一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法与系统技术方案

本发明专利技术公开了一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法与系统，包括获取新能源电力期货市场当前时刻的功率因数和历史时刻的收益率，根据收益率与几何布朗运动计算当前时刻的风险价值，根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和收益率计算当前时刻的交割风险溢价和交割风险费用，根据功率因数、风险价值、交割风险溢价和交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率，综合了功率因数对电力交割的影响，降低电力市场参与者的投资风险，根据风险等级概率和预先设置的保证金计算合约保证金，提高了电力市场的流动性。提高了电力市场的流动性。提高了电力市场的流动性。

【技术实现步骤摘要】
一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法与系统


[0001]本专利技术涉及新能源电力期货市场合约保证金计算相关
，尤其是涉及一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法与系统。

技术介绍

[0002]随着化石燃料的储量减少和价格波动，基于可再生能源的“绿电”已经引起了越来越多的关注。鼓励“绿电”的生产，以及提高其价格的可预测性，将有效缓解化石燃料短缺对经济发展的威胁，提高能源补充的稳定性。按照经验和做法，期货合约市场可以提高商品交易的流动性和价格稳定性。将“绿电”作为电力商品纳入，通过签订期货合约可以帮助经营者在电价不可避免地波动时保证收益，从而鼓励经营者参与绿电期货交易，增加绿电生产，从而提高电力市场的流动性。
[0003]因此，新能源电力期货合约市场必须设计合理的政策来降低交易风险，增加商品的流动性。而征收保证金要求是用来降低交易风险的常用方法。而目前关于绿电新能源期货市场保证金的设计方法较少，且传统的电力期货市场保证金收取方法中期货合约的交易量与电网实际交易量有较大差异，极大的增加了投资者的风险。

