一种交易量分配方法、系统、装置及电子设备制造方法及图纸

本发明专利技术涉及证券交易管理领域，公开了一种交易量分配方法、系统、装置及电子设备，通过预设交易量分配策略，在券商交易活动中自动触发预设交易量分配策略，按照指定规则自动生成交易单元切换方案，并完成交易单元切换方案，实现交易单元切换方案的系统化管理，明显提升交易过程中的工作效率，显著减少盘中切换交易单元的频率，保障在时间周期结束后，实际交易量分配结果和交易分配预案相差无几。分配结果和交易分配预案相差无几。分配结果和交易分配预案相差无几。

【技术实现步骤摘要】
一种交易量分配方法、系统、装置及电子设备


[0001]本专利技术涉及证券交易领域，具体涉及一种交易量分配方法、系统、装置及电子设备。

技术介绍

[0002]资产管理机构进行证券投资时，会向券商租用交易单元进行交易。为进一步优化利用券商资源，定期会对合作的券商进行考评，将制定的考评结果作为交易量分配的依据，形成交易量分配预案。交易员根据交易量分配预案，在一个时间周期内，完成交易量分配的策略，使得实际交易量分配结果与分配预案基本一致。交易量分配结果会直接和交易佣金挂钩，所以需要一个智能化的交易量分配策略，确保交易量公平合理的分配，有利于激励券商更好为资产管理机构服务。
[0003]这项工作存在三个难点：
[0004]一是每日交易量无法事前预估，分配精准度与交易安全性呈天然矛盾；
[0005]二是资产管理机构的交易量分配逐步向头部重点合作券商集中，对于每个时间周期内排名靠后的券商，更容易产生分配偏差；
[0006]三是在交易量分配预案执行过程中，因盘中交易需求的突发性和难以预测性，实际交易量分配可能出现偏离。
[0007]交易员需要日常跟踪统计各服务券商的交易量，通过盘中或盘后切换交易单元的方式，保障交易量分配的合理纠偏。大部分资产管理机构需要交易员每日从交易系统(例如恒生系统)导出数据，手工汇总计算，工作量大并且存在手工操作风险；少数资产管理机构开发交易量统计的系统，支持交易员实时查询当天的交易量，但是仍需手工制定交易单元切换策略，如遇盘中突发交易量暴增的情况，难以快速制定切换策略，导致交易量分配结果不合理，和交易量分配预案产生明显偏离。

