金融市场风险影响检测方法、装置、存储介质及电子设备制造方法及图纸

本公开提供的一种金融市场风险影响检测方法、装置、存储介质及电子设备，可应用于人工智能领域或金融领域。本公开获得多个金融市场在目标事件的各个事件时间节点下对应的市场收益率；利用市场收益率，获得在目标事件下各金融市场的动态波动率和任意两个金融市场之间的动态相关系数；将各金融市场的动态波动率和动态相关系数分别输入至事件分析模型中，获得目标事件对各金融市场的风险影响检测结果。本公开基于反映金融市场情绪的市场收益率，选取动态波动率和动态相关系数作为风险影响检测的被解释变量，再通过事件分析模型检测事件对金融市场的风险影响，能够获得准确的风险影响检测结果，为防范类似事件带来的金融市场风险提供可靠的参考依据。险提供可靠的参考依据。险提供可靠的参考依据。

【技术实现步骤摘要】
金融市场风险影响检测方法、装置、存储介质及电子设备


[0001]本公开涉及人工智能
，尤其涉及一种金融市场风险影响检测方法、装置、存储介质及电子设备。

技术介绍

[0002]随着全球经济一体化程度的提高，金融市场容易受到各种各样的突发事件影响，给金融市场带来不同程度的风险，进而造成金融市场的动荡，不利于金融市场的稳定发展。
[0003]然而，当前针对突发事件对金融市场造成的风险影响的研究有限，没有准确和高效率的风险影响检测手段，因此难以防范下一次类似的突发事件给金融市场带来的风险。

