购付汇交易的风险控制方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术提供了一种购付汇交易的风险控制方法及装置，应用于金融技术领域，该方法包括：获取银行的购付汇数据；对获取的购付汇数据进行分类，获得多个购付汇数据类别；对于每个购付汇数据类别，确定该购付汇数据类别对应的风险类型，以及对应各个风险类型的概率；依据各个购付汇数据类别对应各个风险类型的概率，确定各个风险类型对应的预测模型；在接收到客户的付汇交易时，依据该客户的付汇交易和对应的购汇数据，确定当前付汇交易对应的购付汇数据类别；依据当前付汇交易对应的购付汇数据类别对应的风险类型，以及各个风险类型对应的预测模型，对当前付汇交易进行实时风险控制。本发明专利技术可以实现购付汇交易的风险控制。明可以实现购付汇交易的风险控制。明可以实现购付汇交易的风险控制。

【技术实现步骤摘要】
购付汇交易的风险控制方法及装置


[0001]本专利技术涉及金融
，尤其涉及一种购付汇交易的风险控制方法及装置。

技术介绍

[0002]在跨境汇款业务中，客户需要进行购汇后进行汇款，而目前，缺乏针对购付汇交易过程中进行风险控制的方案。

技术实现思路

[0003]本专利技术实施例提出一种购付汇交易的风险控制方法，用以实现购付汇交易的风险控制，该方法包括：
[0004]获取银行的购付汇数据；
[0005]对获取的购付汇数据进行分类，获得多个购付汇数据类别；
[0006]对于每个购付汇数据类别，确定该购付汇数据类别对应的风险类型，以及对应各个风险类型的概率；
[0007]依据各个购付汇数据类别对应各个风险类型的概率，确定各个风险类型对应的预测模型；
[0008]在接收到客户的付汇交易时，依据该客户的付汇交易和对应的购汇数据，确定当前付汇交易对应的购付汇数据类别；
[0009]依据当前付汇交易对应的购付汇数据类别对应的风险类型，以及各个风险类型对应的预测模型，对当前付汇交易进行实时风险控制。
[0010]本专利技术实施例提出一种购付汇交易的风险控制装置，用以实现购付汇交易的风险控制，该装置包括：
[0011]购付汇数据获得模块，用于获取银行的购付汇数据；
[0012]分类模块，用于对获取的购付汇数据进行分类，获得多个购付汇数据类别；
[0013]风险类型确定模块，用于对于每个购付汇数据类别，确定该购付汇数据类别对应的风险类型，以及对应各个风险类型的概率；
[0014]预测模型确定模块，用于依据各个购付汇数据类别对应各个风险类型的概率，确定各个风险类型对应的预测模型；
[0015]购付汇数据类别确定模块，用于在接收到客户的付汇交易时，依据该客户的付汇交易和对应的购汇数据，确定当前付汇交易对应的购付汇数据类别；
[0016]风险控制模块，用于依据当前付汇交易对应的购付汇数据类别对应的风险类型，以及各个风险类型对应的预测模型，对当前付汇交易进行实时风险控制。
[0017]本专利技术实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述购付汇交易的风险控制方法。
[0018]本专利技术实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有
计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述购付汇交易的风险控制方法。
[0019]本专利技术实施例还提供一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述购付汇交易的风险控制方法。
[0020]在本专利技术实施例中，获取银行的购付汇数据；对获取的购付汇数据进行分类，获得多个购付汇数据类别；对于每个购付汇数据类别，确定该购付汇数据类别对应的风险类型，以及对应各个风险类型的概率；依据各个购付汇数据类别对应各个风险类型的概率，确定各个风险类型对应的预测模型；在接收到客户的付汇交易时，依据该客户的付汇交易和对应的购汇数据，确定当前付汇交易对应的购付汇数据类别；依据当前付汇交易对应的购付汇数据类别对应的风险类型，以及各个风险类型对应的预测模型，对当前付汇交易进行实时风险控制。在上述过程中，通过确定该购付汇数据类别对应的风险类型，以及对应各个风险类型的概率；确定各个风险类型对应的预测模型；依据客户的付汇交易和对应的购汇数据，确定当前付汇交易对应的购付汇数据类别，最后可准确地对当前付汇交易进行实时风险控制。
附图说明
[0021]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：
[0022]图1为本专利技术实施例中购付汇交易的风险控制方法的流程图；
[0023]图2为本专利技术实施例中对购付汇数据进行分类的流程图；
[0024]图3为本专利技术实施例中确定购付汇数据对应的第一向量与第二向量的流程图；
[0025]图4为本专利技术实施例中确定购付汇数据类别对应的风险类型的流程图；
[0026]图5为本专利技术实施例中确定各个风险类型对应的预测模型的流程图；
[0027]图6为本专利技术实施例中确定当前付汇交易对应的购付汇数据类别的流程图；
[0028]图7为本专利技术实施例中购付汇交易的风险控制装置的示意图。
具体实施方式
[0029]为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本专利技术实施例做进一步详细说明。在此，本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术，但并不作为对本专利技术的限定。
[0030]在本说明书的描述中，所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等，均为开放性的用语，即意指包含但不限于。参考术语“一个实施例”、“一个具体实施例”、“一些实施例”、“例如”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。各实施例中涉及的步骤顺序用于示意性说明本申请的实施，其中的步骤顺序不作限定，可根据需要作适当调整。
