第一虚拟格线分布的所述历史行情数据从不同开始位置和结束位置进行量化交易的收益，并根据最高收益段对应的最大虚拟格线数
量，确定最佳分割所述价格区间的第二虚拟格线分布；基于所述第二虚拟格线分布中各虚拟格线对应价格所处相对位置、各虚拟格线间距，确认所述第二虚拟格线分布的每格交易量；在所述持仓周期内，将所述第二虚拟格线分布应用于所述目标行情代码的实时行情数据，并基于所述第二虚拟格线分布中各条虚拟格线对应价格及每格交易量进行量化交易。
[0007]可选的，在第一方面的第一种实现方式中，所述第一虚拟格线分布的生成方法包括：确定所述价格区间的最高价格与最低价格以及用于分割所述价格区间的虚拟格线数量；以所述虚拟格线数量为线性序列与指数序列的数值个数，以所述最高价格、所述最低价格分别作为线性序列与指数序列的最大值和最小值，分别构建线性序列与指数序列；分别计算所述线性序列的第一差分值与所述指数序列的第二差分值，并将相同权重的所述第一差分值与所述第二差分值的均值进行混合，得到混合差分值；以所述最小值为序列的起点，依次对各混合差分值进行累加，得到介于线性序列与指数序列的混合序列；以所述混合序列的数值对所述价格区间进行分割，得到介于线性分布与指数分布之间的所述第一虚拟格线分布。
[0008]可选的，在第一方面的第二种实现方式中，采用线性的虚拟格线分布估算所述第一虚拟格线分布在所述持仓周期内进行量化交易的收益，收益估算公式如下：一虚拟格线分布在所述持仓周期内进行量化交易的收益，收益估算公式如下：一虚拟格线分布在所述持仓周期内进行量化交易的收益，收益估算公式如下：其中，M表示收益，P表示第一虚拟格线分布中的每格价差，V表示第一虚拟格线分布中的每格交易量，F(N)表示持仓周期内的交易次数关于虚拟格线数量的函数且F(N)为增函数，N表示第一虚拟格线分布的虚拟格线数量，ub和lb分别表示价格区间内的最高价格和最低价格，C表示当价格下跌至第一虚拟格线分布的最低价格的过程中进行量化交易累计投入的资金数量。
[0009]可选的，在第一方面的第三种实现方式中，在进行量化交易前，所述量化交易方法还包括：对所述历史行情数据进行趋势分段，得到多个趋势段；分别对各所述趋势段进行求导，得到各所述趋势段对应的导数值；以各所述导数值的中位数为基准值，将各所述趋势段对应的导数值划分为大于等于基准值以及小于基准值两类；选取所有类别拐点对应的价格作为相应持仓周期内的压力价位和支撑价位；取若干不同持仓周期维度的压力价位和支撑价位，按由近到远的时间顺序记录并
保存。
[0010]可选的，在第一方面的第四种实现方式中，在进行量化交易前，所述量化交易方法还包括：将所述第二虚拟格线分布与保存的所述目标行情代码在所述持仓周期内的压力价位和支撑价位进行比对，其中，比对结果包括二者属于包含关系、交叉关系和分离关系中的任一种；根据所述比对结果，参考所述持仓周期内的压力价位和支撑价位，对所述第二虚拟格线分布进行切割和/或补足；将切割和/或补足后的所述第二虚拟格线与所有不同持仓周期内的压力价位和支撑价位进行比较；若所述第二虚拟格线分布中的任一虚拟格线与任一压力价位或支撑价位之间的差值小于预设差值，则将所述虚拟格线的位置修正至对应压力价位或支撑价位。
[0011]可选的，在第一方面的第五种实现方式中，所述基于所述第二虚拟格线分布中各虚拟格线对应价格所处相对位置、各虚拟格线间距，确认所述第二虚拟格线分布的每格交易量包括：将所述第二虚拟格线分布划分为上半分区和下半分区，其中，上半分区和下半分区的单位价差的交易量相同或相近；以所述下半分区进行量化交易的资金消耗最大为求解目标，构建线性规划的数学模型及约束条件；基于所述数学模型及所述约束条件，测算所述下半分区的每格交易量；基于所述下半分区的每格交易量，确定所述上半分区的每格交易量，得到所述第二虚拟格线分布的每格交易量。
