基于多因子的交易策略评估方法技术

本申请公开了一种基于多因子的交易策略评估方法，包括：构建交易策略评估所需的数据库；构建交易策略评估所需的策略模型；选取并设置所述策略模型的模型参数；根据交易环境设置所述模型参数的参数权重；根据所述数据库的交易数据输入至所述策略模型后输出的交易策略优化所述策略模型；使用优化后的所述策略模型向用户反馈交易策略以及交易策略的评估结果。本申请的有益之处在于提供了一种综合考虑使用者的专业能力和系统计算能力的基于多因子的交易策略评估方法。子的交易策略评估方法。子的交易策略评估方法。

【技术实现步骤摘要】
基于多因子的交易策略评估方法


[0001]本申请涉及计算机
，具体而言，涉及一种基于多因子的交易策略评估方法。

技术介绍

[0002]现有的交易策略的生成或评估系统存在对使用者专业要求较高的缺陷。或者，交易策略的模型本身带来的计算量较高。

技术实现思路

[0003]本申请的内容部分用于以简要的形式介绍构思，这些构思将在后面的具体实施方式部分被详细描述。本申请的内容部分并不旨在标识要求保护的技术方案的关键特征或必要特征，也不旨在用于限制所要求的保护的技术方案的范围。
[0004]本申请的一些实施例提出了一种基于多因子的交易策略评估方法，来解决以上
技术介绍
部分提到的技术问题。
[0005]作为本申请的一方面，本申请的一些实施例提供了一种基于多因子的交易策略评估方法，包括：
[0006]构建交易策略评估所需的数据库；
[0007]构建交易策略评估所需的策略模型；
[0008]选取并设置所述策略模型的模型参数；
[0009]根据交易环境设置所述模型参数的参数权重；
[0010]根据所述数据库的交易数据输入至所述策略模型后输出的交易策略优化所述策略模型；
[0011]使用优化后的所述策略模型向用户反馈交易策略以及交易策略的评估结果。
[0012]进一步地，所述基于多因子的交易策略评估方法还包括：
[0013]提供使用所述策略模型的操作界面。
[0014]进一步地，所述基于多因子的交易策略评估方法还包括：
[0015]通过所述操作界面向用户反馈所述评估结果以及与评估结构对应的交易方名单。
[0016]进一步地，所述构建交易策略评估所需的策略模型中，包括：
[0017]根据交易环境的类型筛选和构建所述策略模型。
[0018]进一步地，所述交易环境的类型包括：
[0019]全天候优选、熊市和牛市。
[0020]进一步地，所述构建交易策略评估所需的策略模型中，包括：
[0021]根据策略目将所述策略模型的分类至预设的策略类型。
[0022]进一步地，所述策略类型包括：股票多空、固收套利、管理期货系统化交易、管理期货自由裁量、可转债套利中的至少一种。
[0023]进一步地，所述策略模型包括：
[0024]Black
‑
Litterman模型或/和FOF模型。
[0025]进一步地，其中，所述Black
‑
Litterman模型的优化方法包括：
[0026]将Black
‑
Litterman模型中的后验协方差矩阵进行稀疏表示。
[0027]进一步地，其中，所述FOF模型的优化方法包括：
[0028]在主动选择基金的基础上，增加了模型的输入项目；
[0029]所述输入项目包括但不限于：预期总回报、标准偏差、交易偏度、交易峰度。
[0030]本申请的有益效果在于：提供了一种综合考虑使用者的专业能力和系统计算能力的基于多因子的交易策略评估方法。
附图说明
[0031]构成本申请的一部分的附图用来提供对本申请的进一步理解，使得本申请的其它特征、目的和优点变得更明显。本申请的示意性实施例附图及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。
[0032]另外，贯穿附图中，相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素。应当理解附图是示意性的，元件和元素不一定按照比例绘制。
[0033]在附图中：
[0034]图1是根据本申请一种实施例的基于多因子的交易策略评估方法主要步骤示意图；
[0035]图2是根据本申请一种实施例的基于多因子的交易策略评估方法所依赖装置的结构示意图。
具体实施方式
