【技术实现步骤摘要】
应用于小微企业的经营风险及价值量化模型及其工作方法
[0001]本专利技术涉及信贷风控
，尤其涉及一种应用于小微企业的经营风险及价值量化模型及其工作方法。
技术介绍
[0002]近些年，在大力发展普惠金融的号召下，银行与税局积极开展银税互动业务，助力普惠金融，希望能够切实服务好中小微企业资金需求，解决小微企业融资难、融资贵问题。现有的信贷风控模型主要依赖于专家经验定制风控规则+征信打分卡形式，风控人员会通过线下尽调的方式来进行风险特征的梳理及管控。
[0003]但是现有风控方式存在以下缺点：优化周期方面，基于专家经验的阈值设定方式的调优周期会比较长，当整个行业趋势明天不变化时，其策略的调整受限于经验的滞后性，通常无法及时响应；建模手段方面，专家模型在细分行业、纳税人类型差异下的阈值选择问题上缺乏依据，当观念冲突时易陷入盲目决策的困局；业务理解方面，小微企业通常存在管理不规范的特性，使得仅观察纳税特征不足以发现小微企业真实的经营状况，最终导致风控模型误杀优质企业或者误放过高风险企业；成本控制方面，人工线下尽调的方...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种应用于小微企业的经营风险及价值量化模型，其特征在于，包括：信息采集模块、标签画像模块、第一拦截模块、评分模块、第二拦截模块和额度确定模块；所述信息采集模块与所述标签画像模块连接，用于根据企业授权采集企业的标签信息；所述标签画像模块与所述第一拦截模块连接，用于根据企业的标签信息，确定企业画像标签；所述第一拦截模块与所述评分模块连接，用于根据企业画像标签确定拦截规则，并根据所述拦截规则对企业进行拦截；所述评分模块与所述第二拦截模块连接，用于在企业通过拦截规则后，根据所述企业画像标签对企业进行评分，获取企业评分，根据所述企业评分确定企业评级；所述第二拦截模块与所述额度确定模块连接，用于根据预设阈值和企业评分之间的关系，结合企业评级，对企业进行二次拦截；所述额度确定模块，用于根据所述企业评分和企业评级，确定企业信贷额度。2.根据权利要求1所述的应用于小微企业的经营风险及价值量化模型，其特征在于，所述标签画像模块包括行业标签单元、纳税人类型标签单元、纳税信用评级标签单元和企业成立年限标签单元；所述行业标签单元用于根据国标4级分类，确定企业所在行业；所述纳税人类型标签单元用于区分一般纳税人和小规模纳税人；所述纳税信用评级标签单元用于根据纳税信用等级评定方法确定企业的纳税信用级别；所述企业成立年限标签单元用于区分企业的成熟度。3.根据权利要求1所述的应用于小微企业的经营风险及价值量化模型，其特征在于，所述第一拦截模块包括工商拦截单元、司法拦截单元、税票拦截单元和征信拦截单元；所述工商拦截单元用于根据企业成立年限、法人持股比例、法人变更频率和关联企业对企业进行拦截；所述司法拦截单元用于根据企业和法人的被执行信息、失信被执行信息、限高消费信息和申诉信息对企业进行拦截；所述税票拦截单元用于根据企业的经营和纳税信息，企业短期、中期和长期的经营规模，营收趋势，经营稳定性和纳税规范性，上下游质量和上下游稳定性，对企业进行拦截；所述征信拦截单元用于根据企业贷款审批查询次数、综合负债情况和当前逾期情况对企业进行拦截。4.根据权利要求3所述的应用于小微企业的经营风险及价值量化模型，其特征在于，所述第一拦截模块采用的拦截逻辑为：假定F(x
i
)为单一策略下规则拒绝与否的函数，i表示规则序号，则定义Reject为拦截标志，有：其中，Reject＝1则表示拦截，Reject＝0则表示通过。
5.根据权利要求1所述的应用于小微企业的经营风险及价值量化模型，其特征在于，所述评分模块包括经营评分单元、纳税行为评分单元、法人评分单元、行业评分单元、财务评分单元、特例调整评分单元、专家评分单元和评级映射单元；所述经营评分单元用于根据一段时间内，企业的未经营月份数指标、连续未经营月份数指标、月销售规模指标、月销售规模同/环比指标、稳定经营的月份数指标、上下游客户稳定性指标和红废票占比指标，对企业进行评分；所述纳税行为评分单元用于根据一段时间内，企业的应税销售收入规模指标、应税销售收入同/环比指标、增值税/企业所得税应纳税额指标、增值税/企业所得税应纳税额同/环比指标、滞纳金金额/次数/趋势指标、违法违章次数指标和纳税评级/纳税评级迁移指标，对企业进行评分；所述法人评分单元用于根据法人持股比例指标、法人在位时长指标和法人变更频率指标，对企业进行评分；所述行业评分单元用于根据一段时间内，企业的...
【专利技术属性】
技术研发人员：刘德彬，陈玮，孙世通，黄远江，
申请(专利权)人：重庆誉存大数据科技有限公司，
类型：发明
国别省市：
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