一种低延时高吞吐的实时订单簿生成方法技术

本发明专利技术公开了一种低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，使用FPGA硬件，同时结合软件优势，实现订单簿生成的低延时和高吞吐。其技术方案为：一方面用FPGA硬件代替传统软件实现合约订单簿的实时处理和生成；另一方面，本发明专利技术采用分割存储合约订单簿的存储结构(大表和小表)来存储合约订单簿，利用FPGA硬件的高并发低延时特性和软件存储灵活容量大的优势分别处理小表和大表，增加本发明专利技术的实用性并降低使用成本。用成本。用成本。

【技术实现步骤摘要】
一种低延时高吞吐的实时订单簿生成方法


[0001]本专利技术涉及一种金融行情系统中的信息处理技术，具体涉及一种使用软硬结合的方式实时更新订单行情的订单簿生成技术。

技术介绍

[0002]目前电子交易主流的行情系统一般是转发交易所定时发布的快照行情。随着程序化以及量化交易的兴起，交易者对行情的频率和实时要求越来越高。传统的定时快照行情已逐渐无法满足。因此国内外交易所均开始提供逐笔行情，向行情接收者提供每一笔订单委托和成交的行情信息。基于上述逐笔行情，行情接收者可以自己生成逐笔行情快照，从而充分获取市场的行情信息。
[0003]目前的逐笔行情系统主要使用软件实现。软件系统的优点是开发便捷，灵活性高，但是性能较差，一方面软件系统的穿透延时较高，一般延时均在100微秒以上；另一方面软件系统的吞吐率较低，当逐笔行情流量较大时会出现明显的性能下降，例如穿透延时增大。

技术实现思路

[0004]以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，包括：步骤1：获取交易所发布的逐笔行情消息，根据逐笔行情消息中的合约号查找对应的合约订单簿；步骤2：使用步骤1获取到的逐笔行情消息更新查找到的对应的合约订单簿；步骤3：从经步骤2更新后的合约订单簿中提取所需的档位行情；步骤4：基于步骤3提取到的档位行情生成行情信息并推送。2.根据权利要求1所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，步骤1中的逐笔行情消息的获取是接收包含了行情信息的网络报文并对网络报文进行解析处理，其中网络报文的接收和解析均是由FPGA硬件来实现。3.根据权利要求1所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，合约订单簿是分割存储订单簿的存储结构，将合约订单簿分为大表和小表，小表存储在FPGA硬件的合约订单簿中，大表存储在软件的合约订单簿中，大表和小表之间内容互斥，大表和小表共同组成一个完整的合约订单簿。4.根据权利要求3所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，大表和小表分别都是有序的。5.根据权利要求3所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，在合约订单簿的更新处理中，若当前处理的行情消息中的价格属于小表中的价格范围，则在小表内更新对应的订单数目，若当前处理的行情消息中的价格属于大表中的价格范围，则在大表中更新对应的订单数目。6.根据权利要求3所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，当小表已被填满且有新的订单价格插入时，则将小表中的一个订单价格转移到大表中进行存储；当发生撤单或者成交以使小表中的价格档位减少且减少到某临界值时，则从大表转移数据到小表。7.根据权利要求6所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，触发小表数据转移到大表的情况下，只将小表的最后一档的档位传输到大表中，以最小化小表的延迟；触发大表数据转移到小表的情况下，是以批量方式将大表的多个档位传输到小表中。8.根据权利要求3所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，合约订单簿的小表的存储结构是结构化阵列方式，以合约地址作为索引，通过同时访问多个不同的FPGA片内存储BRAM得到同一个合约中的不同的数据字段，以便在一个时钟周期内同时获取所有合约信息，其中每一个合约信息对应一个唯一的合约地址。9.根据权利要求3所述的低延时高吞吐的实时订单簿生成方法，其特征在于，逐笔行情消息包括逐笔委托消息和逐笔成交消息，对应步骤2的合约订单簿的更新包括对于逐笔委托消息的合约订单簿更新和对于...

【专利技术属性】
技术研发人员：朱恺，王康贵，沈俊华，张海荣，李思昌，陈建武，金甫虞，陈吉芳，
申请(专利权)人：上海金融期货信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：