一种结构性存款的历史收益快速复盘方法、装置及介质制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种结构性存款的历史收益快速复盘方法、装置及介质，涉及金融技术领域。所述方法包括：获取历史市场数据和用户输入的交易要素；在历史市场数据选取挂钩标的对应的每个观察日的日期及对应的标的价格；根据用户输入的历史时段起止日期，得到观察期集合及对应的标的价格数据集合；判断每个交易对应的观察期和区间，获取用户选择的复盘方式，根据用户输入的交易要素分析历史市场数据，得到每一个交易的收益率；根据分析结果、用户输入的高收益、低收益以及预期收益展示复盘结果。本发明专利技术提供的一种结构性存款的历史收益快速复盘方法、装置及介质，通过个性化的要素输入，快速测算用户指定的结构性存款在历史时段内的收益情况。益情况。益情况。

【技术实现步骤摘要】
一种结构性存款的历史收益快速复盘方法、装置及介质


[0001]本专利技术涉及金融
，特别涉及一种结构性存款的历史收益快速复盘方法、装置及介质。

技术介绍

[0002]结构性存款业务，通过在综合评估用户本金规模、收益性、流动性和风险偏好等因素的基础上根据用户特定需求定制。该业务要素涉及相关挂钩标的(参考标的价格)、办理期限、参考区间、高低收益、结构等。这些晦涩难懂的条款、陌生的市场指标不便于业务办理机构及营销人员对产品的理解。
[0003]当前市面上的软件及银行系统仅支持对结构性存款挂钩的历史参考标的价格进行查询。然而对办理结构性存款业务时该如何选择挂钩标的(参考标的价格)，决定办理期限、确定高低收益率、判断参考区间及选择结构类型，都只能参考过往业务办理情况或由人为经验进行判断，并未有相关参考工具支持，无法快速复盘产品历史收益情况，不仅不便于业务办理机构及营销人员对产品的理解，还会影响用户对产品的选择。

技术实现思路

[0004]本专利技术要解决的技术问题，在于提供一种结构性存款的历史收益快速复盘方法、装置及介质，通本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种结构性存款的历史收益快速复盘方法，其特征在于，包括：获取历史市场数据和用户输入的交易要素，所述交易要素包括历史时段、交易天数、高收益、低收益、挂钩标的、观察区间以及预期收益；在历史市场数据选取所述挂钩标的对应的每个观察日的日期及对应的标的价格；根据用户输入的历史时段起止日期，得到位于所述历史时段内的观察期A集合及对应的标的价格数据B集合；以A集合内的每一个观察日为交易起始日，结合用户输入的交易天数，判断得到每个交易包含的观察期A1，根据每个观察期A1内交易起始日的标的价格数据B1，结合输入的观察区间x，得到每个交易对应的区间(B1
‑
x,B1+x)；获取用户选择的复盘方式，根据用户输入的交易要素分析历史市场数据，得到每一个交易的收益率：根据分析结果、用户输入的高收益、低收益以及预期收益展示复盘结果，所述展示复盘结果包括历史时段内每一个交易的收益率曲线、每一个观察日的标的价格曲线、历史时段内的平均收益以及交易超出预期收益的概率。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：所述历史市场数据通过导入静态数据表格获取，或通过金融终端软件实时获取。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：所述获取用户选择的复盘方式，根据用户输入的交易要素分析历史市场数据，具体包括：当用户选择的复盘方式为逐日累计复盘时，分别计算每个交易的观察期内，标的价格位于区间内与区间外的概率，计算得到每一个交易的收益率；当用户选择的复盘方式为到期一次性复盘时，获取每个交易到期前指定工作日的标的价格，判断其在交易对应的区间内还是区间外，根据判断结果得到每一个交易的收益率，在区间内则该交易的收益率等于高收益，在区间外则该交易的收益率等于低收益；当用户选择的复盘方式为任意触碰复盘时，判断在每一个交易的观察期内标的价格是否有超出区间，若超出，则该交易的收益率等于低收益；若参考标的价格均在区间内，则该交易的收益率等于高收益。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：所述展示复盘结果具体包括：以历史时段作为X坐标轴，以用户输入的高收益、低收益作为一侧的Y坐标轴的最高值、最低值，以观察期内的标的价格最大值、最小值作为另一侧的Y坐标轴的最高值、最低值，将历史时段内每一个交易的收益率曲线和每一个观察日的标的价格曲线在XY平面中叠加展示，并显示历史时段内的平均收益以及交易超出预期收益的概率。5.一种结构性存款的历史收益快速复盘装置，其特征在于，包括：数据获取模块、数据筛选模块、数据分析模块以及结果展示模块；所述数据获取模块，用于获取历史市场数据和用户输入的交...

【专利技术属性】
技术研发人员：张兆捷，夏春梅，刘宇，张扬，宋慧芳，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司福建省分行，
类型：发明
国别省市：