地方金融机构的风险评估与多维度监测预警方法、系统技术方案

本发明专利技术提出一种地方金融机构的风险评估与多维度检测预警方法、系统，涉及数据挖掘与风险度量的技术领域，通过采集地方金融机构的经营管理数据，以构建针对地方金融机构的多维度风险指标体系，然后计算一级风险对应的各个二级风险指标的权重和地方金融机构的风险得分，实现对地方金融机构的整体风险评价，基于风险得分划分风险等级，为现场检查提供依据和指导，使现场检查更有针对性，从而有利于合理分配监管资源，发挥现场检查的最大效力。发挥现场检查的最大效力。发挥现场检查的最大效力。

【技术实现步骤摘要】
地方金融机构的风险评估与多维度监测预警方法、系统


[0001]本专利技术涉及数据挖掘与风险度量的
，更具体地，涉及一种地方金融机构的风险评估与多维度检测预警方法、系统。

技术介绍

[0002]地方金融机构是指纳入地方金融监管范围的“7+4”地方金融主体，包括小额贷款公司、典当行、融资担保公司、融资租赁公司、区域性股权市场、商业保理公司和地方资产管理公司七类金融机构，以及投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构和地方各类交易所四种类金融机构，还有已经全部清算的P2P网络借贷机构。
[0003]地方金融机构归属地方金融监督管理局进行监管。由于地方金融监督管理局缺乏足够的历史经验和专业技术，使得地方金融机构风险监测防控成为金融风险防控的薄弱点，传统金融风险管理依赖于完善的财务数据和风险内控流程。但地方金融机构财务数据和风险内控体系大多缺乏规范，这也为地方金融机构的风险管理带来新的挑战。传统依赖人工进行风险管理的方式，费时费力，风险识别效率低。
[0004]现有技术中公开了一种平台综合风险预警系统，包括：数据采集系统、风险预测系统、风险跟踪系统、风险预警系统，数据采集系统用于基于关键字集，爬取与平台风险事件相关的非结构化的文本数据，并生成多个结构化样本数据表；风险预测系统基于所述样本数据构建得到预测模型，并根据输入的待预测数据进行综合风险值测算，输出风险预测值；风险跟踪系统根据跟踪策略生成风险趋势跟踪报告；风险预警系统根据风险跟踪报告，在风险值超过设定预警阈值时产生并发送预警提示，利用该系统有利于对平台的风险做自动跟踪分析和准确及时的监控预警，但在风险预警时，需考虑符合地方金融机构特征的风险指标，进行不同风险维度分类，预警才能更全面，若预警指标维度单一，实际上不利于监管机构的现场检查，而且可能影响监管资源的合理分配，造成资源浪费。

