欧式期权价格delta数值计算方法及装置制造方法及图纸

本申请提供了一种欧式期权价格delta数值计算方法及装置，其中，该方法包括：初始化中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)的相关组件，将需要的标的动态信息加载至内存；根据所述标的动态信息，计算需要调用的所述GPU的个数以及所述GPU的内存分配，多线程调用所述GPU进行并行计算；以及收集并组装所述GPU的计算结果，清理内存。本申请通过GPU

【技术实现步骤摘要】
欧式期权价格delta数值计算方法及装置


[0001]本申请涉及金融领域，尤其涉及一种欧式期权价格delta数值计算方法及装置。

技术介绍

[0002]期权定价的输入维度为行权价格、期权和波动率，且每个维度的数据量都较大。当交易量比较大时，会出现大量的重复的计算场景。CPU具有串行计算的特性，CPU体系架构下的性能优化会受限于其体系结构的局限而出现瓶颈，适用于大量计算的GPU框架成了解决其瓶颈的必然选择。

技术实现思路

[0003]本申请的目的在于提供一种欧式期权价格delta数值计算方法及装置，通过GPU
‑
CPU异构架构实现欧式期权价格delta数值的并行计算，能够提升计算性能，提高计算效率，而且GPU
‑
CPU异构架构的并行程度高，易于实现。
[0004]本申请实施例提供一种欧式期权价格delta数值计算方法，该方法包括：
[0005]初始化中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)的相关组件，将需要的标的动态信息加载至内存；
[0006]根据所述标的动态信息，计算需要调用的所述GPU的个数以及所述GPU的内存分配，多线程调用所述GPU进行并行计算；以及
[0007]利用所述CPU收集并组装所述GPU的计算结果，清理内存。
[0008]具体实施例中，根据所述标的动态信息，计算需要调用的所述GPU的个数以及所述GPU的内存分配，多线程调用所述GPU进行并行计算，包括：
[0009]根据所述标的动态信息，计算需要的所述GPU和所述CPU的内存数量、内存大小、计算线程数量等，进行分配，并生成执行指令；以及
[0010]接收所述执行指令进行计算。
[0011]具体实施例中，通过应用程序接口接收所述执行指令进行计算，包括：
[0012]计算对数货币波动率与日期权重；
[0013]将3维坐标系的行权价格、期限、所述对数货币波动率和所述日期权重创建到GPU内存；
[0014]并行计算标的价格增加1个单位的第一期权价格；
[0015]并行计算所述标的价格减少1个单位的第二期权价格；以及
[0016]根据所述第一期权价格和所述第二期权价格，并行计算3维曲面上所有点的delta值。
[0017]具体实施例中，计算对数货币波动率与日期权重，包括：
[0018]采用三次样条法计算对数货币波动率，并采用线性插值法计算日期权重。
[0019]具体实施例中，接收所述执行指令，包括：
[0020]通过应用程序接口接收所述执行指令。
[0021]具体实施例中，所述标的动态信息至少包括标的量、交易量、行情信息、市场惯例信息、调度参数信息、结束条件信息、标准期限的波动率。
[0022]本申请实施例提供一种欧式期权价格delta数值计算装置，该装置包括：
[0023]初始化模块，其用于初始化中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)的相关组件，将需要的标的动态信息加载至内存；
[0024]计算模块，其用于根据所述标的动态信息，计算需要调用的所述GPU的个数以及所述GPU的内存分配，多线程调用所述GPU进行并行计算；以及
[0025]组装模块，其用于利用所述CPU收集并组装所述GPU的计算结果，清理内存。
[0026]本申请实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述欧式期权价格delta数值计算方法。
[0027]本申请实施例也提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行上述欧式期权价格delta数值计算方法的计算机程序。
[0028]本申请实施例也提供一种计算机程序产品，该计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述欧式期权价格delta数值计算方法。
附图说明
[0029]为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0030]图1是本申请的欧式期权价格delta数值计算方法的一个流程图；
[0031]图2是本申请的步骤12的一个流程图；
[0032]图3是本申请的步骤122的一个流程图；
[0033]图4是本申请的欧式期权价格delta数值计算装置的一个示意图；
[0034]图5是本申请的计算模块20的一个示意图；
[0035]图6是本申请的计算单元202的一个示意图；
[0036]图7是本申请的计算机设备的一个示意图。
具体实施方式
[0037]参照附图，通过下面的说明书，本申请的前述以及其它特征将变得明显。在说明书和附图中，具体公开了本申请的特定实施方式，其表明了其中可以采用本申请的原则的部分实施方式，应了解的是，本申请不限于所描述的实施方式，相反，本申请包括落入所附权利要求的范围内的全部修改、变型以及等同物。
[0038]在本申请实施例中，术语“和/或”包括相关联列出的术语的一种或多个中的任何一个和所有组合。术语“包含”、“包括”、“具有”等是指所陈述的特征、元素、元件或组件的存在，但并不排除存在或添加一个或多个其他特征、元素、元件或组件。
[0039]在本申请实施例中，单数形式“一”、“该”等可以包括复数形式，应广义地理解为“一种”或“一类”而并不是限定为“一个”的含义；此外术语“所述”应理解为既包括单数形式
也包括复数形式，除非上下文另外明确指出。此外术语“根据”应理解为“至少部分根据
……”
，术语“基于”应理解为“至少部分基于
……”
，除非上下文另外明确指出。
[0040]本申请实施例提供了一种欧式期权价格delta数值计算方法。图1是本申请实施例中欧式期权价格delta数值计算方法的流程图。如图1所示，该方法包括：
[0041]步骤11、初始化中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)的相关组件，将需要的标的动态信息加载至内存；
[0042]步骤12、根据标的动态信息，计算需要调用的GPU的个数以及GPU的内存分配，多线程调用GPU进行并行计算；以及
[0043]步骤13、收集并组装GPU的计算结果，清理内存。
[0044]由上述实施例可知，本申请通过GPU
‑
CPU异构架构实现欧式期权价格delta数值的并行计算，能够提升计算性能，提高计算效率，而且GPU
‑
CPU异构架构的并行程度高，易于实现。
[0045]下面对步骤11进行示例性说明。
[0046]在一些实施例中，将计算时需要使用的标的动态信息，比如，标的量、交易量、行情信息、市场惯例信息、调度参数信息、结束条本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种欧式期权价格delta数值计算方法，其特征在于，所述方法包括：初始化中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)的相关组件，将需要的标的动态信息加载至内存；根据所述标的动态信息，计算需要调用的所述GPU的个数以及所述GPU的内存分配，多线程调用所述GPU进行并行计算；以及收集并组装所述GPU的计算结果，清理内存。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，根据所述标的动态信息，计算需要调用的所述GPU的个数以及所述GPU的内存分配，多线程调用所述GPU进行并行计算，包括：根据所述标的动态信息，计算需要的所述GPU和所述CPU的内存数量、内存大小、计算线程数量等，进行分配，并生成执行指令；以及接收所述执行指令进行计算。3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，通过应用程序接口接收所述执行指令进行计算，包括：计算对数货币波动率与日期权重；将3维坐标系的行权价格、期限、所述对数货币波动率和所述日期权重创建到GPU内存；并行计算标的价格增加1个单位的第一期权价格；并行计算所述标的价格减少1个单位的第二期权价格；以及根据所述第一期权价格和所述第二期权价格，并行计算3维曲面上所有点的delta值。4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，计算对数货币波动率与日期权重，包括：采用三次样条法计算对数货币波动率，并采用线性插值法计算日期权重。5.如权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员：周军，高辉，
申请(专利权)人：中国银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：