[0012]可选的，在第一方面的第六种实现方式中，所述数学模型为：；其中，S表示下半分区进行量化交易的最大资金消耗，J
i
表示下半分区中第i格对应的加仓价格，K
i
表示下半分区中第i格的交易量，i表示变量且取正整数，m表示下半分区中的总格数；所述数学模型的约束条件如下：（1）最大资金消耗小于或等于预置用于加仓的最大占用资金；（2）虚拟格线间距与每格交易量成正比，间距越大交易量越大；（3）越靠近所本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于网格策略的量化交易方法，其特征在于，所述量化交易方法包括：获取目标行情代码在选定时间段内的历史行情数据以及所述目标行情代码在未来交易的价格区间及持仓周期；调整虚拟格线数量，基于所述虚拟格线数量分割所述价格区间，得到多个第一虚拟格线分布，并依次将各所述第一虚拟格线分布应用于所述历史行情数据，其中，所述第一虚拟格线分布介于线性分布与指数分布之间；在所述持仓周期内，统计采用各所述第一虚拟格线分布的所述历史行情数据从不同开始位置和结束位置进行量化交易的收益，并根据最高收益段对应的最大虚拟格线数量，确定最佳分割所述价格区间的第二虚拟格线分布；基于所述第二虚拟格线分布中各虚拟格线对应价格所处相对位置、各虚拟格线间距，确认所述第二虚拟格线分布的每格交易量；在所述持仓周期内，将所述第二虚拟格线分布应用于所述目标行情代码的实时行情数据，并基于所述第二虚拟格线分布中各条虚拟格线对应价格及每格交易量进行量化交易。2.根据权利要求1所述的基于网格策略的量化交易方法，其特征在于，所述第一虚拟格线分布的生成方法包括：确定所述价格区间的最高价格与最低价格以及用于分割所述价格区间的虚拟格线数量；以所述虚拟格线数量为线性序列与指数序列的数值个数，以所述最高价格、所述最低价格分别作为线性序列与指数序列的最大值和最小值，分别构建线性序列与指数序列；分别计算所述线性序列的第一差分值与所述指数序列的第二差分值，并将相同权重的所述第一差分值与所述第二差分值的均值进行混合，得到混合差分值；以所述最小值为序列的起点，依次对各混合差分值进行累加，得到介于线性序列与指数序列的混合序列；以所述混合序列的数值对所述价格区间进行分割，得到介于线性分布与指数分布之间的所述第一虚拟格线分布。3.根据权利要求1所述的基于网格策略的量化交易方法，其特征在于，采用线性的虚拟格线分布估算所述第一虚拟格线分布在所述持仓周期内进行量化交易的收益，收益估算公式如下：式如下：式如下：其中，M表示收益，P表示第一虚拟格线分布中的每格价差，V表示第一虚拟格线分布中的每格交易量，F(N)表示持仓周期内的交易次数关于虚拟格线数量的函数且F(N)为增函数，N表示第一虚拟格线分布的虚拟格线数量，ub和lb分别表示价格区间内的最高价格和最低价格，C表示当价格下跌至第一虚拟格线分布的最低价格的过程中进行量化交易累计投入的资金数量。
4.根据权利要求1所述的基于网格策略的量化交易方法，其特征在于，在进行量化交易前，所述量化交易方法还包括：对所述历史行情数据进行趋势分段，得到多个趋势段；分别对各所述趋势段进行求导，得到各所述趋势段对应的导数值；以各所述导数值的中位数为基准值，将各所述趋势段对应的导数值划分为大于等于基准值以及小于基准值两类；选取所有类别拐点对应的价格作为相应持仓周期内的压力价位和支撑价位；取若干不同持仓周期维度的压力价位和支撑价位，按由近到远的时间顺序...

【专利技术属性】
技术研发人员：郭希萌，刘杭灵，徐楠，
申请(专利权)人：长城证券股份有限公司，
类型：发明
国别省市：