一种基于会计报表和网络中心性的指数增强系统及方法技术方案

本发明专利技术公开一种基于会计报表和网络中心性的指数增强系统及方法，可应用于组合投资。其特点在于融合了会计报表基本面数据和网络科学中心性指标，首先利用随机森林模型挖掘出了可用于反应上市公司股票波动的重要指标，然后基于指标的Pearson相关性系数构建了上市公司间网络，从网络科学的视角提出了一种能够有效增加收益的指数增强策略。效增加收益的指数增强策略。效增加收益的指数增强策略。

【技术实现步骤摘要】
一种基于会计报表和网络中心性的指数增强系统及方法


[0001]本专利技术涉及网络科学在金融中应用的
，具体涉及一种基于会计报表和网络中心性的指数增强系统及方法。

技术介绍

[0002]指数增强策略是在控制对基准指数的跟踪误差前提下，追求超过基准指数收益的方法。从投资理念上来看，增强型指数基金结合了被动式投资和主动式投资两种策略，其在投资时具有较大的灵活性，除了瞄准指数外，还引入增强型的积极投资手段，对投资组合进行适当调整，力求在控制风险的同时获取超额的市场收益，以期超过同期标的指数的表现。指数增强型基金凭借着其低费率、调仓透明度高、长期收益优异等特点，得到机构和个人投资者的关注。同时，可获得的数据增多和技术进步为投资研发提供了广阔的空间。截至2019年末，公募增强型指数基金数目达到102支，规模达到870.32亿元，相比2019年初数量增长了39.73％，规模增长了67.10％，具有良好的发展势头和前景。
[0003]目前指数增强策略的研究大多集中在因子的选择上，主要是基本面和技术面的因子。然而，与企业的盈利水平、管理能力等直接相本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于会计报表和网络中心性的指数增强系统，其特征在于，包括：会计指标选取模块：用于使用随机森林模型挖掘出会计报表中与股票波动相关的会计指标；相关性计算模块：用于基于会计指标选取模块筛选出的会计指标计算各上市公司之间的Pearson相关性系数，并根据设定的相关性阈值构建上市公司网络的邻接矩阵；上市公司网络生成模块：根据相关性计算模块构建的网络邻接矩阵生成上市公司网络；度中心性指标计算模块：用于计算上市公司网络中各节点的度中心性指标；投资组合构建模块：用于选取上市公司网络中度中心性最大的多支股票构建投资组合。2.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述会计指标选取模块利用随机森林模型在12个会计指标中挖掘出与股票波动相关的会计指标，所述12个会计指标分别为...

【专利技术属性】
技术研发人员：刘建国，郭强，王哲，欧阳，
申请(专利权)人：上海财经大学，
类型：发明
国别省市：