基于资金管理的程式化对冲交易方法技术

本发明专利技术所述基于资金管理的程式化对冲交易方法，首先，根据金融产品的历史走势创建包含交易模型参数的参数库；其次，选取待操作的金融产品，根据该交易金融产品的历史价位确定交易中的关键价位；并自参数库中选取与该关键价位相对应的交易模型参数，根据该交易模型参数建立对冲交易模型；然后，依据所建立的对冲交易模型对交易金融产品进行操作，并绘出３ＴＭ彩虹图。其中，所述对冲交易模型为均分建仓对冲交易模型、金字塔建仓对冲交易模型和指数建仓对冲交易模型的任意一种。本发明专利技术优点在于有效的将资金管理、计算机以及对冲交易理论结合在一起，且通过自动化选择、资金管理、客观分析以及自动交易去实现对金融产品对冲交易的程式化管理方法。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种金融产品的交易方法，特别是涉及一种对冲交易且通过计算机进行操作 的程式化交易方法。
技术介绍
对冲交易，顾名思义，它是一种同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相 抵的交易，在市场经济中，可以做"对冲"的交易有很多种，如期货对冲、外汇对冲、期权 对冲、黄金对冲、股指股票对冲和金融衍生工具对冲等。目前，传统的对冲交易盈利方法，譬如期货对冲，其大致分成四种， 一是期货和现货的 对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲 交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期 货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易其次，这 种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的 效益， 一般被称为套期保值，而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利， 一般 被称为套期图利。二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易，由于价格是随着时间而变 化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去 相对固定的商品储存本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于资金管理的程式化对冲交易方法，其特征在于，包括如下步骤：　１）根据金融产品的历史走势创建包含交易模型参数的参数库；　２）选取待操作的金融产品，根据该交易金融产品的历史价位确定金融产品交易中的关键价位；　３）自参数库 中选取与该关键价位对应的交易模型参数建立对冲交易模型；　４）依据建立的对冲交易模型对所述交易金融产品进行操作，且根据金融产品的三段三阶特性绘出该所述交易金融产品的３ＴＭ彩虹图；　５）对所述交易之金融产品价位所处价位段是否发生变化 进行判断；　６）当价位段发生变化时，则根据该变化价位所属价位段，自参数库中选取对应的交易模...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：周海筹，周云川，孔威，
申请(专利权)人：周海筹，
类型：发明
国别省市：11[中国|北京]