本发明专利技术提供一种基金组合调仓方法、装置、电子设备和存储介质，其中方法包括：获取当前基金组合持仓数据、目标基金组合持仓数据和基金转换关系数据；基于所述当前基金组合持仓数据和所述目标基金组合持仓数据，确定基金组合减持数据和基金组合增持数据；基于所述基金组合减持数据、所述基金组合增持数据，以及所述基金转换关系数据，确定基金调仓数据；所述基金调仓数据包括基金转换数据、基金申购数据和基金赎回数据中的至少一种；基于所述基金调仓数据，对所述当前基金组合进行调仓。本发明专利技术提供的方法和装置，实现了对基金组合进行自动化地调整，提高了基金组合调仓的效率，降低了基金调仓的交易费用。金调仓的交易费用。金调仓的交易费用。
【技术实现步骤摘要】
基金组合调仓方法、装置、电子设备和存储介质
[0001]本专利技术涉及计算机
，尤其涉及一种基金组合调仓方法、装置、电子设备和存储介质。
技术介绍
[0002]公募基金投资顾问业务，主要是指拥有相关资质的基金投资顾问机构，接受客户委托，在客户授权的范围内，按照协议约定为客户进行投资基金具体品种、数量和买卖时机的选择，并代替客户开展基金申购、赎回、转换等交易申请的业务。随着市场行情的不断变化，基金投资顾问机构需在合适的时机为客户发起调仓。
[0003]现有的基金组合调仓方法，依赖于操作人员对各个基金进行计算，确定基金的组成和持仓比例，由于只能针对各个基金进行逐一操作，容易出错，使得基金组合调仓耗时较长，调仓效率低，交易费用较高。
技术实现思路
[0004]本专利技术提供一种基金组合调仓方法、装置、电子设备和存储介质，用于解决现有技术中基金组合调仓方法耗时较长，调仓效率低，交易费用较高的技术问题。
[0005]本专利技术提供一种基金组合调仓方法，包括：
[0006]获取当前基金组合持仓数据、目标基金组合持仓数据和基金转换关系数据；
[0007]基于所述当前基金组合持仓数据和所述目标基金组合持仓数据，确定基金组合减持数据和基金组合增持数据；
[0008]基于所述基金组合减持数据、所述基金组合增持数据，以及所述基金转换关系数据，确定基金调仓数据；所述基金调仓数据包括基金转换数据、基金申购数据和基金赎回数据中的至少一种；
[0009]基于所述基金调仓数据，对所述当前基金组合进行调仓。
[0010]根据本专利技术提供的基金组合调仓方法，所述基于所述当前基金组合持仓数据和所述目标基金组合持仓数据，确定基金组合减持数据和基金组合增持数据，包括：
[0011]将所述当前基金组合持仓数据中的基金列表和所述目标基金组合持仓数据中的基金列表进行对比，确定基金减持列表和基金增持列表；
[0012]基于所述基金减持列表中各个减持基金在所述当前基金组合持仓数据中的基金份额和在所述目标基金组合持仓数据中的基金份额，确定所述基金减持列表中各个减持基金的减持份额；
[0013]基于所述基金增持列表中各个增持基金在所述当前基金组合持仓数据中的基金份额和在所述目标基金组合持仓数据中的基金份额，确定所述基金增持列表中各个增持基金的增持份额；
[0014]基于所述基金减持列表和所述基金减持列表中各个减持基金的减持份额，确定所述基金组合减持数据，并基于所述基金增持列表和所述基金增持列表中各个增持基金的增
持份额，确定所述基金组合增持数据。
[0015]根据本专利技术提供的基金组合调仓方法，所述基于所述基金减持列表和所述基金减持列表中各个减持基金的减持份额，确定所述基金组合减持数据，并基于所述基金增持列表和所述基金增持列表中各个增持基金的增持份额，确定所述基金组合增持数据，包括：
[0016]获取所述基金减持列表中各个减持基金的最低交易限额，以及所述基金增持列表中各个增持基金的最低交易限额；
[0017]若所述基金减持列表中任一减持基金的减持份额小于所述任一减持基金的最低交易限额，则在所述基金组合减持数据中删去所述任一减持基金；
[0018]若所述基金增持列表中任一增持基金的增持份额小于所述任一增持基金的最低交易限额，则在所述基金组合增持数据中删去所述任一增持基金。
[0019]根据本专利技术提供的基金组合调仓方法，所述基于所述基金组合减持数据、所述基金组合增持数据，以及所述基金转换关系数据，确定基金调仓数据，包括：
[0020]基于所述基金转换关系数据，确定所述基金组合减持数据中的各个减持基金与所述基金组合增持数据中的各个增持基金之间的基金转换关系；
[0021]若基于所述基金转换关系，确定所述基金组合减持数据中的任一减持基金在所述基金组合增持数据中的对应的转换基金为任一增持基金，则基于所述任一减持基金的减持份额和所述任一增持基金的增持份额，生成基金转换数据；
[0022]若基于所述基金转换关系，确定所述基金组合减持数据中的任一减持基金在所述基金组合增持数据中不存在对应的转换基金，则基于所述任一减持基金和所述任一减持基金的减持份额，生成基金赎回数据；
[0023]若基于所述基金转换关系，确定所述基金组合增持数据中的任一增持基金在所述基金组合减持数据中不存在对应的转换基金，则基于所述任一增持基金和所述任一增持基金的增持份额，生成基金申购数据。
[0024]根据本专利技术提供的基金组合调仓方法，所述基于所述基金组合减持数据、所述基金组合增持数据，以及所述基金转换关系数据，确定基金调仓数据，还包括：