技术实现思路

[0008]鉴于现有技术中存在的技术缺陷和技术弊端，本专利技术实施例提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的本专利技术提出了一种交易量分配方法、系统、装置及电子设备，支持自动生成交易单元切换方案，提升交易环节的工作效率，降低手工操作风险。
[0009]作为本专利技术实施例的第一方面，提出了一种交易量分配方法，所述方法至少包括交易量分配策略，所述交易量分配策略包括第一阶段和第二阶段，所述第一阶段预设有第一阶段特殊券商切换方案、第一阶段其他券商切换方案，所述第二阶段预设有第二阶段特殊券商切换方案、第二阶段其他券商切换方案，所述交易量分配策略的执行周期为Tn，在所述第一阶段运行时间达到预设时间后进入第二阶段，和/或所有券商在交易活动中均有交易后进入第二阶段，通过在交易活动中自动触发预设交易量分配策略，按照指定规则自动执行切换方案，实现所有券商交易量分配均衡。
[0010]作为本专利技术实施例的第二方面，提出了一种交易量分配系统，所述系统至少包括
交易单元切换方案生成模块；
[0011]所述交易单元切换方案生成模块内预设交易量分配方法，在交易活动中所述交易单元切换方案智能生成单元自动触发预设交易量分配策略，按照指定规则自动执行交易单元切换方案。
[0012]作为本专利技术实施例的第三方面，提出了一种装置，所述装置至少包括交易单元切换方案生成端；
[0013]所述交易单元切换方案生成端内预设交易量分配方法，用于在交易活动中自动触发预设交易量分配策略，按照指定规则自动执行交易单元切换方案。
[0014]作为本专利技术实施例的第四方面，提出了一种电子设备，包括：存储器、处理器以及计算机程序，所述计算机程序存储在所述存储器中，所述处理器运行所述计算机程序执行交易量分配方法，和/或，运行交易量分配系统。
[0015]本专利技术实施例能够至少部分实现如下技术效果：
[0016]本专利技术智能化交易量分配策略借助智能化的数据分析手段，从当日有交易的券商列表中选择满足切换条件的券商，从未交易的券商列表中选择最符合交易的券商，两个券商进行交易单元切换，完成交易量分配。通过在某一时间周期内不断的切换，保障在时间周期结束后，实际交易量分配结果和交易分配预案相差无几，保证最终不会出现券商交易量反超上一家的情况，实现交易单元切换方案的系统化管理，明显提升交易过程中的工作效率，显著减少盘中切换交易单元的频率。
[0017]本专利技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分地从说明书中变得显而易见，或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在所写的说明书以及附图中所记载的结构来实现和获得。
[0018]下面通过附图和实施例，对本专利技术的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
[0019]附图用来提供对本专利技术的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本专利技术的实施例一起用于解释本专利技术，并不构成对本专利技术的限制。在附图中：
[0020]图1为本专利技术一实施例的第一阶段特殊券商切换方案。
[0021]图2为本专利技术一实施例的第一阶段其他券商切换方案。
[0022]图3为本专利技术一实施例的第二阶段其他券商切换方案。
[0023]图4为本专利技术一实施例的交易量分配系统架构图。
[0024]附图说明：
[0025]10：交易单元切换方案生成模块，20：交易量统计模块，30：交易量偏离预警模块。
具体实施方式
[0026]下面将参考若干示例性实施方式来描述本专利技术的原理和精神。应当理解，给出这些实施方式仅仅是为了使本领域技术人员能够更好地理解进而实现本专利技术，而并非以任何方式限制本专利技术的范围。相反，提供这些实施方式是为了使本公开更加透彻和完整，并且能够将本公开的范围完整地传达给本领域的技术人员。
[0027]本领域技术人员知道，本专利技术的实施方式可以实现为一种系统、装置、设备、方法
或计算机程序产品。因此，本公开可以具体实现为以下形式，即：完全的硬件、完全的软件(包括固件、驻留软件、微代码等)，或者硬件和软件结合的形式。
[0028]根据本专利技术的实施方式，本专利技术公开了一种交易量分配方法，其中，交易量分配的基本单位是交易单元，通过将某一券商所有的交易单元切换到另一券商，实现交易量分配的目的。
[0029]所述方法至少包括交易量分配策略，所述交易量分配策略包括第一阶段和第二阶段，所述第一阶段预设有第一阶段特殊券商切换方案、第一阶段其他券商切换方案，所述第二阶段预设有第二阶段特殊券商切换方案、第二阶段其他券商切换方案，所述交易量分配策略的执行周期为Tn，在所述第一阶段运行时间达到预设时间后进入第二阶段，和/或所有券商在交易活动中均有交易后进入第二阶段。