[0036]下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的某些实施例，然而应当理解的是，本公开可以通过各种形式来实现，而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例。相反，提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是，本公开的附图及实施例仅用于示例性作用，并非用于限制本公开的保护范围。
[0037]另外还需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与有关专利技术相关的部分。在不冲突的情况下，本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0038]需要注意，本公开中提及的“第一”、“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分，并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序或者相互依存关系。
[0039]需要注意，本公开中提及的“一个”、“多个”的修饰是示意性而非限制性的，本领域技术人员应当理解，除非在上下文另有明确指出，否则应该理解为“一个或多个”。
[0040]本公开实施方式中的多个装置之间所交互的消息或者信息的名称仅用于说明性的目的，而并不是用于对这些消息或信息的范围进行限制。
[0041]下面将参考附图并结合实施例来详细说明本公开。
[0042]参照图1所示，本申请的基于多因子的交易策略评估方法，包括如下步骤：
[0043]S1构建交易策略评估所需的数据库；
[0044]S2构建交易策略评估所需的策略模型；
[0045]S3选取并设置策略模型的模型参数；
[0046]S4根据交易环境设置模型参数的参数权重；
[0047]S5根据数据库的交易数据输入至策略模型后输出的交易策略优化策略模型；
[0048]S6使用优化后的策略模型向用户反馈交易策略以及交易策略的评估结果。
[0049]具体而言，基于多因子的交易策略评估方法还包括：
[0050]提供使用策略模型的操作界面。
[0051]具体而言，基于多因子的交易策略评估方法还包括：
[0052]通过操作界面向用户反馈评估结果以及与评估结构对应的交易方名单。
[0053]具体而言，构建交易策略评估所需的策略模型中，包括：
[0054]根据交易环境的类型筛选和构建策略模型。
[0055]具体而言，交易环境的类型包括：
[0056]全天候优选、熊市和牛市。
[0057]具体而言，构建交易策略评估所需的策略模型中，包括：
[0058]根据策略目将策略模型的分类至预设的策略类型。
[0059]具体而言，策略类型包括：股票多空、固收套利、管理期货系统化交易、管理期货自由裁量、可转债套利中的至少一种。
[0060]具体而言，策略模型包括：
[0061]Black
‑
Litterman模型或/和FOF模型。
[0062]具体而言，其中，Black
‑
Litterman模型的优化方法包括：
[0063]将Black
‑
Litterman模型中的后验协方差矩阵进行稀疏表示。
[0064]具体而言，其中，FOF模型的本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于多因子的交易策略评估方法，包括：构建交易策略评估所需的数据库；构建交易策略评估所需的策略模型；选取并设置所述策略模型的模型参数；根据交易环境设置所述模型参数的参数权重；根据所述数据库的交易数据输入至所述策略模型后输出的交易策略优化所述策略模型；使用优化后的所述策略模型向用户反馈交易策略以及交易策略的评估结果。2.根据权利要求1所述的基于多因子的交易策略评估方法，其特征在于：所述基于多因子的交易策略评估方法还包括：提供使用所述策略模型的操作界面。3.根据权利要求1所述的基于多因子的交易策略评估方法，其特征在于：所述基于多因子的交易策略评估方法还包括：通过所述操作界面向用户反馈所述评估结果以及与评估结构对应的交易方名单。4.根据权利要求1至3任意一项所述的基于多因子的交易策略评估方法，其特征在于：所述构建交易策略评估所需的策略模型中，包括：根据交易环境的类型筛选和构建所述策略模型。5.根据权利要求4所述的基于多因子的交易策略评估方法，其特征在于：所述交易环境的类型包括：全天候优选、熊市和牛市。6.根据权利要求1至3任意一项所述...

【专利技术属性】
技术研发人员：王夏，潘晓菡，
申请(专利权)人：杭州牛剑资产管理有限公司，
类型：发明
国别省市：