流动性风险监测系统及方法技术方案

本发明专利技术提供了一种流动性风险监测系统及方法，包括：信息管理模块：实时查询信息，对信息进行预报送和查询统计；指标信息模块：调用监管数据进行查询，配合信息管理模块中的数据监测机构信息；参数管理模块：对风险压力测试的情景参数进行配置与查询；风险管理模块：根据指标信息模块的基础数据以及参数管理模块的配置参数进行计算与分析。本发明专利技术通过系统的部署应用，将实现银行资金流动情况及时监测，做到提前发现，提前解决，从数字化层面解决银行的流动性风险监控难问题，提升银行风险管控能力。能力。能力。

【技术实现步骤摘要】
流动性风险监测系统及方法


[0001]本专利技术涉及互联网
，具体地，涉及一种流动性风险监测系统及方法。

技术介绍

[0002]在新经济环境下,我国商业银行面临的流动性风险状况更加复杂,提升流动性风险管理水平迫在眉睫。商业银行等金融机构一旦发生流动性风险，造成流动性风险损失，甚至会进一步影响到整个国家的经济秩序。尤其是在全球金融危机之后，所有主要金融机构和政府都意识到，丧失流动性会在整个经济系统中传递、蔓延。
[0003]为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，中国银行保险监督管理委员会于2018年5月23日公布《商业银行流动性风险管理办法》。要求商业银行应当建立健全流动性风险管理体系，对法人层面、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
[0004]当前大部分商业银行流动性风险的监测方式还比较落后，一方面是缺乏风险管理的专业人才，另一方面是在流动性监测领域暂未提出成熟的压力模型理论，无法形成有效监测手段。现有的流动性风险监测流程大致是人工在各个网点通过文件形式定期汇总上报收付头寸数据，总行提取相关头寸，根据监测需要进行报表制作，再通过手工查询方式查看渠道系统、核心业务系统、信贷管理系统等实时头寸数据，找出未来的流动性风险点，依据个人经验的权衡判断得出最终风险报表。随着各条线系统数量和客户存取款数量的持续增长、资金需求多元化等情况出现，现有监测方式已不能满足及时有效掌控流动性风险的相关要求。在这样的背景下，我们推出流动性风险管理系统，通过梳理出重要的数据建模及参数设置的逻辑关系，形成了一整套解决方案，其中包含：数理建模、计算工具、测算方法、数据整理、结果评价等。通过数字化手段高效能地解决了流动性风险管理系统建设工作的燃眉之急。
[0005]专利文献CN110930232A(申请号：CN201811103505.5)公开了一种物流数据资产审计系统，其技术方案要点是包括企业基本信用信息动态监测、法人基本信用信息动态监测、承运安全监测、承运风险承担能力监测、企业经营业务真实性监测、企业经营稳定性监测以及企业财务流动性风险监测，但该专利技术没有根据压力测试模型进行计算与分析流动性风险。

