权益投资经理的投资风格数据分析方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术提供了一种权益投资经理的投资风格数据分析方法及装置，可用于金融技术领域，该方法包括：获取股票市场数据、年金组合估值数据、年金组合的权益投资经理数据；基于股票市场数据，计算市场上每种个股的各指标得分；基于年金组合估值数据和年金组合的权益投资经理数据，计算权益投资经理的持仓个股数据；基于权益投资经理的持仓个股数据和每种个股的各指标得分，分析权益投资经理的投资风格。本发明专利技术可以对权益投资经理的投资风格数据进行分析。行分析。行分析。

【技术实现步骤摘要】
权益投资经理的投资风格数据分析方法及装置


[0001]本专利技术涉及金融
，尤其涉及一种权益投资经理的投资风格数据分析方法及装置。

技术介绍

[0002]受托管理职业年金组合具体由投资经理进行投资管理与决策，并由权益投资经理和固收投资经理分别管理年金组合的权益类资产和固定收益类资产。基于资产特性，权益类资产的收益风险要远高于固定收益类资产，可能为年金组合贡献高额收益也可能造成巨额亏损。投资经理的投资能力很大程度上决定了年金组合的收益情况，对投资经理的分析在组合管理和绩效评估中至关重要。权益投资经理在投资时往往具有特定资产偏好和固定的投资风格，对投资经理的风格识别，能够帮助受托人结合市场行情轮动等对投资经理的投资能力进行对比分析，并在合适的行情下选择适宜的投资经理。如何对受托管理年金组合的投资经理的投资风格进行识别，是一个亟需需要解决的问题。

