本申请实施例提供了一种数据处理方法、装置、设备及计算机存储介质，该数据处理方法包括获取目标头寸数据和目标损益指标；根据产品头寸数据与风险因子的预设映射关系，确定目标头寸数据对应的目标风险因子；根据目标损益指标的预设情景信息，确定目标风险因子对应的情景数据；根据目标头寸数据和情景数据对目标风险因子进行估值，得到目标风险因子的情景估值结果；根据情景估值结果，计算目标风险因子的理论损益值。根据本申请实施例，可以消除对外部计量引擎的依赖，提高了数据处理的安全性，并且没有计算时间的限制，提高了损益归因计算的效率。的效率。的效率。
【技术实现步骤摘要】
数据处理方法、装置、设备及计算机存储介质
[0001]本申请属于计算机
，尤其涉及一种数据处理方法、装置、设备及计算机存储介质。
技术介绍
[0002]随着银行业务的快速发展，各个银行不断推出各种金融产品，相应的市场风险计量的需求也越来越大，尤其是对于市场风险计量的损益归因计算。因此，如何准确的对金融产品进行市场风险计量的损益归因计算，成为亟待解决的问题。
[0003]现有技术中，通常使用外购软件RM进行市场风险的计量，每日两次固定时间将头寸数据和市场数据上传至RM计量服务器，经过RM计算后，下载计量结果，从而进行损益归因计算。然而，以上方式需要将金融市场真实交易数据上传至国外的计量引擎服务器，存在安全隐患，并且计算时间受限。因此，以上方式存在数据安全性低并且计算效率较低的问题。
技术实现思路
[0004]本申请实施例提供一种数据处理方法、装置、设备及计算机存储介质，能够解决现有技术中进行市场风险的计量时存在数据安全性低并且计算效率较低的问题。
[0005]第一方面，本申请实施例提供一种数据处理方法，该方法包括：
[0006]获取目标头寸数据和目标损益指标；
[0007]根据产品头寸数据与风险因子的预设映射关系，确定所述目标头寸数据对应的目标风险因子；
[0008]根据所述目标损益指标的预设情景信息，确定所述目标风险因子对应的情景数据；
[0009]根据所述目标头寸数据和所述情景数据对所述目标风险因子进行估值，得到所述目标风险因子的情景估值结果；<br/>[0010]根据所述情景估值结果，计算所述目标风险因子的理论损益值。
[0011]在一种实施方式中，所述获取目标头寸数据和目标损益指标，包括：
[0012]接收对指标配置界面的第一输入；
[0013]响应于所述第一输入，配置所述指标配置界面的指标信息；
[0014]从所述指标配置界面中获取所述目标头寸数据和所述目标损益指标。
[0015]在一种实施方式中，所述产品头寸数据包括期限日期和估值日期；在所述根据产品头寸数据与风险因子的预设映射关系，确定所述目标头寸数据对应的目标风险因子之前，所述方法还包括：
[0016]根据所述期限日期和所述估值日期，计算所述期限日期和所述估值日期之间的第一年化时间；
[0017]获取所述产品头寸数据的预设曲线；
[0018]在预设曲线风险因子表中获取所述预设曲线对应的风险因子，所述预设曲线包括
预设期限日期；
[0019]计算所述预设期限日期的第二年化时间；
[0020]确定所述第二年化时间中小于或等于所述第一年化时间的所述预设期限日期对应的风险因子，得到所述产品头寸数据与风险因子的预设映射关系。
[0021]在一种实施方式中，所述预设情景信息包括预设情景类型和预设情景日期对；所述根据所述目标损益指标的预设情景信息，确定所述目标风险因子对应的情景数据，包括：
[0022]根据所述目标损益指标的所述预设情景类型和所述预设情景日期对，确定所述目标风险因子对应的所述情景数据。
[0023]在一种实施方式中，所述根据所述目标损益指标的所述预设情景类型和所述预设情景日期对，确定所述目标风险因子对应的所述情景数据，包括：
[0024]获取所述目标风险因子对应的历史市场数据；
[0025]根据所述目标损益指标的所述预设情景类型、所述预设情景日期对以及所述历史市场数据，确定所述目标风险因子对应的所述情景数据。
[0026]在一种实施方式中，所述根据所述目标头寸数据和所述情景数据对所述目标风险因子进行估值，得到所述目标风险因子的情景估值结果，包括：
[0027]根据所述目标风险因子生成所述目标风险因子的估值任务文件；
[0028]根据所述目标头寸数据、所述情景数据以及所述估值任务文件对所述目标风险因子进行估值，得到所述目标风险因子的所述情景估值结果。
[0029]第二方面，本申请实施例提供了一种数据处理装置，该数据处理装置包括：
[0030]获取模块，用于获取目标头寸数据和目标损益指标；
[0031]确定模块，用于根据产品头寸数据与风险因子的预设映射关系，确定所述目标头寸数据对应的目标风险因子；
[0032]所述确定模块，还用于根据所述目标损益指标的预设情景信息，确定所述目标风险因子对应的情景数据；
[0033]估值模块，用于根据所述目标头寸数据和所述情景数据对所述目标风险因子进行估值，得到所述目标风险因子的情景估值结果；