技术实现思路

[0006]针对现有技术中的缺陷，本专利技术的目的是提供一种流动性风险监测系统及方法。
[0007]根据本专利技术提供的一种流动性风险监测系统，其特征在于，包括：
[0008]信息管理模块：实时查询信息，对信息进行预报送和查询统计；
[0009]指标信息模块：调用监管数据进行查询，配合信息管理模块中的数据监测机构信息；
[0010]参数管理模块：对风险压力测试的情景参数进行配置与查询；
[0011]风险管理模块：根据指标信息模块的基础数据以及参数管理模块的配置参数进行计算与分析。
[0012]优选地，在所述信息管理模块中：
[0013]对数据调用，实时查询信息，并对信息进行预报送和查询统计；
[0014]在所述指标信息模块中：
[0015]对监管数据调用，查询数据包括：具体日期的期限缺口统计数据、数据比例、覆盖率、充足率和指标，对数据进行报表导出；当监管数据中缺失期限缺口统计数据时，对数据手动上传。
[0016]优选地，在所述参数管理模块中：
[0017]对风险压力测试的情景参数配置与查询，配置与查询指标预警参数；参数包含多种风险情景，进行重度、中度和轻度的分级区分，进行中度和重度风险提示。
[0018]优选地，在所述风险管理模块中：
[0019]压力测试计算方法：
[0020]按照到期时间划分流入流出的数据，计算净流出缺口，如果符合预设条件，则为风险，使用指标信息模块中的期限缺口报表，计算出数据测算信息和最短生存期信息报表。
[0021]优选地，在所述风险管理模块中：
[0022]压测结果报表：
[0023]压力测试流程产出压力测试结果报表，展示了在重度、中度和轻度三种流动性风险级别下，风险经过稀释与未稀释的预设时间段内缺口数据、最短生存期以及是否通过压力测试的结论。
[0024]根据本专利技术提供的一种流动性风险监测方法，采用所述的流动性风险监测系统，执行包括：
[0025]步骤S1：信息管理模块实时查询信息，对信息进行预报送和查询统计；
[0026]步骤S2：指标信息模块调用监管数据进行查询，配合信息管理模块中的数据监测机构信息；
[0027]步骤S3：参数管理模块对风险压力测试的情景参数进行配置与查询；
[0028]步骤S4：风险管理模块根据指标信息模块的基础数据以及参数管理模块的配置参数进行计算与分析。
[0029]优选地，在所述信息管理模块中：
[0030]对数据调用，实时查询信息，并对信息进行预报送和查询统计；
[0031]在所述指标信息模块中：
[0032]对监管数据调用，查询数据包括：具体日期的期限缺口统计数据、数据比例、覆盖率、充足率和指标，对数据进行报表导出；当监管数据中缺失期限缺口统计数据时，对数据手动上传。
[0033]优选地，在所述参数管理模块中：
[0034]对风险压力测试的情景参数配置与查询，配置与查询指标预警参数；参数包含多种风险情景，进行重度、中度和轻度的分级区分，进行中度和重度风险提示。
[0035]优选地，在所述风险管理模块中：
[0036]压力测试计算方法：
[0037]按照到期时间划分流入流出的数据，计算净流出缺口，如果符合预设条件，则为风险，使用指标信息模块中的期限缺口报表，计算出数据测算信息和最短生存期信息报表。
[0038]优选地，在所述风险管理模块中：
[0039]压测结果报表：
[0040]压力测试流程产出压力测试结果报表，展示了在重度、中度和轻度三种流动性风险级别下，风险经过稀释与未稀释的预设时间段内缺口数据、最短生存期以及是否通过压力测试的结论。
[0041]与现有技术相比，本专利技术具有如下的有益效果：
[0042]1、本专利技术通过系统的部署应用，将实现银行资金流动情况及时监测，做到提前发现，提前解决，从数字化层面解决银行的流动性风险监控难问题，提升银行风险管控能力。
[0043]2、本专利技术通过系统自动化对银行核心数据与监管数据进行整合，并依据压力测试模型进行计算与分析流动性风险，从而解决了村行、城商行这类银行普遍缺乏风险管理的专业人才，往往只能根据监管的要求通过手工做日常计量、监测，难以对流动性风险进行实时、动态的监测、预警和分析的问题。
附图说明
[0044]通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本专利技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显：
[0045]图1为本专利技术系统图。
具体实施方式
[0046]下面结合具体实施例对本专利技术进行详细说明。以下实施例本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种流动性风险监测系统，其特征在于，包括：信息管理模块：实时查询信息，对信息进行预报送和查询统计；指标信息模块：调用监管数据进行查询，配合信息管理模块中的数据监测机构信息；参数管理模块：对风险压力测试的情景参数进行配置与查询；风险管理模块：根据指标信息模块的基础数据以及参数管理模块的配置参数进行计算与分析。2.根据权利要求1所述的流动性风险监测系统，其特征在于：在所述信息管理模块中：对数据调用，实时查询信息，并对信息进行预报送和查询统计；在所述指标信息模块中：对监管数据调用，查询数据包括：具体日期的期限缺口统计数据、数据比例、覆盖率、充足率和指标，对数据进行报表导出；当监管数据中缺失期限缺口统计数据时，对数据手动上传。3.根据权利要求1所述的流动性风险监测系统，其特征在于，在所述参数管理模块中：对风险压力测试的情景参数配置与查询，配置与查询指标预警参数；参数包含多种风险情景，进行重度、中度和轻度的分级区分，进行中度和重度风险提示。4.根据权利要求1所述的流动性风险监测系统，其特征在于，在所述风险管理模块中：压力测试计算方法：按照到期时间划分流入流出的数据，计算净流出缺口，如果符合预设条件，则为风险，使用指标信息模块中的期限缺口报表，计算出数据测算信息和最短生存期信息报表。5.根据权利要求1所述的流动性风险监测系统，其特征在于，在所述风险管理模块中：压测结果报表：压力测试流程产出压力测试结果报表，展示了在重度、中度和轻度三种流动性风险级别下，风险经过稀释与未稀释的预设时间段内缺口数据、最短生存期以及是否通过压力测试的结论。6.一种流动性风险监测方法，其特征在于，采用权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员：王长松，游文华，王吉也，
申请(专利权)人：兴业数字金融服务上海股份有限公司，
类型：发明
国别省市：