[0031]图1为本专利技术实施例中购付汇交易的风险控制方法的流程图，如图1所示，包括：
[0032]步骤101，获取银行的购付汇数据；
[0033]步骤102，对获取的购付汇数据进行分类，获得多个购付汇数据类别；
[0034]步骤103，对于每个购付汇数据类别，确定该购付汇数据类别对应的风险类型，以及对应各个风险类型的概率；
[0035]步骤104，依据各个购付汇数据类别对应各个风险类型的概率，确定各个风险类型对应的预测模型；
[0036]步骤105，在接收到客户的付汇交易时，依据该客户的付汇交易和对应的购汇数据，确定当前付汇交易对应的购付汇数据类别；
[0037]步骤106，依据当前付汇交易对应的购付汇数据类别对应的风险类型，以及各个风险类型对应的预测模型，对当前付汇交易进行实时风险控制。
[0038]图2为本专利技术实施例中对购付汇数据进行分类的流程图，在一实施例中，对获取的购付汇数据进行分类，获得多个购付汇数据类别，包括：
[0039]步骤201，对于获取的每一购付汇数据，确定该购付汇数据对应的客户以及对应的购付汇用途；
[0040]步骤202，依据该购付汇数据对应的客户的交易数据，确定该购付汇数据对应的第一向量与第二向量；
[0041]步骤203，依据对应的购付汇用途，对获取的购付汇数据进行分类，获得多个购付汇数据集合；
[0042]步骤204，确定购付汇数据对应的第一距本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种购付汇交易的风险控制方法，其特征在于，包括：获取银行的购付汇数据；对获取的购付汇数据进行分类，获得多个购付汇数据类别；对于每个购付汇数据类别，确定该购付汇数据类别对应的风险类型，以及对应各个风险类型的概率；依据各个购付汇数据类别对应各个风险类型的概率，确定各个风险类型对应的预测模型；在接收到客户的付汇交易时，依据该客户的付汇交易和对应的购汇数据，确定当前付汇交易对应的购付汇数据类别；依据当前付汇交易对应的购付汇数据类别对应的风险类型，以及各个风险类型对应的预测模型，对当前付汇交易进行实时风险控制。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，对获取的购付汇数据进行分类，获得多个购付汇数据类别，包括：对于获取的每一购付汇数据，确定该购付汇数据对应的客户以及对应的购付汇用途；依据该购付汇数据对应的客户的交易数据，确定该购付汇数据对应的第一向量与第二向量；依据对应的购付汇用途，对获取的购付汇数据进行分类，获得多个购付汇数据集合；确定购付汇数据对应的第一距离函数和第二距离函数，其中，第一距离函数将任何两个购付汇数据的距离确定为该两个购付汇数据对应的第一向量的距离，以及第二距离函数将任何两个购付汇数据的距离确定为该两个购付汇数据对应的第二向量的距离；依据第一距离函数和第二距离函数，对每个购付汇数据集合进行聚类，获得该购付汇数据集合对应的多个购付汇数据类别。3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，依据该购付汇数据对应的客户的交易数据，确定该购付汇数据对应的第一向量与第二向量，包括：从该购付汇数据对应的客户的交易中选取出第一币种的交易数据和第二币种的交易数据；确定该购付汇数据对应的第一向量，其中，该第一向量的每个分量和第一币种的交易类别一一对应，每个分量的分量值等于第一币种的交易数据中该分量对应的交易类别的交易量；确定该购付汇数据对应的第二向量，其中，该第二向量的每个分量和第二币种的交易类别一一对应，每个分量的分量值等于第二币种的交易数据中该分量对应的交易类别的交易量。4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，对于每个购付汇数据类别，确定该购付汇数据类别对应的风险类型，以及对应各个风险类型的概率，包括：将该购付汇数据类别包含的购付汇数据涉及的风险类型作为该购付汇数据类别对应的风险类型；对于该购付汇数据类别对应的每个风险类型，将该购付汇数据类别包含的购付汇数据中涉及该风险类型的购付汇数据的比例作为该购付汇数据类别对应该风险类型的概率。5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，依据各个购付汇数据类别对应各个风险类型
的概率，确定各个风险类型对应的预测模型，包括：设定购外汇阈值；对于每个风险类型，将对应该风险类型的概率大于该风险类型对应的阈值的多个购付汇数据类别的并集作为该风险类型对应的购付汇数据，其中，该多个购付汇数据包含的购付汇交易量大于购外汇阈值；对于每个风险类型，依据该风险类型对应的购付汇数据，以该风险类型为预测标识，训练预测模型，获得该风险类型对应的预测模型，其中，该预测模型的输入是购付汇数据，输出是该购付汇数据涉及该风险类型的概率。6.如权利要求2所述的方法，其特征在于，在接收到客户的付汇交易时，依据该客户的付汇交易和对应的购汇数据，确定当前付汇交易对应的购付汇数据类别，包括：依据该客户的付汇交易和对应的购汇数据，确定当前付汇交易对应的购付汇用途；依据该客户的交易数据，确定当前付汇交易对应的第一向量与第二向量；依据当前付汇交易对应的购付汇用途，确定当前付汇交易对应的购付汇数据集合；对于当前付汇交易对应的购付汇数据集合对应的每个购付汇数据类别，将该购付汇数据类别包含的购付汇交易数据对应的第一向量的均值作为该购付汇数据类别对应的第一向量，以及将该购付汇数据类别包含的购付汇交易数据对应的第二向量的均值作为该购付汇数据类别对应的第二向量；依据当前付汇交易对应的第一向量与第二向量，以及当前付汇交易对应的购付汇数据集合对应的每个购付汇数据类别对应的第一向量与第二向量，确定当前付汇交易对应的购付汇数据类别。7.一种购付汇交易的风险控制装置，其特征在于，包括：购付汇数据获得模块，用于获取银行的购付汇数据；分类模块，用于对获取的购付汇数据进行分类，获得多...

【专利技术属性】
技术研发人员：高鹏，
申请(专利权)人：中国银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：