技术实现思路

[0004]本专利技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题。为此，本专利技术提出一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法与系统，能够综合功率因数对电力交割的影响，降低电力市场参与者的投资风险，提高电力市场的流动性。
[0005]本专利技术的第一方面，提供了一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法，包括如下步骤：获取新能源电力期货市场当前时刻的功率因数和历史时刻的收益率；根据所述收益率与几何布朗运动计算当前时刻的风险价值；根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和所述收益率计算当前时刻的交割风险溢价和交割风险费用；根据所述功率因数、所述风险价值、所述交割风险溢价和所述交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率；根据所述风险等级概率和预先设置的保证金计算合约保证金。
[0006]根据本专利技术实施例的控制方法，至少具有如下有益效果：本方法通过获取新能源电力期货市场当前时刻的功率因数和历史时刻的收益率，根据收益率与几何布朗运动计算当前时刻的风险价值，根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和收益率计算当前时刻的交割风险溢价和交割风险费用，根据功率因数、风险价值、交割风险溢价和交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率，综合了功率因数对电力交割的影响，降低电力市场参与者的投资风险，根据风险等级概率和预先设置的保证金计算合约保证金，提高了电力市场的流动性。
[0007]根据本专利技术的一些实施例，所述根据所述收益率与几何布朗运动计算当前时刻的风险价值，包括：获取所述收益率的收益率期望值和收益率标准差；根据蒙特卡洛模拟方法随机生成第一批随机数；根据所述收益率期望值和收益率标准差，通过如下公式计算当前时刻的预估收盘价：其中，为当前时刻，为上一时刻，为时间段，为预先设置的初始价格，为所述收益率期望值，为所述收益率标准差，为服从均值为0且标准差为1的正态分布的第一批随机数，为第个时间段的预估收盘价；将按降序排列，并根据降序排列后序列值占降序排列后序列的百分比为的序列值计算当前时刻的风险价值；其中，所述风险价值的置信度满足，其中，为预先设置值，代表置信度，为当前时刻的风险价值。
[0008]根据本专利技术的一些实施例，所述根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和所述收益率计算当前时刻的交割风险溢价，包括：根据蒙特卡洛模拟方法随机产生第二批随机数；根据所述第二批随机数、所述预先设置的初始价格、所述收益率期望值和所述收益率标准差进行收盘价计算，得到采样时间段内的若干个预估收盘价计算所述若干个预估收盘价中小于所述预先设置的功率因数豁免值的概率，得到风险溢价概率；根据所述风险溢价概率计算所述当前时刻的交割风险溢价，其中，所述当前时刻的交割风险溢价为1与所述风险溢价概率的差值。
[0009]根据本专利技术的一些实施例，所述根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和所述收益率计算交割风险费用，包括：计算所述若干个预估收盘价中小于所述预先设置的交割风险警示均值的概率，得到风险警示均值概率；根据所述风险警示均值概率计算所述当前时刻的交割风险费用，其中，当前时刻的交割风险费用为1与所述风险警示均值概率的差值乘以交易所和期货交易公司自行决定的交割风险费率得到。
[0010]根据本专利技术的一些实施例，所述根据所述功率因数、所述风险价值、所述交割风险溢价和所述交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率，包括：
当所述功率因数大于所述功率因数豁免值时，所述当前时刻的风险等级概率风险价值为所述风险价值。
[0011]根据本专利技术的一些实施例，所述根据所述功率因数、所述风险价值、所述交割风险溢价和所述交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率，还包括：当所述功率因数小于所述功率因数豁免值但大于所述交割风险警示均值时，根据所述风险价值和所述交割风险溢价计算所述当前时刻的风险等级概率，其中，所述根据所述风险价值和所述交割风险溢价计算所述当前时刻的风险等级概率的计算公式为：其中，为风险等级概率，为风险价值，PF为功率因数，为预先设置的功率因数豁免值，为预先设置的交割风险警示均值，为风险溢价概率，为当前时刻的交割风险溢价。
[0012]根据本专利技术的一些实施例，所述根据所述功率因数、所述风险价值、所述交割风险溢价和所述交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率，还包括：当所述功率因数小于所述交割风险警示均值时，则所述新能源电力期货市场合约为C等级，并根据所述风险价值、所述交割风险溢价和所述交割风险费用计算所述当前时刻的风险等级概率，其中，所述根据所述风险价值、所述交割风险溢价和所述交割风险费用计算所述当前时刻的风险等级概率的计算公式为：其中，为C等级的风险等级概率，为风险警示均值概率，为交易所和期货交易公司自行决定的交割风险费率，为当前时刻的交割风险费用。
[0013]本专利技术的第二方面，提供一种新能源电力期货市场合约保证金计算系统，所述新能源电力期货市场合约保证金计算系统包括：数据获取模块，用于获取新能源电力期货市场当前时刻的功率因数和历史时刻的收益率；风险价值计算模块，用于根据所述收益率与几何布朗运动计算当前时刻的风险价值；风险计算模块，用于根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和所述收益率计算当前时刻的交割风险溢价和交割风险费用；风险等级概率计算模块，用于根据所述功率因数、所述风险价值、所述交割风险溢价和所述交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率；合约保证金计算模块，用于根据所述风险等级概率和预先设置的保证金计算合约保证金。
[0014]本系统通过获取新能源电力期货市场当前时刻的功率因数和历史时刻的收益率，根据收益率与几何布朗运动计算当前时刻的风险价值，根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和收益率计算当前时刻的交割风险溢价和交割风险费用，根据功率因数、风险价值、交割风险溢价和交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率，综合了功率因数对电力交割的影响，降低电力市场参与者的投资风险，根据风险等级概本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法，其特征在于，所述新能源电力期货市场合约保证金计算方法包括：获取新能源电力期货市场当前时刻的功率因数和历史时刻的收益率；根据所述收益率与几何布朗运动计算当前时刻的风险价值；根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和所述收益率计算当前时刻的交割风险溢价和交割风险费用；根据所述功率因数、所述风险价值、所述交割风险溢价和所述交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率；根据所述风险等级概率和预先设置的保证金计算合约保证金。2.根据权利要求1所述的一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法，其特征在于，所述根据所述收益率与几何布朗运动计算当前时刻的风险价值，包括：获取所述收益率的收益率期望值和收益率标准差；根据蒙特卡洛模拟方法随机生成第一批随机数；根据所述收益率期望值和收益率标准差，通过如下公式计算当前时刻的预估收盘价：其中，为当前时刻，为上一时刻，为时间段，为预先设置的初始价格，为所述收益率期望值，为所述收益率标准差，为服从均值为0且标准差为1的正态分布的第一批随机数，为第个时间段的预估收盘价；将按降序排列，并根据降序排列后序列值占降序排列后序列的百分比为的序列值计算当前时刻的风险价值；其中，所述风险价值的置信度满足，其中，为预先设置值，代表置信度，为当前时刻的风险价值。3.根据权利要求2所述的一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法，其特征在于，所述根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和所述收益率计算当前时刻的交割风险溢价，包括：根据蒙特卡洛模拟方法随机产生第二批随机数；根据所述第二批随机数、所述预先设置的初始价格、所述收益率期望值和所述收益率标准差进行收盘价计算，得到采样时间段内的若干个预估收盘价；计算所述若干个预估收盘价中小于所述预先设置的功率因数豁免值的概率，得到风险溢价概率；根据所述风险溢价概率计算所述当前时刻的交割风险溢价，其中，所述当前时刻的交割风险溢价为1与所述风险溢价概率的差值。
4.根据权利要求3所述的一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法，其特征在于，所述根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和所述收益率计算交割风险费用，包括：计算所述若干个预估收盘价中小于所述预先设置的交割风险警示均值的概率，得到风险警示均值概率；根据所述风险警示均值概率计算所述当前时刻的交割风险费用，其中，当前时刻的交割风险费用为1与所述风险警示均值概率的差值乘以交易所和期货交易公司自行决定的交割风险费率得到。5.根据权利要求4所述的一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法，其特征在于，所述根据所述功率因数、所述风险价值、所述交割风险溢价和所述交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率，包括：当所述功率因数大于所述功率...

【专利技术属性】
技术研发人员：戴思婷，邓文扬，崔丹妮，张潇珑，余勍，李妍，
申请(专利权)人：华南理工大学，
类型：发明
国别省市：