一种综合高效的信用评级指标赋权方法技术

本发明专利技术公开了一种综合高效的信用评级指标赋权方法，涉及多元统计分析技术领域，该方法基于最大信息系数和信息敏感性为信用评级指标赋权：计算一个信用评级指标的最大信息系数占全部信用评级指标最大信息系数和的比值作为第一层权重；计算每个指标的信息敏感性，每个指标的信息敏感性占所有指标信息敏感性和的比值作为第二层权重；两层权重相乘，并进行归一化处理，作为信用指标的赋权。本发明专利技术的信用评级指标赋权方法最终权重既能够反应指标对违约与否的识别能力，又可以反映指标信用违约综合风险能力，克服现有研究赋权的不足。

【技术实现步骤摘要】
一种综合高效的信用评级指标赋权方法
本专利技术涉及多元统计分析
，具体地说是一种综合高效的信用评级指标赋权方法。
技术介绍
对信用评级指标赋权是常用的信用风险评价方法，现有研究在对信用评级指标赋权时，不考虑对违约状态的影响程度，或仅考虑对违约状态的影响程度，由于赋权不够精准而导致信用评级不够准确。
技术实现思路
本专利技术的技术任务是针对以上不足之处，提供一种综合高效的信用评级指标赋权方法，最终权重既能够反应指标对违约与否的识别能力，又可以反映指标信用违约综合风险能力，克服现有研究赋权的不足。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是：一种综合高效的信用评级指标赋权方法，基于最大信息系数和信息敏感性为信用评级指标赋权：计算一个信用评级指标的最大信息系数占全部信用评级指标最大信息系数和的比值作为第一层权重；计算每个指标的信息敏感性，每个指标的信息敏感性占所有指标信息敏感性和的比值作为第二层权重；两层权重相乘，并进行归一化处理，作为信用指标的赋权。信用评级指标赋权即指确定评级本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于,基于最大信息系数和信息敏感性为信用评级指标赋权：/n计算一个信用评级指标的最大信息系数占全部信用评级指标最大信息系数和的比值作为第一层权重；/n计算每个指标的信息敏感性，每个指标的信息敏感性占所有指标信息敏感性和的比值作为第二层权重；/n两层权重相乘，并进行归一化处理，作为信用指标的赋权。/n

【技术特征摘要】
1.一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于,基于最大信息系数和信息敏感性为信用评级指标赋权：
计算一个信用评级指标的最大信息系数占全部信用评级指标最大信息系数和的比值作为第一层权重；
计算每个指标的信息敏感性，每个指标的信息敏感性占所有指标信息敏感性和的比值作为第二层权重；
两层权重相乘，并进行归一化处理，作为信用指标的赋权。


2.根据权利要求1所述的一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于，所述计算每个指标的信息敏感性，利用主成分分析，得到主成分矩阵，每个主成分乘以对应的方差贡献率，再横向对指标相加，以此得到每个指标的信息敏感性。


3.根据权利要求1所述的一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于，所述第二层权重的计算过程如下：
S1、对信用评级指标标准化处理；
S2、计算信用评级指标的相关系数矩阵；
S3、计算相关系数矩阵的特征值；
S4、计算主成分的方差贡献率；
S5、计算累计方差贡献率，保留主成分；
S6、计算相关系数矩阵的特征向量；
S7、计算主成分受信用评级指标大小变化影响的敏感性；
S8、计算信用评级指标蕴含的信用风险信息；
S9、计算信用评级指标的信息敏感性；
S10、计算信息敏感性贡献率。


4.根据权利要求1或2或3所述的一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于，对信用评级指标进行标准化处理：



则主成分矩阵R＝XTX，R的特征向量ujT＝(u1j，u2j，...，unj...

【专利技术属性】
技术研发人员：杨雨萌，崔乐乐，边松华，
申请(专利权)人：天元大数据信用管理有限公司，
类型：发明
国别省市：山东;37