一种定投数据分析方法、装置、可读存储介质及计算设备制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种定投数据分析方法、装置、可读存储介质及计算设备，方法包括：通过用户界面，接收用户输入的定投目标相关参数；通过平台接口调取现有项目的收益数据，将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型输出多个定投项目；将所述定投目标相关参数和所述定投项目输入第二模型，所述第二模型依次从最后一期定投开始，逆序计算每一期定投的定投项目配置比例；根据所述每一期定投的定投项目配置比例，计算所述定投目标相关参数对应的定投金额；通过所述用户界面，输出所述定投金额。本发明专利技术提供的算法能够提高定投数据分析质量，同时占用较少的计算资源。

【技术实现步骤摘要】
一种定投数据分析方法、装置、可读存储介质及计算设备
本专利技术涉及计算机
，特别涉及一种定投数据分析方法、装置、可读存储介质及计算设备。
技术介绍
目前，基金定投已经成为诸多理财投资用户选择的理财方案之一。基金定投是指，在固定的时间以固定的金额投资到指定的开放式基金中，由于可以分批买入，克服了只选择一个时点买入卖出的缺陷，因此可以均衡成本。目标日期基金是一种生命周期基金，适用周期为个人的生命周期时长。目标日期基金需要预先设定目标日期，通常是目标退休日期，基金组合中的风险资产随着目标日期的临近不断调低。例如，随着退休期限临近，将基金组合中的风险资产由成长股调整为价值股。但是，在每一期如何配置资产比例，及如何约定每一期定投的金额，往往需要经过复杂的计算。目前常用的计算目标日期基金算法有很多，其中较为高效、合理的配置资产、使资产配置做到多期动态拓展的模型之一为Merton模型。Merton模型是指，基于终止时刻期望财富效用最大化准则或者投资期内消费效用最大化准则的模型，解决了投资者在不确定环境下如何连续做出最优消费和资产组合决策使其终身总消费的期望效用最大的问题。目前的算法主要存在以下几点问题：马科维兹投资模型只能解决单期投资，无法动态随着时间变化做出灵活调整；经典最优投资消费问题基于投资者的终止时刻财富期望效益最大化，而忽略持有周期内的波动率、风险；海外成熟下滑曲线模型在中国本土市场不够贴切，资产类型选择和每期比例计算方法难以直接应用；直线型下滑曲线模型只能按照固定时间更改固定资产比例，无法针对每期资产走势变化做出应对和优化。基于以上因素，目前还没有一种算法能够在占用较少的计算资源的情况下，充分考虑风险波动数据信息，并具备更强的灵活性和适应性。
技术实现思路
为了解决上述技术问题中的至少一个，本公开提供了一种定投数据分析方法、装置、可读存储介质及计算设备。第一方面，本专利技术实施例提供了一种定投数据分析方法，包括：通过用户界面，接收用户输入的定投目标相关参数；通过平台接口调取现有项目的收益数据，将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型输出多个定投项目；将所述定投目标相关参数和所述定投项目输入第二模型，所述第二模型依次从最后一期定投开始，逆序计算每一期定投的定投项目配置比例；根据所述每一期定投的定投项目配置比例，计算所述定投目标相关参数对应的定投金额；通过所述用户界面，输出所述定投金额。可选地，所述定投目标相关参数，包括：定投时间、提取时间、定投目标金额以及达成所述定投目标金额的概率。可选地，计算最后一期定投的定投项目配置比例，包括：根据最后一期定投的时间与所述提取时间的差值、达成所述定投目标金额的概率以及梯度下降法，计算最后一期定投的定投项目配置比例。可选地，方法还包括：根据所述最后一期定投的定投项目配置比例，以及所述多个定投项目的收益数据，计算最后一期定投的期望收益和波动。可选地，逆序计算所述最后一期定投以外的每一期定投的定投项目配置比例，包括：对于所述最后一期定投以外的每一期定投，根据已计算出的本期之后的各期定投的期望收益和波动，计算本期定投的定投项目配置比例；根据所述本期定投的定投项目配置比例，计算本期定投的期望收益和波动。可选地，根据已计算出的本期之后的各期定投的期望收益和波动，计算本期定投的定投项目配置比例，包括：设定，，计算出；对于第k期定投，计算本期的定投的资产组合；其中，是标准正态分布的分位数函数，mk=E(k+1),s2k=Var(k+1)，k表示本期的期数。可选地，将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型输出多个定投项目，包括：将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型根据所述现有项目的收益数据计算现有项目的夏普比率，根据所述夏普比率从所述现有项目中确定出多个定投项目。第二方面，本专利技术实施例提供了一种定投数据分析装置，包括：输入模块，通过用户界面，接收用户输入的定投目标相关参数；项目选择模块，用于通过平台接口调取现有项目的收益数据，将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型输出多个定投项目；定投数据分析模块，用于将所述定投目标相关参数和所述定投项目输入第二模型，所述第二模型依次从最后一期定投开始，逆序计算每一期定投的定投项目配置比例；根据所述每一期定投的定投项目配置比例，计算所述定投目标相关参数对应的定投金额；输出模块，用于通过所述用户界面，输出所述定投金额。可选地，所述定投数据分析模块用于计算最后一期定投的定投项目配置比例时，具体用于：根据最后一期定投的时间与所述提取时间的差值、达成所述定投目标金额的概率以及梯度下降法，计算最后一期定投的定投项目配置比例。可选地，所述定投数据分析模块还用于：根据所述最后一期定投的定投项目配置比例，以及所述多个定投项目的收益数据，计算最后一期定投的期望收益和波动。可选地，所述定投数据分析模块用于逆序计算所述最后一期定投以外的每一期定投的定投项目配置比例时，具体用于：对于所述最后一期定投以外的每一期定投，根据已计算出的本期之后的各期定投的期望收益和波动，计算本期定投的定投项目配置比例；根据所述本期定投的定投项目配置比例，计算本期定投的期望收益和波动。可选地，所述定投数据分析模块用于根据已计算出的本期之后的各期定投的期望收益和波动，计算本期定投的定投项目配置比例时，具体用于：设定，，计算出；对于第k期定投，计算本期的定投的资产组合；其中，是标准正态分布的分位数函数，mk=E(k+1)，s2k=Var(k+1)，k表示本期的期数。可选地，所述项目选择模块具体用于：将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型根据所述现有项目的收益数据计算现有项目的夏普比率，根据所述夏普比率从所述现有项目中确定出多个定投项目。第三方面，本专利技术实施例提供了一种可读存储介质，其上具有可执行指令，当可执行指令被执行时，使得计算机执行如第一方面中方法所包括的操作。第四方面，本专利技术实施例提供了一种计算设备，包括：一个或多个处理器、存储器，以及一个或多个程序，其中，所述一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行如第一方面中方法所包括的操作。与现有技术相比，本专利技术至少具有以下有益效果：提出一种分析结果可灵活调整，兼顾风险与波动情况的分析算法，该算法对算力资源消耗较少，进而更具有普适性。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种定投数据分析方法，其特征在于，包括：/n通过用户界面，接收用户输入的定投目标相关参数；/n通过平台接口调取现有项目的收益数据，将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型输出多个定投项目；/n将所述定投目标相关参数和所述定投项目输入第二模型，所述第二模型依次从最后一期定投开始，逆序计算每一期定投的定投项目配置比例；根据所述每一期定投的定投项目配置比例，计算所述定投目标相关参数对应的定投金额；/n通过所述用户界面，输出所述定投金额。/n