[0030]交易量分配策略的执行周期Tn，可以根据所要执行交易量分配策略时间长短进行调整，例如以一个月、一个季度、每半年或一年为执行周期进行交易量的分配；而第一阶段运行时间进入第二阶段的预设时间可以根据执行周期Tn长短、所执行券商的整体情况、盘面资金情况等进行调整，例如以10个交易日、15个交易日、一个月等进行设置。
[0031]通过在交易活动中自动触发预设交易量分配策略，按照指定规则自动执行切换方案，实现所有券商交易量分配均衡。
[0032]下面参考本专利技术的若干代表性实本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种交易量分配方法，其特征在于，所述方法至少包括交易量分配策略，所述交易量分配策略包括第一阶段和第二阶段，所述第一阶段预设有第一阶段特殊券商切换方案、第一阶段其他券商切换方案，所述第二阶段预设有第二阶段特殊券商切换方案、第二阶段其他券商切换方案，所述交易量分配策略的执行周期为Tn，在所述第一阶段运行时间达到预设时间后进入第二阶段，和/或所有券商在交易活动中均有交易后进入第二阶段，通过在交易活动中自动触发预设交易量分配策略，按照指定规则自动执行切换方案，实现所有券商交易量分配均衡。2.如权利要求1所述的一种交易量分配方法，其特征在于，所述第一阶段特殊券商切换方案，将所有券商基准分配比例降序排列，选择前n家券商为第一阶段特殊券商，剩余券商为第一阶段其他券商，开始进行交易，具体切换方案包括以下步骤：S11.判断当前时间是否为执行周期Tn的前Ta个交易日，如果是，则执行S12，如果否，则执行第一阶段其他券商切换方案，其中，Ta时间长度小于预设时间；S12.随机选取除排序首家外的第一阶段特殊券商作为判断对象，判断该券商累计交易量是否反超上一家券商，如果是，则切换执行第一阶段其他券商切换方案，如果否，则计算该券商前Ta个交易日总交易量，执行S13；S13.判断该券商前Ta个交易日总交易量是否反超执行周期Tn内总交易量，如果是，按照基准分配比例降序排列向下切换券商，执行第一阶段其他券商切换方案；如果否，则继续交易不切换券商，返回执行S11。3.如权利要求2所述的一种交易量分配方法，其特征在于，所述第一阶段其他券商切换方案，具体切换方案包括以下步骤：S21.以第一阶段其他券商作为判断对象，判断其累计交易量是否反超上一家券商，如果否，则不切换券商直至出现反超，返回执行S21，如果是，则执行S22；S22.判断上一家券商当日是否有交易，如果否，切换至上一家券商，执行S23，如果是，执行S24；S23.判断上一家券商累计交易量是否反超上上一家券商，如果是，则切换至上上一家券商，返回执行S23，如果否，则执行S25；S24.判断该券商反超上一家券商的交易量是否超过预设阈值，如果是，则不切换券商直至交易量超过预设阈值，返回执行S22，如果否，则向下切换券商，执行S25；S25.判断下一家券商当日是否有交易，如果是，则跳过此券商，向下切换券商，返回执行S25，如果否，则执行S26；S26.判断下一家券商执行周期Tn内是否有交易，如果是，则计算该券商累计交易量与即将切换的下一家券商的明日交易预估量之和，执行S27，如果否，则切换到该券商；S27.判断该券商累计交易量与即将切换的下一家券商的明日交易预估量之和是否反超上一家券商的累计交易量，如果否，则切换至该券商，返回执行S22，如果是，则返回执行S25。4.如权利要求1所述的一种交易量分配方法，其特征在于，所述第二阶段特殊券商切换方案，将所有券商按照基准分配比例降序排列，选择第二阶段特殊券商，开始进行交易，
其中，所述第二阶段特殊券商的判断方法为：S31、选取基准分配比例降序排列位于中位以上的券商作为判断对象；S32、从判断对象中选取一家券商，计算该券商基准分配比例与上一家券商基准分配比例之差的绝对值是否大于a％，如果是，则执行S33，如果否，则返回执行S32；S33、计算该券商基准分配比例与下一家券商基准分配比例之差的绝对值是否小于b％，如果是，则确认该券商为第二阶段特殊券商，如果否，则选取基准分配比例降序排列后得到的首家券商为第二阶段特殊券商，其他除第二阶段特殊券商的券商为第二阶段其他券商。S34.从第二阶段特殊券商中随机选取一家作为基准券商，将其他第二阶段特殊券商交易单元切换至基准券商，直到基准券商交易比例偏差到达N％，向下切换券商，返回执行S34，直至所有第二阶段特殊券商基准券商交易比例偏差到达N％。5.如权利要求4...

【专利技术属性】
技术研发人员：罗喀，段莎，周明，
申请(专利权)人：中国人寿资产管理有限公司，
类型：发明
国别省市：