一种数据处理方法、装置、电子设备及存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术实施例提供了一种数据处理方法、装置、电子设备及存储介质，涉及数据处理技术领域，该方法包括：获取用户针对目标产品所给定的配置信息；获取目标产品的每日估值表；从每日估值表中，提取各个资产对象每日的收盘价以及持仓数量；利用收盘价以及持仓数量，生成各个资产对象的每日收益率以及每日权重；利用每日收益率以及每日权重，生成在时间区间内各个资产对象各自的贡献收益率；展示处理结果，处理结果包括时间区间内的每日收益率以及表征资产对象对目标产品收益的贡献程度的贡献收益率。应用本方案，可以针对产品中不同资产对象的持仓数量对产品收益的影响进行有效分析以及直观展示，从而为用户深入了解产品提供数据参考基础。据参考基础。据参考基础。

【技术实现步骤摘要】
一种数据处理方法、装置、电子设备及存储介质


[0001]本专利技术涉及数据处理
，特别是涉及一种数据处理方法、装置、电子设备及存储介质。

技术介绍

[0002]随着大众的理财意识的发展，与理财计划相关的用户需要直观地了解理财计划中的产品的运行状况。
[0003]目前，产品管理系统可以获取产品整体的净值，以向用户展示产品在指定运行期间的收益状况。
[0004]但是，产品整体的净值无法满足用户对于产品的进一步的分析需求。在实际应用中，为了更好的了解产品，用户存在如下分析需求：
[0005]对于产品中不同资产对象的持仓数量对产品收益的影响，也就是，产品的收益归因。
[0006]可见，急需一种数据处理方法，以针对产品中不同资产对象的持仓数量对产品收益的影响进行有效分析以及直观展示，从而为用户深入了解产品提供数据参考基础。

技术实现思路

[0007]本专利技术实施例的目的在于提供一种数据处理方法、装置、电子设备及存储介质，以实现针对产品中不同资产对象的持仓数量对产品收益的影响进行有效分析以及直观展示，本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种数据处理方法，其特征在于，应用于产品管理系统，所述方法包括：响应于接收到用户发出的关于目标产品的指定分析任务的处理指令，获取所述用户针对目标产品所给定的配置信息；其中，所述目标产品包括多个资产对象，所述指定分析任务为关于产品收益归因的分析任务，所述配置信息包括针对所述目标产品进行分析的时间区间；获取所述目标产品在所述时间区间以及所述时间区间前一运行日的每日估值表；其中，所述时间区间以及所述时间区间前一运行日中的任一日的每日估值表记录有：在该日内所述目标产品的表征运行状态的历史数据；从所获取的每日估值表中，提取各个资产对象每日的收盘价以及持仓数量；利用所提取到的各个资产对象每日的收盘价以及持仓数量，生成在所述时间区间内各个资产对象的每日收益率以及每日权重；其中，任一资产对象的每日权重为：该资产对象的每日市值在所述目标产品的每日总市值中所占的实际比例；利用所述各个资产对象的每日收益率以及每日权重，生成在所述时间区间内各个资产对象各自的贡献收益率；其中，在所述时间区间内任一资产对象的贡献收益率用于表征该资产对象对所述目标产品的收益的贡献程度，且在所述时间区间内所述各个资产对象各自的贡献收益率用于组成所述目标产品在所述时间区间的总收益率；通过指定展示界面，按照预定的信息展示规则，展示所述指定分析任务的处理结果，其中，所述处理结果包括在所述时间区间内所述各个资产对象的每日收益率以及各自的贡献收益率。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述目标产品中每一资产对象由各个子科目资产对象组成；所述从所获取的每日估值表中，提取各个资产对象每日的收盘价以及持仓数量，包括：从所获取的每日估值表中，提取所述目标产品中各个子科目资产对象每日的收盘价以及持仓数量；生成各个资产对象的每日收益率的过程，包括：利用各个子科目资产对象每日的收盘价以及持仓数量，生成各个子科目资产对象的每日收益率；利用各个子科目资产对象的每日收益率，生成各个子科目资产对象对应的每一资产对象的每日收益率。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，生成各个子科目资产对象的每日收益率的过程，包括：按照子科目资产对象收益公式，生成各个子科目资产对象的每日收益率；其中，所述子科目资产对象收益公式为：ret(i,j,t)＝p(i,j,t)/p(i,j,t
‑
1)
‑
1；ret(i,j,t)为资产对象i的子科目资产对象j在所述时间区间的t日的每日收益率，p(i,j,t)为资产对象i的子科目资产对象j在所述时间区间的t日的收盘价，p(i,j,t
‑
1)为资产对象i的子科目资产对象j在所述时间区间的t
‑
1日的收盘价；生成各个子科目资产对象对应的每一资产对象的每日收益率的过程，包括：按照资产对象收益公式，生成各个子科目资产对象对应的每一资产对象的每日收益率；其中，所述资产对象收益公式为：
R
i,
为资产对象i在所述时间区间的t日的每日收益率，num(i,j,t
‑
1)为资产对象i的子科目资产对象j在分析日t
‑
1的持仓数量，M为资产对象i中所包括的子科目资产对象j的总数量。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，生成在所述时间区间内各个资产对象各自的贡献收益率的过程，包括：利用所述各个资产对象的每日收益率以及每日权重，生成所述目标产品的每日收益率，以及所述目标产品在所述时间区间的总收益率；利用所述目标产品的每日收益率、所述目标产品在所述时间区间的总收益率，以及所述各个资产对象的每日收益率，生成各个资产对象各自的贡献收益率。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，生成所述目标产品的每日收益率的过程，包括：按照产品每日收益公式，生成所述目标产品的每日收益率；其中，所述产品每日收益公式为R
p,t
为所述目标产品p在所述时间区间的t日的每日收益率，W
i,
为资产对象i在所述时间区间的t日的每日权重，R
i,
为资产对象i在所述时间区间的t日的每日收益率，N为所述目标产品中所包括的资产对象i的总数量；生成所述目标产品在所述时间区间的总收益率的过程，包括：按照产品总收益公式，生成所述目标产品在所述时间区间的总收益率；其中，所述产品总收益公式为：R
p
...

【专利技术属性】
技术研发人员：王文峰，张赫麟，肖钢，赵俊娜，洪玮灿，张纪元，
申请(专利权)人：中信建投证券股份有限公司，
类型：发明
国别省市：