[0025]基于所述当前基金组合持仓数据和所述基金组合减持数据，确定各个减持基金的剩余份额；
[0026]若任一减持基金的剩余份额小于所述任一减持基金的基金最小持有份额，则将所述任一减持基金的剩余份额增加至所述基金赎回数据。
[0027]根据本专利技术提供的基金组合调仓方法，所述基于所述基金组合减持数据、所述基金组合增持数据，以及所述基金转换关系数据，确定基金调仓数据，还包括：
[0028]若所述基金组合增持数据中任一增持基金的增持份额小于所述任一增持基金的最低买入限额，则将所述任一增持基金的增持份额用于申购货币基金。
[0029]根据本专利技术提供的基金组合调仓方法，所述基于所述基金调仓数据，对所述当前基金组合进行调仓，包括：
[0030]基于所述基金调仓数据中各个基金以及各个基金的变化份额，确定调仓后所述当前基金组合的整体市值；
[0031]若所述整体市值满足所述当前基金组合对应的整体市值下限要求，则基于所述基金调仓数据，对所述当前基金组合进行调仓。
[0032]本专利技术提供一种基金组合调仓装置，包括：
[0033]获取单元，用于获取当前基金组合持仓数据、目标基金组合持仓数据和基金转换关系数据；
[0034]确定单元，用于基于所述当前基金组合持仓数据和所述目标基金组合持仓数据，确定基金组合减持数据和基金组合增持数据；
[0035]转换单元，用于基于所述基金组合减持数据、所述基金组合增持数据，以及所述基金转换关系数据，确定基金调仓数据；所述基金调仓数据包括基金转换数据、基金申购数据和基金赎回数据中的至少一种；
[0036]调仓单元，用于基于所述基金调仓数据，对所述当前基金组合进行调仓。
[0037]本专利技术提供一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现所述基金组合调仓方法。
[0038]本专利技术提供一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现所述基金组合调仓方法。
[0039]本专利技术提供的基金组合调仓方法、装置、电子设备和存储介质，获取当前基金组合持仓数据、目标基金组合持仓数据和基金转换关系数据；基于当前基金组合持仓数本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基金组合调仓方法，其特征在于，包括：获取当前基金组合持仓数据、目标基金组合持仓数据和基金转换关系数据；基于所述当前基金组合持仓数据和所述目标基金组合持仓数据，确定基金组合减持数据和基金组合增持数据；基于所述基金组合减持数据、所述基金组合增持数据，以及所述基金转换关系数据，确定基金调仓数据；所述基金调仓数据包括基金转换数据、基金申购数据和基金赎回数据中的至少一种；基于所述基金调仓数据，对所述当前基金组合进行调仓。2.根据权利要求1所述的基金组合调仓方法，其特征在于，所述基于所述当前基金组合持仓数据和所述目标基金组合持仓数据，确定基金组合减持数据和基金组合增持数据，包括：将所述当前基金组合持仓数据中的基金列表和所述目标基金组合持仓数据中的基金列表进行对比，确定基金减持列表和基金增持列表；基于所述基金减持列表中各个减持基金在所述当前基金组合持仓数据中的基金份额和在所述目标基金组合持仓数据中的基金份额，确定所述基金减持列表中各个减持基金的减持份额；基于所述基金增持列表中各个增持基金在所述当前基金组合持仓数据中的基金份额和在所述目标基金组合持仓数据中的基金份额，确定所述基金增持列表中各个增持基金的增持份额；基于所述基金减持列表和所述基金减持列表中各个减持基金的减持份额，确定所述基金组合减持数据，并基于所述基金增持列表和所述基金增持列表中各个增持基金的增持份额，确定所述基金组合增持数据。3.根据权利要求2所述的基金组合调仓方法，其特征在于，所述基于所述基金减持列表和所述基金减持列表中各个减持基金的减持份额，确定所述基金组合减持数据，并基于所述基金增持列表和所述基金增持列表中各个增持基金的增持份额，确定所述基金组合增持数据，包括：获取所述基金减持列表中各个减持基金的最低交易限额，以及所述基金增持列表中各个增持基金的最低交易限额；若所述基金减持列表中任一减持基金的减持份额小于所述任一减持基金的最低交易限额，则在所述基金组合减持数据中删去所述任一减持基金；若所述基金增持列表中任一增持基金的增持份额小于所述任一增持基金的最低交易限额，则在所述基金组合增持数据中删去所述任一增持基金。4.根据权利要求3所述的基金组合调仓方法，其特征在于，所述基于所述基金组合减持数据、所述基金组合增持数据，以及所述基金转换关系数据，确定基金调仓数据，包括：基于所述基金转换关系数据，确定所述基金组合减持数据中的各个减持基金与所述基金组合增持数据中的各个增持基金之间的基金转换关系；若基于所述基金转换关系，确定所述基金组合减持数据中的任一减持基金在所述基金组合增持数据中的对应的转换基金为任一增持基金，则基于所述任一减持...
【专利技术属性】
技术研发人员：王加丽，
申请(专利权)人：中银金融科技有限公司，
类型：发明
国别省市：
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