【技术特征摘要】
1.一种定投数据分析方法，其特征在于，包括：
通过用户界面，接收用户输入的定投目标相关参数；
通过平台接口调取现有项目的收益数据，将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型输出多个定投项目；
将所述定投目标相关参数和所述定投项目输入第二模型，所述第二模型依次从最后一期定投开始，逆序计算每一期定投的定投项目配置比例；根据所述每一期定投的定投项目配置比例，计算所述定投目标相关参数对应的定投金额；
通过所述用户界面，输出所述定投金额。


2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述定投目标相关参数，包括：
定投时间、提取时间、定投目标金额以及达成所述定投目标金额的概率。


3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，计算最后一期定投的定投项目配置比例，包括：
根据最后一期定投时间与所述提取时间的差值、达成所述定投目标金额的概率以及梯度下降法，计算最后一期定投的定投项目配置比例。


4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，还包括：
根据所述最后一期定投的定投项目配置比例，以及所述多个定投项目的收益数据，计算最后一期定投的期望收益和波动。


5.如权利要求4所述的方法，其特征在于，逆序计算所述最后一期定投以外的每一期定投的定投项目配置比例，包括：
对于所述最后一期定投以外的每一期定投，根据已计算出的本期之后的各期定投的期望收益和波动，计算本期定投的定投项目配置比例；
根据所述本期定投的定投项目配置比例，计算本期定投的期望收益和波动。


6.如权利要求5所述的方法，其特征在于，根据已计算出的本期之后的各期定...

【专利技术属性】
技术研发人员：陈星雨，马永谙，焦扬，马天翼，
申请(专利权)人：北京口袋财富信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11