[0034]计算模块，用于根据所述情景估值结果，计算所述目标风险因子的理论损益值。
[0035]在一种实施方式中，该数据处理装置还包括接收模块和响应模块；
[0036]所述接收莫看，用于接收对指标配置界面的第一输入；
[0037]所述响应模块，用于响应于所述第一输入，配置所述指标配置界面的指标信息；
[0038]所述获取模块，还用于从所述指标配置界面中获取所述目标头寸数据和所述目标损益指标。
[0039]在一种实施方式中，所述产品头寸数据包括期限日期和估值日期；
[0040]所述计算模块，还用于在所述根据产品头寸数据与风险因子的预设映射关系，确定所述目标头寸数据对应的目标风险因子之前，根据所述期限日期和所述估值日期，计算所述期限日期和所述估值日期之间的第一年化时间；
[0041]所述获取模块，还用于获取所述产品头寸数据的预设曲线；
[0042]所述获取模块，还用于在预设曲线风险因子表中获取所述预设曲线对应的风险因子，所述预设曲线包括预设期限日期；
[0043]所述计算模块，还用于计算所述预设期限日期的第二年化时间；
[0044]所述确定模块，还用于确定所述第二年化时间中小于或等于所述第一年化时间的所述预设期限日期对应的风险因子，得到所述产品头寸数据与风险因子的预设映射关系。
[0045]在一种实施方式中，所述预设情景信息包括预设情景类型和预设情景日期对；
[0046]所述确定模块，还用于根据所述目标损益指标的所述预设情景类型和所述预设情景日期对，确定所述目标风险因子对应的所述情景数据。
[0047]在一种实施方式中，所述获取模块，还用于获取所述目标风险因子对应的历史市场数据；
[0048]所述确定模块，还用于根据所述目标损益指标的所述预设情景类型、所述预设情景日期对以及所述历史市场数据，确定所述目标风险因子对应的所述情景数据。
[0049]在一种实施方式中，该数据处理装置还包括生成模块；
[0050]所述生成模块，还用于根据所述目标风险因子生成所述目标风险因子的估值任务文件；
[0051]所述估值模块，还用于根据所述目标头寸数据、所述情景数据以及所述估值任务文件对所述目标风险因子进行估值，得到所述目标风险因子的所述情景估值结果。
[0052]第三方面，本申请实本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种数据处理方法，其特征在于，包括：获取目标头寸数据和目标损益指标；根据产品头寸数据与风险因子的预设映射关系，确定所述目标头寸数据对应的目标风险因子；根据所述目标损益指标的预设情景信息，确定所述目标风险因子对应的情景数据；根据所述目标头寸数据和所述情景数据对所述目标风险因子进行估值，得到所述目标风险因子的情景估值结果；根据所述情景估值结果，计算所述目标风险因子的理论损益值。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取目标头寸数据和目标损益指标，包括：接收对指标配置界面的第一输入；响应于所述第一输入，配置所述指标配置界面的指标信息；从所述指标配置界面中获取所述目标头寸数据和所述目标损益指标。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述产品头寸数据包括期限日期和估值日期；在所述根据产品头寸数据与风险因子的预设映射关系，确定所述目标头寸数据对应的目标风险因子之前，所述方法还包括：根据所述期限日期和所述估值日期，计算所述期限日期和所述估值日期之间的第一年化时间；获取所述产品头寸数据的预设曲线；在预设曲线风险因子表中获取所述预设曲线对应的风险因子，所述预设曲线包括预设期限日期；计算所述预设期限日期的第二年化时间；确定所述第二年化时间中小于或等于所述第一年化时间的所述预设期限日期对应的风险因子，得到所述产品头寸数据与风险因子的预设映射关系。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预设情景信息包括预设情景类型和预设情景日期对；所述根据所述目标损益指标的预设情景信息，确定所述目标风险因子对应的情景数据，包括：根据所述目标损益指标的所述预设情景类型和所述预设情景日期对，确定所述目标风险因子对应的所述情景数据。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述根据所述目标损益指标的所述预设情景类型和所述预设情景日期对，确定所述目标风险因子对应的所述...
【专利技术属性】
技术研发人员：高楚楚，何杰斌，林天成，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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