技术实现思路

[0004]鉴于上述问题，本公开提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种金融市场风险影响检测方法、装置、存储介质及电子设备，技术方案包括：
[0005]一种金融市场风险影响检测方法，包括：
[0006]获得多个金融市场在目标事件的各个事件时间节点下对应的市场收益率；
[0007]利用所述市场收益率，获得在所述目标事件下各所述金融市场的动态波动率和任意两个所述金融市场之间的动态相关系数；
[0008]将各所述金融市场的所述动态波动率和所述动态相关系数分别输入至事件分析模型中，获得所述目标事件对各所述金融市场的风险影响检测结果。
[0009]可选的，所述利用所述市场收益率，获得在所述目标事件下各所述金融市场的动态波动率和任意两个所述金融市场之间的动态相关系数，包括：
[0010]将各所述金融市场对应的所述市场收益率分别输入至GARCH模型中，获得在所述目标事件下各所述金融市场的动态波动率；
[0011]对于任意两个所述金融市场：将所述两个所述金融市场对应的所述市场收益率输入至DCC
‑
GARCH模型中，获得在所述目标事件下所述两个所述金融市场之间的动态相关系数。
[0012]可选的，所述将各所述金融市场的所述动态波动率和所述动态相关系数分别输入至事件分析模型中，获得所述目标事件对各所述金融市场的风险影响检测结果，包括：
[0013]将各所述金融市场的所述动态波动率输入至事件分析模型中，分别获得与各所述金融市场对应的单一市场风险影响检测结果，其中，所述单一市场风险影响检测结果用于表示所述目标事件对所述金融市场造成的风险影响程度；
[0014]将任意两个所述金融市场之间的所述动态相关系数输入至所述事件分析模型中，获得与所述两个所述金融市场关联的跨市场风险影响检测结果，其中，所述跨市场风险影响检测结果用于表示所述目标事件在所述两个所述金融市场之间造成的风险影响程度。
[0015]可选的，所述获得多个金融市场在目标事件的各个事件时间节点下对应的市场收益率，包括：
[0016]确定目标事件的各个事件时间节点；
[0017]按照预设事件时间长度，确定与所述事件时间节点对应的事件窗口期；
[0018]获得多个金融市场在各个所述事件时间节点对应的所述事件窗口期内的市场收益率。
[0019]可选的，所述确定目标事件的各个事件时间节点，包括：
[0020]确定目标事件中各个子事件的事件发生时间；
[0021]在所述事件发生时间为交易日的情况下，确定所述事件发生时间为事件时间节点；
[0022]在所述事件发生时间为非交易日的情况下，确定所述事件发生时间后的第一个交易日为事件时间节点。
[0023]可选的，所述金融市场为货币市场、股票市场、债券市场以及外汇市场中的任一种市场。
[0024]可选的，所述市场收益率包括与所述货币市场对应的银行与银行之间7日回购定盘利率、与所述股票市场对应的第一收益率、与所述债券市场对应的第二收益率以及与所述外汇市场对应的第三收益率，其中，所述第一收益率为基于所述股票市场中第一目标指数的收盘价计算出的算数收益率，所述第二收益率为基于所述债券市场中第二目标指数的收盘价计算出的算数收益率，所述第三收益率为基于所述外汇市场中第三目标指数的收盘价计算出的几何收益率。
[0025]一种金融市场风险影响检测装置，包括：市场收益率获得单元、波动率与相关系数获得单元以及风险影响检测结果获得单元，
[0026]所述市场收益率获得单元，用于获得多个金融市场在目标事件的各个事件时间节点下对应的市场收益率；
[0027]所述波动率与相关系数获得单元，用于利用所述市场收益率，获得在所述目标事件下各所述金融市场的动态波动率和任意两个所述金融市场之间的动态相关系数；
[0028]所述风险影响检测结果获得单元，用于将各所述金融市场的所述动态波动率和所述动态相关系数分别输入至事件分析模型中，获得所述目标事件对各所述金融市场的风险影响检测结果。
[0029]一种计算机可读存储介质，其上存储有程序，所述程序被处理器执行时实现上述任一项所述的金融市场风险影响检测方法。
[0030]一种电子设备，所述电子设备包括至少一个处理器、以及与处理器连接的至少一个存储器、总线；其中，所述处理器、所述存储器通过所述总线完成相互间的通信；所述处理器用于调用所述存储器中的程序指令，以执行上述任一项所述的金融市场风险影响检测方法。
[0031]借由上述技术方案，本公开提供的一种金融市场风险影响检测方法、装置、存储介质及电子设备，可应用于人工智能领域或金融领域。本公开获得多个金融市场在目标事件的各个事件时间节点下对应的市场收益率；利用市场收益率，获得在目标事件下各金融市场的动态波动率和任意两个金融市场之间的动态相关系数；将各金融市场的动态波动率和动态相关系数分别输入至事件分析模型中，获得目标事件对各金融市场的风险影响检测结果。本公开基于反映金融市场情绪的市场收益率，选取动态波动率和动态相关系数作为风
险影响检测的被解释变量，再通过事件分析模型检测事件对金融市场的风险影响，能够获得准确的风险影响检测结果，为防范类似事件带来的金融市场风险提供可靠的参考依据。
[0032]上述说明仅是本公开技术方案的概述，为了能够更清楚了解本公开的技术手段，而可依照说明书的内容予以实施，并且为了让本公开的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂，以下特举本公开的具体实施方式。
附图说明
[0033]通过阅读下文优选实施方式的详细描述，各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的，而并不认为是对本公开的限制。而且在整个附图中，用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中：
[0034]图1示出了本公开实施例提供的金融市场风险影响检测方法的一种实施方式的流程示意图；
[0035]图2示出了本公开实施例提供的金融市场风险影响检测方法的另一种实施方式的流程示意图；
[0036]图3示出了本公开实施例提供的金融市场风险影响检测方法的另一种实施方式的流程示意图；
[0037]图4示出了本公开实施例提供的金融市场风险影响检测方法的另一种实施方式的流程示意图；
[0038本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种金融市场风险影响检测方法，其特征在于，包括：获得多个金融市场在目标事件的各个事件时间节点下对应的市场收益率；利用所述市场收益率，获得在所述目标事件下各所述金融市场的动态波动率和任意两个所述金融市场之间的动态相关系数；将各所述金融市场的所述动态波动率和所述动态相关系数分别输入至事件分析模型中，获得所述目标事件对各所述金融市场的风险影响检测结果。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述利用所述市场收益率，获得在所述目标事件下各所述金融市场的动态波动率和任意两个所述金融市场之间的动态相关系数，包括：将各所述金融市场对应的所述市场收益率分别输入至GARCH模型中，获得在所述目标事件下各所述金融市场的动态波动率；对于任意两个所述金融市场：将所述两个所述金融市场对应的所述市场收益率输入至DCC
‑
GARCH模型中，获得在所述目标事件下所述两个所述金融市场之间的动态相关系数。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述将各所述金融市场的所述动态波动率和所述动态相关系数分别输入至事件分析模型中，获得所述目标事件对各所述金融市场的风险影响检测结果，包括：将各所述金融市场的所述动态波动率输入至事件分析模型中，分别获得与各所述金融市场对应的单一市场风险影响检测结果，其中，所述单一市场风险影响检测结果用于表示所述目标事件对所述金融市场造成的风险影响程度；将任意两个所述金融市场之间的所述动态相关系数输入至所述事件分析模型中，获得与所述两个所述金融市场关联的跨市场风险影响检测结果，其中，所述跨市场风险影响检测结果用于表示所述目标事件在所述两个所述金融市场之间造成的风险影响程度。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获得多个金融市场在目标事件的各个事件时间节点下对应的市场收益率，包括：确定目标事件的各个事件时间节点；按照预设事件时间长度，确定与所述事件时间节点对应的事件窗口期；获得多个金融市场在各个所述事件时间节点对应的所述事件窗口期内的市场收益率。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述...

【专利技术属性】
技术研发人员：汪一江，
申请(专利权)人：中国银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：