技术实现思路

[0005]为解决当前地方金融机构的风险管理方式费时费力，对风险识别效率低的问题，本专利技术提出一种地方金融机构的风险评估与多维度检测预警方法、系统，及时监测到地方金融机构的经营和风险状况并预警，为监管机构的现场检查提供依据和指导，有利于监管资源的合理分配，便于发挥现场检查的最大效力。
[0006]为了达到上述技术效果，本专利技术的技术方案如下：
[0007]一种地方金融机构的风险评估与多维度检测预警方法，
[0008]S1.采集地方金融机构的经营管理数据；
[0009]S2.基于经营管理数据，设计一级风险维度和一级风险维度对应的二级风险指标体系；
[0010]S3.对采集到的经营管理数据进行预处理；
[0011]S4.计算一级风险对应的各个二级风险指标的权重，基于各个二级风险指标的权
重，计算地方金融机构的风险得分；
[0012]S5.基于地方金融机构的风险得分，进行风险等级划分，根据风险等级分类结果进行预警。
[0013]在本技术方案中，通过采集地方金融机构的经营管理数据，以构建针对地方金融机构的多维度风险指标体系，然后计算一级风险对应的各个二级风险指标的权重和地方金融机构的风险得分，实现对地方金融机构的整体风险评价，基于风险得分划分风险等级，为现场检查提供依据和指导，使现场检查更有针对性，从而有利于合理分配监管资源，发挥现场检查的最大效力。
[0014]优选地，步骤S2所述经营管理数据包括：第三方银行存管规模、实缴资本、运营时间、从业人数、是否加入协会、平台背景、公司自身风险条数、刚性兑付系数、项目清偿能力、净资产收益率ROE、累计盈余比率、杠杆比率、疑似虚构融资项目百分比、疑似违反超限额业务百分比、疑似融资项目进行拆分百分比、疑似开展现金贷校园贷百分比、偏差率、逾期金额、累计代偿金额、平均借款期限、平均借款利率、资金净流出比例、老年出借人金额占比、负面舆情条数、违法违规广告条数。
[0015]在此，本方案所采集的经营管理数据便于全面分析地方金融机构经营的总体状况、风险管理以及合规情况。
[0016]优选地，在步骤S2中，一级风险维度包括：信用风险、财务风险、合规风险、运营风险及传播风险，其中，信用风险对应的二级风险指标包括：第三方银行存管规模、实缴资本、运营时间、从业人数、是否加入协会、平台背景、公司自身风险条数；财务风险对应的二级风险指标包括：刚性兑付系数、项目清偿能力、净资产收益率ROE、累计盈余比率、杠杆比率；合规风险对应的二级风险指标包括：疑似虚构融资项目百分比、疑似违反超限额业务百分比、疑似融资项目进行拆分百分比、疑似开展现金贷校园贷百分比；运营风险对应的二级风险指标包括：逾期金额、累计代偿金额、平均借款期限、平均借款利率、资金净流出比例、老年出借人金额占比；传播风险对应的二级风险指标包括：负面舆情条数、违法违规广告条数。
[0017]在此，本方案设计多维度的一级风险，并且考虑符合地方金融机构特征的具体二级风险指标，在整体的的信用风险、财务风险、运营风险、合规风险和传播风险五类一级风险维度的基础上，进行不同风险维度分类，从而更全面的刻画地方金融机构在运行过程中可能产生的风险，保证后续风险预警的全面性。
[0018]优选地，步骤S3所述对采集到的经营管理数据进行的预处理包括：数据清洗、数据标准化处理及偏相关分析；采用偏相关分析经营管理数据对应指标的偏相关系数，将偏相关系数超过阈值的两个指标中的其中一个删除。
[0019]在此，采用了偏相关性分析法以替代传统的Pearson相关系数，传统Pearson相关系数只能简单衡量两个指标间的相关性，但这两个指标可能同时受第三个指标的影响，他们本身相关性并不高，因此本方案使用偏相关系数衡量指标间的相关程度，可以剔除第三个指标的影响。
[0020]优选地，在步骤S4中，采用组合赋权法计算一级风险对应的各个二级风险指标的权重，所述组合赋权法包括客观赋权法和主观赋权法，其中，客观赋权法包括:熵权法和均方差法，主观赋权法包括:层次分析法和G1法，最终，组合赋权法的结果为客观赋权法和主观赋权法的几何平均结果；
[0021]设W
S
为一级风险对应的某个二级风险指标采用主观赋权法得到的综合权重向量，W
O
为一级风险对应的某个二级风险指标采用客观赋权得到的综合权重向量，则组合赋权法得到的几何平均权重结果W为：
[0022][0023]设W
S1
为一级风险对应的某个二级风险指标采用层次分析法确定的权重向量，W
S2
为一级风险对应的某个二级风险指标采用G1法确定的权重向量，W
O1
为一级风险对应的某个二级风险指标采用熵权法确定的权重向量，W
O2
为一级风险对应的某个二级风险指标采用均方差法确定的权重向量；
[0024]利用几何平均法分别处理主观赋权法和客观赋权法确定的权重，得到权重W
S
′
和权重W
O
′
满足表达式为：
[0025][0026本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种地方金融机构的风险评估与多维度检测预警方法，其特征在于，S1.采集地方金融机构的经营管理数据；S2.基于经营管理数据，设计一级风险维度和一级风险维度对应的二级风险指标体系；S3.对采集到的经营管理数据进行预处理；S4.计算一级风险对应的各个二级风险指标的权重，基于各个二级风险指标的权重，计算地方金融机构的风险得分；S5.基于地方金融机构的风险得分，进行风险等级划分，根据风险等级分类结果进行预警。2.根据权利要求1所述的地方金融机构的风险评估与多维度检测预警方法，其特征在于，步骤S2所述经营管理数据包括：第三方银行存管规模、实缴资本、运营时间、从业人数、是否加入协会、平台背景、公司自身风险条数、刚性兑付系数、项目清偿能力、净资产收益率ROE、累计盈余比率、杠杆比率、疑似虚构融资项目百分比、疑似违反超限额业务百分比、疑似融资项目进行拆分百分比、疑似开展现金贷校园贷百分比、偏差率、逾期金额、累计代偿金额、平均借款期限、平均借款利率、资金净流出比例、老年出借人金额占比、负面舆情条数、违法违规广告条数。3.根据权利要求2所述的地方金融机构的风险评估与多维度检测预警方法，其特征在于，在步骤S2中，一级风险维度包括：信用风险、财务风险、合规风险、运营风险及传播风险，其中，信用风险对应的二级风险指标包括：第三方银行存管规模、实缴资本、运营时间、从业人数、是否加入协会、平台背景、公司自身风险条数；财务风险对应的二级风险指标包括：刚性兑付系数、项目清偿能力、净资产收益率ROE、累计盈余比率、杠杆比率；合规风险对应的二级风险指标包括：疑似虚构融资项目百分比、疑似违反超限额业务百分比、疑似融资项目进行拆分百分比、疑似开展现金贷校园贷百分比；运营风险对应的二级风险指标包括：逾期金额、累计代偿金额、平均借款期限、平均借款利率、资金净流出比例、老年出借人金额占比；传播风险对应的二级风险指标包括：负面舆情条数、违法违规广告条数。4.根据权利要求1所述的地方金融机构的风险评估与多维度检测预警方法，其特征在于，步骤S3所述对采集到的经营管理数据进行的预处理包括：数据清洗、数据标准化处理及偏相关分析；采用偏相关分析经营管理数据对应指标的偏相关系数，将偏相关系数超过阈值的两个指标中的其中一个删除。5.根据权利要求1所述的地方金融机构的风险评估与多维度检测预警方法，其特征在于，在步骤S4中，采用组合赋权法计算一级风险对应的各个二级风险指标的权重，所述组合赋权法包括客观赋权法和主观赋权法，其中，客观赋权法包括:熵权法和均方差法，主观赋权法包括:层次分析法和G1法，最终，组合赋权法的结果为客观赋权法和主观赋权法的几何平均结果；设W
S
为一级风险对应的某个二级风险指标采用主观赋权法得到的综合权重向量，W
O
为一级风险对应的某个二级风险指标采用客观赋权得到的综合权重向量，则组合赋权法得到的几何平均权重结果W为：设W
S1
为一级风险...

【专利技术属性】
技术研发人员：张云鹏，王帆，韦立坚，李杰，覃振杰，
申请(专利权)人：广州金融科技股份有限公司，
类型：发明
国别省市：