技术实现思路

[0003]本专利技术实施例提出一种权益投资经理的投资风格数据分析方法，用以对权益投资经理的投资风格数据进行分析，该方法包括：
[0004]获取股票市场数据、年金组合估值数据、年金组合的权益投资经理数据；
[0005]基于股票市场数据，计算市场上每种个股的各指标得分；
[0006]基于年金组合估值数据和年金组合的权益投资经理数据，计算权益投资经理的持仓个股数据；
[0007]基于权益投资经理的持仓个股数据和每种个股的各指标得分，分析权益投资经理的投资风格。
[0008]本专利技术实施例提出一种权益投资经理的投资风格数据分析装置，用以对权益投资经理的投资风格数据进行分析，该装置包括：
[0009]数据获取模块，用于获取股票市场数据、年金组合估值数据、年金组合的权益投资经理数据；
[0010]个股指标计算模块，用于基于股票市场数据，计算市场上每种个股的各指标得分；
[0011]持仓个股数据计算模块，用于基于年金组合估值数据和年金组合的权益投资经理数据，计算权益投资经理的持仓个股数据；
[0012]投资风格分析模块，用于基于权益投资经理的持仓个股数据和每种个股的各指标得分，分析权益投资经理的投资风格。
[0013]本专利技术实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述权益投资经理的投资风格数据分析方法。
[0014]本专利技术实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有
计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述权益投资经理的投资风格数据分析方法。
[0015]本专利技术实施例还提供一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述权益投资经理的投资风格数据分析方法。
[0016]在本专利技术实施例中，获取股票市场数据、年金组合估值数据、年金组合的权益投资经理数据；基于股票市场数据，计算市场上每种个股的各指标得分；基于年金组合估值数据和年金组合的权益投资经理数据，计算权益投资经理的持仓个股数据；基于权益投资经理的持仓个股数据和每种个股的各指标得分，分析权益投资经理的投资风格。与现有技术中通过人力资源进行权益投资经理的投资风格数据分析的技术方案相比，通过计算市场上每种个股的各指标得分、权益投资经理的持仓个股数据，可以客观准确地分析权益投资经理的投资风格。
附图说明
[0017]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：
[0018]图1为本专利技术实施例中权益投资经理的投资风格数据分析方法的流程图；
[0019]图2为本专利技术实施例中权益投资经理的投资风格数据分析方法的原理图；
[0020]图3为本专利技术实施例中计算权益投资经理的持仓个股数据的流程图；
[0021]图4为本专利技术实施例中分析权益投资经理的投资风格的流程图；
[0022]图5为本专利技术实施例中基于权益投资经理的投资风格和风格阈值确定权益投资经理的投资风格的流程图；
[0023]图6为本专利技术实施例中权益投资经理的投资风格数据分析界面的示意图；
[0024]图7为本专利技术实施例中权益投资经理的投资风格数据分析装置的示意图；
[0025]图8为本专利技术实施例中计算机设备的示意图。
具体实施方式
[0026]为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本专利技术实施例做进一步详细说明。在此，本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术，但并不作为对本专利技术的限定。
[0027]在本说明书的描述中，所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等，均为开放性的用语，即意指包含但不限于。参考术语“一个实施例”、“一个具体实施例”、“一些实施例”、“例如”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。各实施例中涉及的步骤顺序用于示意性说明本申请的实施，其中的步骤顺序不作限定，可根据需要作适当调整。
[0028]本专利技术技术方案中对数据的获取、存储、使用、处理等均符合国家法律法规的相关
规定。
[0029]图1为本专利技术实施例中权益投资经理的投资风格数据分析方法的流程图，如图1所示，包括：
[0030]步骤101，获取股票市场数据、年金组合估值数据、年金组合的权益投资经理数据；
[0031]步骤102，基于股票市场数据，计算市场上每种个股的各指标得分；
[0032]步骤103，基于年金组合估值数据和年金组合的权益投资经理数据，计算权益投资经理的持仓个股数据；
[0033]步骤104，基于权益投资经理的持仓个股数据和每种个股的各指标得分，分析权益投资经理的投资风格。
[0034]在本专利技术实施例中，与现有技术中通过人力资源进行权益投资经理的投资风格数据分析的技术方案相比，通过计算市场上每种个股的各指标得分、权益投资经理的持仓个股数据，可以客观准确地分析权益投资经理的投资风格。
[0035]图2为本专利技术实施中权益投资经理的投资风格数据分析方法的原理图，图2与图1对应，基于受托年金组合持仓数据分析权益投资经理的投资风格。从真实持仓底仓入手分析，相较于其他基于净值的回归分析的判断更为精准，充分利用了受托人的数据优势。本专利技术技术方案重点关注权益投资经理投资股票的规模风格、成长风格和价值风格。以持仓股票的市值为基础，把规模风格定义为偏大盘、市值均衡和偏小盘；以持有的股票利润成长性为基础，把成长风格定义为高成长、成长均衡和低成长本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种权益投资经理的投资风格数据分析方法，其特征在于，包括：获取股票市场数据、年金组合估值数据、年金组合的权益投资经理数据；基于股票市场数据，计算市场上每种个股的各指标得分；基于年金组合估值数据和年金组合的权益投资经理数据，计算权益投资经理的持仓个股数据；基于权益投资经理的持仓个股数据和每种个股的各指标得分，分析权益投资经理的投资风格。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述股票市场数据包括个股市值规模数据、个股所属申万一级行业数据、个股PB数据、个股PE数据；个股的指标包括个股市值规模指标、个股各行业分组内部PB指标、个股各规模分组内部PB指标、个股各规模分组内部PE指标。3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，基于股票市场数据，计算市场上每种个股的各指标得分，包括：按照每种个股指标的计算规则，计算市场上每种个股的各指标得分。4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，基于年金组合估值数据和年金组合的权益投资经理数据，计算权益投资经理的持仓个股数据，包括：从年金组合估值数据中剔除各年金组合的投管人股票打新底仓数据，获得各年金组合的真实股票持仓数据；对权益投资经理的所有年金组合的真实股票持仓数据进行求和，获得权益投资经理的持仓个股数据。5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，基于权益投资经理的持仓个股数据和每种个股的各指标得分，分析权益投资经理的投资风格，包括：基于权益投资经理的持仓个股数据和每种个股的各指标得分，计算权益投资经理的投资风格得分；基于权益投资经理的投资风格和风格阈值，确定权益投资经理的投资风格。6.如权利要求5所述的方法，其特征在于，权益投资经理的投资风格包括规模风格、价值风格、成长风格。7.如权利要求6所述的方法，其特征在于，基于权益投资经理的持仓个股数据和每种个股的各指标得分，计算权益投资经理的投资风格得分，包括：采用如下公式，计算规模风格得分：w
i
＝mv
i
/MV其中，M
CAP
为规模风格得分，S
Mi
为第i种个股市值规模指标得分，w
i
为第i种个股持仓比例，mv
i
为第i种个股持仓市值，MV为权益投资经理持仓股票总市值，n为持仓股票数量；采用如下公式，计算价值风格得分：
其中，M
...

【专利技术属性】
技术研发人员：高娜，王浚懿，平其峻，金业，
申请(专利权)人：中国银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：